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rf1

unregistriert

1

Sonntag, 13. Mai 2007, 18:25

Programmieren mit Investox?

Hallo allerseits, ich entwickle derzeit Handelssysteme mit Wealth-Lab. Mit diesem Tool kann man recht komplexe Strategien programmieren. Wealth-Lab stellt eine Pascal-basierende Script-Sprache bereit und zahlreiche Funktionen.
Meine Frage: Wie macht man so etwas mit Investox? Was genau ist diese "Formelsprache"? Wie sind die Möglichkeiten? Wie ist die Syntax? Kennt jemand möglicherweise auch Wealth-Lab und hat eine Vergleichsmöglichkeit?

Tim Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 5. August 2004

Beiträge: 441

2

Sonntag, 13. Mai 2007, 19:25

Hallo,

wir arbeiten auch mit Wealth Lab.
Die Investox-Programmiersprache ist imho unflexibler als die Wealth Lab Scriptsprache.
Investox-Code ist am ehesten mit Metastock-Code zu vergleichen.

Standard-Programmierungen von Indikatoren sind in Investox möglich.
Teilweise muss extern (z.B. in Visual Basic) programmiert werden, wenn die
Geschwindigkeit der Programmierung akzeptabel sein soll (z.B. bei Indikatoren, die mit „Prev“ für die eigene Berechnung auf frühere Werte von sich selbst zugreifen).
Die externen Programmierungen werden mit einer DLL für den Einsatz in Investox verfügbar gemacht.

Mit der Investox-Programmiersprache kann nicht auf die Eigenschaften laufender Trades zugegriffen werden (i.e. vergleichbare Befehle wie bei Wealth Lab Quick Ref – Position Management ) fehlen Investox.
Eigenschaften laufender Trades können über (langsame) Anwenderstops abgefragt werden oder auch über duplizierte Handelssysteme bei denen System 2 auf Eigenschaften von System 1 zugreift.
Befehle aus der WL-Gruppe „String“ sind Investox nicht bekannt, Befehle aus „SimuScript“ sind teilweise nicht bekannt, alles mit „Draw“ in WL (z.B. DrawCircle, DrawEllipse etc.) geht nicht über Investox-Formelsprache.

Cu Tim

rf1

unregistriert

3

Montag, 14. Mai 2007, 08:59

Danke für die ausführliche Antwort. Fazit: Dann ist Investox wohl nichts für mich. Ich bleibe bei Wealth-Lab. Wenn man Fidelity-Kunde ist, gibt's Wealth-Lab Pro sogar kostenlos ... und jeden Trade für 8$.

Frieder

unregistriert

4

Montag, 14. Mai 2007, 09:35

Zitat

Original von rf1
sogar kostenlos ... und jeden Trade für 8$.


Hallo rf1,

kostenlos gibts nichts auf dieser Welt, außer Licht und Sauerstoff: "there is no free lunch!"

Für dieses "kostenlose" Wealth-Lab" zahlst du um zumindest 4$ höhere Gebühren pro Trade als z. B. bei der ungünstigsten Order-Klasse von IB, nämlich "bundled".

Das macht bei 1000 Trades pro Jahr mal gerade 4000$ für das "kostenlose" Wealth-Lab...=)
»Frieder« hat folgendes Bild angehängt:
  • IB.png

Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Frieder« (14. Mai 2007, 09:56)


rf1

unregistriert

5

Montag, 14. Mai 2007, 10:03

Frieder, ich habe mal nachgeschaut; bei der durchschnittlichen Positionsgroesse, die ich trade, wäre ich bei IB im "bundled" - Preismodell selten billiger, meistens sogar teurer dran.

Übrigens: Natürlich gibt's nichts umsonst auf der Welt. Ganz so blöd bin ich nun auch wieder nicht ...

Ach ja, ich vergass zu erwähnen: Realtime-Streaming-Kurse, Fundamental Data etc., Level 2, 10 Jahre Kurshistorie, ist bei Fidelity alles inklusive.

Frieder

unregistriert

6

Montag, 14. Mai 2007, 10:09

Hallo rf1,

na dann schau mal unter "unbundled"....

Kannst du denn bei diesem Broker vollautomatisch Traden mit Wealth-Lab per Ordermodul?

Wie lang ist dort der Backfill mit Tickdaten intraday? Mit B/A-Daten? Automatisiert?

Bin immer auf der Suche nach einem noch besseren Broker als IB.... bisher immer "vergeblich"..

rf1

unregistriert

7

Montag, 14. Mai 2007, 10:36

Zitat

Original von Frieder
Hallo rf1,

na dann schau mal unter "unbundled"....

Kannst du denn bei diesem Broker vollautomatisch Traden mit Wealth-Lab per Ordermodul?


ja, das geht; mache ich derzeit halbautomatisch, d.h. ich gebe die generierten Orders frei; geht aber auch vollautomatisch im "AutoPlay"-Modus.

Zitat

Original von Frieder

Wie lang ist dort der Backfill mit Tickdaten intraday? Mit B/A-Daten? Automatisiert?


keine Ahnung; müsstest Du mal unter fidelity.com nachschauen.

In der Wealth-Lab community sind sehr viele Trader IB-Kunden. Man muss ja nicht Fidelity-Kunde sein, um Wealth-Lab zu verwenden. Es gibt einen sog. Broker-Adapter von Wealth-Lab für IB. Man muss sich dann aber um die Datenversorgung etc. selber kümmern. Aber auch da gibt es sicherlich erprobte Lösungen.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rf1« (14. Mai 2007, 10:40)


Tim Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 5. August 2004

Beiträge: 441

8

Montag, 14. Mai 2007, 10:42

Zitat

Wie lang ist dort der Backfill mit Tickdaten intraday?


Hi Frieder,

das ist wahrscheinlich derzeit eher ein K.O. Kriterium für IB.
Leider.

Ein ähnliches Konzept wie WL fährt Tradestation. Brokerage direkt über TS, inklusive Realtime + historische Kursdaten.
TS 8.1. ab wenigen RT/Monat "for free", Gebühren dafür deutlich höher als bei IB.

Bei der Lösung Investox + IB + externer professioneller Datenfeed muss man m.E. auch die separaten Kosten für den zusätzlichen Datenfeed berücksichtigen, um die absoluten Kosten pro Trade überhaupt vergleichen zu können.


Cu Tim

Frieder

unregistriert

9

Montag, 14. Mai 2007, 10:47

Hallo Tim,

wenn ich mir aber im Elite-Forum (USA) das Feedback zu Tradestation und dessen Brokerage durchlese, überkommen mich keine Gelüste, DAS auszuprobieren...

P.S. Hast Du schon mal von einer Bank oder einem Fulltime-Profi gehört, der/die über den Datenfeed seines Brokers intraday tradet???

Ich nicht!

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

10

Montag, 14. Mai 2007, 10:58

Tja da hilft nur eins: Scalp-Systeme entwickeln die max 10 Tics Historie benötigen und schon ist man alle Sorgen los.. ;) Da diese auf simplesten Methoden basieren,braucht man auch kein Pascal,keine Schleifen und sonstigen Schnick-Schnack um Entry-Formeln zu entwickeln.

Wenn man eine gewisse Anzahl an RTs/Monat vorweist bekommt man die Spesen für ein paar Cents. Die Sache hat nur einen Haken: IB ist ein denkbar schlechter Broker für professionelles Scalpen und Investox müsste eine Anbindung an einen wirklich professionellen Broker haben...
Happy Trading

Frieder

unregistriert

11

Montag, 14. Mai 2007, 11:22

Hallo Udo,

wer wäre denn in deinen Augen ein "wirklich professioneller Broker? Man-Financial z.B.?

Tim Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 5. August 2004

Beiträge: 441

12

Montag, 14. Mai 2007, 11:22

Zitat

P.S. Hast Du schon mal von einer Bank oder einem Fulltime-Profi gehört, der/die über den Datenfeed seines Brokers intraday tradet???


Ja habe ich. In Bezug auf die Tradestation.

Zitat

wenn ich mir aber im Elite-Forum (USA) das Feedback zu Tradestation und dessen Brokerage durchlese, überkommen mich keine Gelüste, DAS auszuprobieren...


Foren sind m.E. nur begrenzt aussagefähig, um die Qualität eines Produktes einzuschätzen. Anwender die keine Probleme mit dem Produkt oder Fragen zu einem Produkt haben, posten i.d.R. eher selten in Foren.

Tradestation 8.1. ist eine hochprofessionelle Software.
Sie wird im institutionellen Bereich häufig eingesetzt.
Mir scheint beinahe deutlich häufiger als Investox.

In Bezug auf die Programmiermöglichkeiten der Scriptsprachen von TS oder WL ist Investox klar weniger flexibel.

Das war die Ausgangsfrage und bleibt bisher Tatsache.

Frieder

unregistriert

13

Montag, 14. Mai 2007, 11:32

Zitat


Tradestation 8.1. ist eine hochprofessionelle Software.
Sie wird im institutionellen Bereich häufig eingesetzt.
Mir scheint beinahe deutlich häufiger als Investox.


Kein Wunder, da Tradestation ein Englischsprachiges Produkt ist und deutlich länger am Markt ist...

Ich selber habe keine Erfahrungen mit Tradestation, nur geringe mit Wealth-Lab, einige mit DySen...

Aber es gibt eine Reihe von Usern hier im Board, die NACH einigen Jahren der Programmiererfahrungen mit Tradestation zu IV gewechselt haben...

Wie auch immer: weder die Software noch die Codes entscheiden auf Dauer über Erfolg/Misserfolg an der Börse...

Möge jeder mit seinem package glücklich werden...:engel:

Tim Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 5. August 2004

Beiträge: 441

14

Montag, 14. Mai 2007, 11:48

Zitat

Aber es gibt eine Reihe von Usern hier im Board, die NACH einigen Jahren der Programmiererfahrungen mit Tradestation zu IV gewechselt haben...


Vice Versa.

Zitat

Wie auch immer: weder die Software noch die Codes entscheiden auf Dauer über Erfolg/Misserfolg an der Börse...


Nicht ausschließlich.

Zitat

Möge jeder mit seinem package glücklich werden...


Und möge berechtigte Kritik an einem Produkt vom Entwickler als Ansporn verstanden werden.
Das "Abwürgenwollen" konstruktiver Kritik ist kontraproduktiv und, wie ich annehme, nicht im Sinne des Entwicklers und eines Großteils der Anwender einer Software. :engel:


Cu Tim

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

15

Montag, 14. Mai 2007, 11:52

@ Frieder

Auf jeden Fall! Wenn IB beim routen so langsam ist wie mit den Daten, kann man kein professionelles scalpen durchführen. Sie bieten zwar ab einer bestimmten RT-Anzahl ebenfalls günstige Spesen,aber die Qualität des Brokers überschattet diesen Vorteil...

Bei engen Systemen machen die Spesen 50-75% Erfolg/Misserfolg eines Systems aus. Wenn man auf der Jagd nach 1-3 Punkten geht und mehrere hundert RTs/Tag handelt-mit Kosten von 3-4€/RT ist das für diese Strategie zu teuer und verurteilt jedes HS zum scheitern. Im Gegensatz zu den Heavy Trader Kosten (habe jetzt leider keine genauen Zahlen vorliegen) dürften die üblichen Kosten pro RT (schätzungsweise) zwischen 500-1000% höher liegen. Allerdings ist IB für diese Strategien meiner Ansicht zu träge.

Grundsätzlich,und das ärgert mich gewaltig,wird man bei vielen Brokern (als kleiner Privatkunde) zwei mal über den Tisch gezogen: Zum einen bekommt minderwertige Daten (egal ob diese im Stream angeboten werden oder nicht) und zum anderen laufen die Orders über den Broker. Zum zweiten Punkt möchte ich nicht zu viel sagen nur so viel das es genügend "Conrol-Software"(Complex Event Processing) gibt. Man kann sich vorstellen was man pro Trade für eine aufsummierte (unsichtbare) Slippage aufgebrannt bekommt und das Scalp-Systeme mehr oder weniger Performance aus Zufall und Glück ziehen...
Happy Trading

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

16

Montag, 14. Mai 2007, 11:58

@Tim

>>Sie wird im institutionellen Bereich häufig eingesetzt.
Mir scheint beinahe deutlich häufiger als Investox<<<

Ist ja auch veramerikanisiert..;) Prädikat: "besonders wertvoll"..;)

Davon abgesehen sind sie schon sehr lange im Geschäft und schon jahrelang der amerikanische Marktführer-da gibt es nichts zu rütteln. Letztendlich kann eine Software allen Schnick-Schnack beinhalten und trotzdem sind wir "Narren des Zufalls"..:))
Happy Trading

Frieder

unregistriert

17

Montag, 14. Mai 2007, 12:03

Zitat


Das "Abwürgenwollen" konstruktiver Kritik ist kontraproduktiv und, wie ich annehme, nicht im Sinne des Entwicklers und eines Großteils der Anwender einer Software.


Wem unterstellst du denn diese Intention?

Registrierungsdatum: 2. September 2002

Beiträge: 433

Wohnort: Freiburg

18

Montag, 14. Mai 2007, 12:23

@Rf1 und Tim

WL ist auf jeden Fall auf den ersten Blick mit seiner vollwertigen Programmiersprache erstmal deutlich flexibler als Investox. Wirklich vermissen tue ist das aber nur für eine echte Portfolio Verwaltung (für mich als Aktienhändler wichtig, ich löse das jetzt über den Excel Export). Am Anfang empfand ich die Einschränkungen in der Investoxformelsprache auch sehr einschränkend, inzwischen bin ich aber von der Eleganz der Lösungen begeistert, die meist sehr viel kürzer, schneller und vor allem weniger Fehleranfällig sind als die z.B. in WL. Ich habe schon lange nicht mehr auf einen externe Programmierung in Ivnestox zurückgreifen müssen. Manchmal muss man eben etwas ums Eck denken.

Ein echtes K.O. Kriterium für mich von WL ist aber die praktische Unfähigkeit von WL, mit größeren Datenmengen umgehen zu können. Mich hatte schon vorher immer gewundert, dass es in WL praktisch keine Intradaysysteme gibt. Der Grund war mir dann schnell klar, man bekommt die Daten praktisch nicht getestet (Stand von vor 2 Jahren). Beim Testen meiner Aktiensysteme habe ich lernen müssen, dass man realistische Backtestergebnisse auch von EOD Systemen nur mit Tickdaten bekommt (ausser, man steigt nur zum Open und Close ein), besser noch Bid - Ask Daten. Und damit ist WL für mich ausgeschieden, obwohl WL zumindest auf dem Papier eigentlich viel besser für Aktienportfolios geeignet hätte sein müssen. Mit Investox teste ich meist Aktienportfolios mit 3000 Aktien und Tickdaten von jetzt 5 Jahren. Das ganze geht reibungslos und auch erstaunlich schnell (natürlich je nach Komplexität des HS).

Ich weiss, am Anfang ist die Investoxsprache erstmal ein Schock, man denkt, wie soll man denn etwas ohne Schleifen und ähnliches programmieren, aber hat man dann erstmal das System dahinter verstanden, dann ist man von den eleganten Lösungen begeistert. In 90 % der Fälle gibt es eine sehr einfache und elegante Lösung, für die restlichen 10 % muss man dann auf die exterene Programmierung über die DLL ausweichen.

Wie ich oben schon angedeutet hatte, ist für mich der einzige echte Nachteil gegenüber WL die fehlende echte Portfolioverwaltung.

Grüsse
Bernhard


PS: ich verarbeite in Investox auch News, ich verarbeite in Investox auch Fundamentaldaten.

Tim Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 5. August 2004

Beiträge: 441

19

Montag, 14. Mai 2007, 12:24

Zitat

Ist ja auch veramerikanisiert.. ;) Prädikat: "besonders wertvoll".. ;)


Hi Udo,

ist gar nicht alles von jenseits des großen Teiches "Big Mäc". :D

"Schnick-Schnack" hat doch jede Software. Darum geht es mir nicht.
In Bezug auf die Möglichkeiten der Formelsprachen täte es Inv m.E. gut, wenn eine Scriptsprache wie bei WL oder TS eingeführt werden würde.
Oder wenn alternativ die Formelsprache so erweitert wird, dass die Programmiermöglichkeiten mit WL/TS vergleichbar sind.
Das ist freilich nur für die Programmierer wichtig für die aber sehr.

@ Frieder

Zitat

Wem unterstellst du denn diese Intention?


Niemandem.

Bei mir entstand nur für den Bruchteil einer Sekunde der Eindruck, als wolltest Du einen rhetorischen Themenwechsel initiieren.
War mein Eindruck falsch, dann denk einfach nicht weiter drüber nach. :engel:

Cu Tim

Tim Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 5. August 2004

Beiträge: 441

20

Montag, 14. Mai 2007, 12:44

Hi Bernhard,

schon bin ich leider wieder in der Situation, mich öffentlich erklären zu müssen, weil ich konstruktive Kritik anbringe. :rolleyes:

Nun denn:
Es geht mir nicht darum, die beiden Softwarelösungen Wealth Lab / Inv insgesamt zu vergleichen. RF1 hatte nach der Formelsprache gefragt. Dazu habe ich meine Sichtweise gepostet.
Das die WL-Formelsprache gegenüber der Inv-Formelssprache flexibler ist, habe ich oben an Beispielen belegt.
Inv fehlen ganze Themenkomplexe in der Formelsprache zum MM/RM, die bei WL klar vorhanden sind. Das wirst Du bestimmt bestätigen können.
Auch die Master/Slave Lösungen zum Zugriff auf Eigenschaften laufender Trades oder die Schlüsselwörter in den Anwenderstops finde ich mitnichten elegant.

Es sollte doch auch einmal möglich sein, darauf hinzuweisen, dass bei einem anderen Produkt auch in Teilbereichen etwas besser gelöst ist, als bei Investox.

Ich bitte (wieder mal) darum, das nicht als pauschales Investox-Bashing zu verstehen, weil es so von mir nicht gemeint ist.

Cu Tim


PS: Die Inv-Formelsprache beherrsche ich mittlerweile sehr gut. Nur deshalb meine ich überhaupt, mir eine Einschätzung erlauben zu können.