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Programmierprobleme Marktneutrales Handelssystem

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ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 381

Wohnort: München

1

Montag, 10. Februar 2003, 21:35

Programmierprobleme Marktneutrales Handelssystem

Hallo Leute,

ich möchte gerne ein marktneutrales Handelssystem basteln.

Ich schaue mir dazu einem Markt (z.B. DAX) und seine verschiedenen Brachenindizes an (z.B. DAX Telekom, DAX Banken etc.). Diese bewerte ich dann nach bestimmten Kriterien im Verhältnis zum Markt (z.B. relative Stärke).

Nun -- machen wir es ganz einfach -- möchte ich den Titel mit der höchsten relativen Stärke zum Markt kaufen und den mit der niedrigsten verkaufen. Gleichzeitig wohl gemerkt.

Wie kann ich so was programmieren? Hat jemand eine Idee?

Ich wäre für jede Anregung dankbar.

Viele Grüße aus München
Oli

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Montag, 10. Februar 2003, 22:01

Hallo Oli,

soll das ein Handelsystem mit historischen Testdaten werden oder benötigst Du nur die Werte auf einer Liste um z.B. nach einem Listenauswahlverfahren zu handlen? Wenn eine Liste genügt dann die Frage:Verwendest Du V3 XL(wegen der Direktabfrage)?
Happy Trading

ojb Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 2. Februar 2003

Beiträge: 381

Wohnort: München

3

Montag, 10. Februar 2003, 22:11

Nein, nein, es soll schon so richtig mit historischen Daten laufen ...

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Montag, 10. Februar 2003, 22:34

Hallo,

denke das kann man-so wie Du es Dir vorstellst-mit Investox nicht machen weil Du ständig den Basistitel wechselst.Somit bräuchte jeder Titel sein eigenes Project/System.Einzeln kann man schon die historischen Ergebnisse ermitteln und z.B. Long gehen wenn die RS der Basis vs DAX und Sektor vs Aktie/Dax z.B. <> oder crosst...

H I E R wird die RSL-Strategie von LEVY vorgestellt,das ganze funktioniert aber über ein EXCEL-Listenauswahlsystem..
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

5

Dienstag, 11. Februar 2003, 10:50

Hallo,
für einen historischen Test müsste man jeweils ein System für den niedrigsten und für den höchsten RS-Wert erstellen. In V3 kann man sich dann z.B. auch die Summe der beiden Kapitalkurven errechnen und im Chart anzeigen lassen (dazu müssen die beiden Systeme im selben Projekt stehen).
Viele Grüße
Andreas Knöpfel