INVESTOX-Forum

Tja da hilft nur eins: Scalp-Systeme entwickeln die max 10 Tics Historie benötigen und schon ist man alle Sorgen los.. Da diese auf simplesten Methoden basieren,braucht man auch kein Pascal,keine Schleifen und sonstigen Schnick-Schnack um Entry-Formeln zu entwickeln.

Wenn man eine gewisse Anzahl an RTs/Monat vorweist bekommt man die Spesen für ein paar Cents. Die Sache hat nur einen Haken: IB ist ein denkbar schlechter Broker für professionelles Scalpen und Investox müsste eine Anbindung an einen wirklich professionellen Broker haben...

@ Frieder

Auf jeden Fall! Wenn IB beim routen so langsam ist wie mit den Daten, kann man kein professionelles scalpen durchführen. Sie bieten zwar ab einer bestimmten RT-Anzahl ebenfalls günstige Spesen,aber die Qualität des Brokers überschattet diesen Vorteil...

Bei engen Systemen machen die Spesen 50-75% Erfolg/Misserfolg eines Systems aus. Wenn man auf der Jagd nach 1-3 Punkten geht und mehrere hundert RTs/Tag handelt-mit Kosten von 3-4€/RT ist das für diese Strategie zu teuer und verurteilt jedes HS zum scheitern. Im Gegensatz zu den Heavy Trader Kosten (habe jetzt leider keine genauen Zahlen vorliegen) dürften die üblichen Kosten pro RT (schätzungsweise) zwischen 500-1000% höher liegen. Allerdings ist IB für diese Strategien meiner Ansicht zu träge.

Grundsätzlich,und das ärgert mich gewaltig,wird man bei vielen Brokern (als kleiner Privatkunde) zwei mal über den Tisch gezogen: Zum einen bekommt minderwertige Daten (egal ob diese im Stream angeboten werden oder nicht) und zum anderen laufen die Orders über den Broker. Zum zweiten Punkt möchte ich nicht zu viel sagen nur so viel das es genügend "Conrol-Software"(Complex Event Processing) gibt. Man kann sich vorstellen was man pro Trade für eine aufsummierte (unsichtbare) Slippage aufgebrannt bekommt und das Scalp-Systeme mehr oder weniger Performance aus Zufall und Glück ziehen...

@Tim

>>Sie wird im institutionellen Bereich häufig eingesetzt.
Mir scheint beinahe deutlich häufiger als Investox<<<

Ist ja auch veramerikanisiert.. Prädikat: "besonders wertvoll"..

Davon abgesehen sind sie schon sehr lange im Geschäft und schon jahrelang der amerikanische Marktführer-da gibt es nichts zu rütteln. Letztendlich kann eine Software allen Schnick-Schnack beinhalten und trotzdem sind wir "Narren des Zufalls"..)

@Rf1 und Tim

WL ist auf jeden Fall auf den ersten Blick mit seiner vollwertigen Programmiersprache erstmal deutlich flexibler als Investox. Wirklich vermissen tue ist das aber nur für eine echte Portfolio Verwaltung (für mich als Aktienhändler wichtig, ich löse das jetzt über den Excel Export). Am Anfang empfand ich die Einschränkungen in der Investoxformelsprache auch sehr einschränkend, inzwischen bin ich aber von der Eleganz der Lösungen begeistert, die meist sehr viel kürzer, schneller und vor allem weniger Fehleranfällig sind als die z.B. in WL. Ich habe schon lange nicht mehr auf einen externe Programmierung in Ivnestox zurückgreifen müssen. Manchmal muss man eben etwas ums Eck denken.

Ein echtes K.O. Kriterium für mich von WL ist aber die praktische Unfähigkeit von WL, mit größeren Datenmengen umgehen zu können. Mich hatte schon vorher immer gewundert, dass es in WL praktisch keine Intradaysysteme gibt. Der Grund war mir dann schnell klar, man bekommt die Daten praktisch nicht getestet (Stand von vor 2 Jahren). Beim Testen meiner Aktiensysteme habe ich lernen müssen, dass man realistische Backtestergebnisse auch von EOD Systemen nur mit Tickdaten bekommt (ausser, man steigt nur zum Open und Close ein), besser noch Bid - Ask Daten. Und damit ist WL für mich ausgeschieden, obwohl WL zumindest auf dem Papier eigentlich viel besser für Aktienportfolios geeignet hätte sein müssen. Mit Investox teste ich meist Aktienportfolios mit 3000 Aktien und Tickdaten von jetzt 5 Jahren. Das ganze geht reibungslos und auch erstaunlich schnell (natürlich je nach Komplexität des HS).

Ich weiss, am Anfang ist die Investoxsprache erstmal ein Schock, man denkt, wie soll man denn etwas ohne Schleifen und ähnliches programmieren, aber hat man dann erstmal das System dahinter verstanden, dann ist man von den eleganten Lösungen begeistert. In 90 % der Fälle gibt es eine sehr einfache und elegante Lösung, für die restlichen 10 % muss man dann auf die exterene Programmierung über die DLL ausweichen.

Wie ich oben schon angedeutet hatte, ist für mich der einzige echte Nachteil gegenüber WL die fehlende echte Portfolioverwaltung.

Grüsse
Bernhard


PS: ich verarbeite in Investox auch News, ich verarbeite in Investox auch Fundamentaldaten.