INVESTOX-Forum

Hallo Frank,

ich greife mal dein Beispiel auf:

EnterLong:
High > Ref(High, -1)

Wenn du jetzt als EnterBasis Ref(High, -1) einträgst, hast du deinen Intraday-Einstieg. Besser ist allerdings Max(Open, Ref(High, -1) falls es ein Gap gegeben hat und das Limit schon im Markt lag.

Hallo Frank


Definiere einfach dein Entry Limit als Globale Varible und unter Entry machst du einen if Vergleich. Als Beispiel du möchtest einsteigen wenn das High der letzten Periode überschritten wird.

unter Definitioen:
global calc SBL:Ref(High, -1);{Stopbuy für long}
calc B1:high<Ref(High, 1);

unter Enter Long:
B1 und deine Einstiegsbedingungen

unter Enter Basis Long:
If(open > SBL, open, SBL)

das ganze ist nur zum Backtesten geignet da die rot gefärbte Zeile in die Zukunft schaut!!!!!!!!! Aber es erzeugt relativ realistische Einstiege da es das Open mit dem Stopbuy vergleicht und auswählt welcher real gehandelt hätte werden können.

solltest du es im ORM Handeln lassen würde ich die Enter Bedigungen als Ref(-1) definieren (B1 löschen) und als Enterbasis High delay 0 verwenden.

Gruß
Revel7777

@Loros:

Zitat

Verstehe ich das richtig, dass dies nur ein theoretischer Einstieg ist

Die Formeln sind nur für den Backtest gedacht, damit man erst einmal ermitteln kann, ob die Strategie Erfolg haben könnte.

Für den Live-Betrieb müsste man die Order beim Erreichen des ref(High, -1) absetzen.

@Revel:
wenn du schon mit der globalen Variablen arbeiten willst (ich wolle es erst mal einfacher darstellen), dann wäre m. E. es so besser:

unter Definitionen:
global calc SBL: Max(Open, Ref(High, -1));{Stopbuy für long} {If braucht man nicht, es geht mit Max() eleganter.}

calc B1:high<Ref(High, 1);

unter Enter Long:
B1 und deine Einstiegsbedingungen

unter Enter Basis Long:
SBL