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Donnerstag, 17. Mai 2007, 10:54
Hallo Torsten,
irgendwie vergleichst du Äpfel mit Birnen *lol
Abgesehen der 2 (unterschiedlichen?) Rechner, mit möglicher unterschiedlicher Datenversorgung (?) hast du doch richtig erkannt, daß IB-Paper weniger Orders handelt (Limit) während der IB-VB volumenunabhängig und ohne Kenntnisse über das IB-Orderbuch, gemäß dem HS-Signal zuschlägt.
Der VB wurde realisiert, lange bevor es Papertrading gab und hatte den Sinn, die Signalumsetzung in Richtung ORM zu testen, bevor man dann real handelte (z,B, war er mir eine wunderbare Hilfe, zeitweise vorausschauende Parts eines HS zu erkennen und ggf. zu eliminieren).
Auch half/hilft er wunderbar, Tests aus der Historie via Simu zu fahren.
Viel realitätsnäher arbeitet aber der Papertrader, weil auch die Strecke ORM-TWS einbezogen ist.
Identität der KK sollte allerdings gegeben sein, wenn der Papertrader mit Markets bedient wird UND die Daten auf beiden Rechnern 100% Signalsynchronität und Signalgüte liefern
irgendwie vergleichst du Äpfel mit Birnen *lol
Abgesehen der 2 (unterschiedlichen?) Rechner, mit möglicher unterschiedlicher Datenversorgung (?) hast du doch richtig erkannt, daß IB-Paper weniger Orders handelt (Limit) während der IB-VB volumenunabhängig und ohne Kenntnisse über das IB-Orderbuch, gemäß dem HS-Signal zuschlägt.
Der VB wurde realisiert, lange bevor es Papertrading gab und hatte den Sinn, die Signalumsetzung in Richtung ORM zu testen, bevor man dann real handelte (z,B, war er mir eine wunderbare Hilfe, zeitweise vorausschauende Parts eines HS zu erkennen und ggf. zu eliminieren).
Auch half/hilft er wunderbar, Tests aus der Historie via Simu zu fahren.
Viel realitätsnäher arbeitet aber der Papertrader, weil auch die Strecke ORM-TWS einbezogen ist.
Identität der KK sollte allerdings gegeben sein, wenn der Papertrader mit Markets bedient wird UND die Daten auf beiden Rechnern 100% Signalsynchronität und Signalgüte liefern
Donnerstag, 17. Mai 2007, 18:38
Hallo Torsten,
hierin ist der Hund begraben:
hab dir doch geschrieben, das Limit und IB ...
Der VB kennt das net, der "frißt" alles. Der Papertrader frißt das auch IMMER, bei Market-Order.
Die Realität mit Real-TWS ist doch dieselbe, bei Limitorders. Der Kurs kann sogar erreicht werden, aber du wirst net gefillt, falls du im Orderbuch "unter ferner liefen" stehst. und die Karavane weiter zieht ;-)
hierin ist der Hund begraben:
Zitat
Im IBpaper-Depot wird der Limit-Kurs nicht erreicht und long-Position bleibt hängen
hab dir doch geschrieben, das Limit und IB ...
Der VB kennt das net, der "frißt" alles. Der Papertrader frißt das auch IMMER, bei Market-Order.
Die Realität mit Real-TWS ist doch dieselbe, bei Limitorders. Der Kurs kann sogar erreicht werden, aber du wirst net gefillt, falls du im Orderbuch "unter ferner liefen" stehst. und die Karavane weiter zieht ;-)
Freitag, 18. Mai 2007, 11:25
Hallo Udo,
es muß doch möglich sein, dass man mit IB-Daten erstmal soweit kommt, das man Geld verdienen kann und wenn es nur ein paar Hundert Euro im Monat sind.
Hat man dann den Nachweis das die HS funktionieren, kann man sich die teueren Feeds zulegen. Durch die besseren Kurse steigt die Ertragskraft der HS dann wahrscheinlich um 10-20%, so das die Kosten für den Feed praktisch sofort wieder eingespielt werden.
Der Knackpunkt ist aber das HS. Diese müssen erst soweit sein, sonst kann so ein super Datenstream wie Tenfor schon schnell ganz schön ins Geld gehen.
Klar wäre es schöner seine Fahrstunden im Porsche zu nehmen. Aber die meisten fangen dann doch mit dem Trabi an, steigern sich zum Opel und wenn alles gut läuft, kommt zum Schluß als Könung vielleicht der Porsche dran.
Viele Grüße
Torsten
es muß doch möglich sein, dass man mit IB-Daten erstmal soweit kommt, das man Geld verdienen kann und wenn es nur ein paar Hundert Euro im Monat sind.
Hat man dann den Nachweis das die HS funktionieren, kann man sich die teueren Feeds zulegen. Durch die besseren Kurse steigt die Ertragskraft der HS dann wahrscheinlich um 10-20%, so das die Kosten für den Feed praktisch sofort wieder eingespielt werden.
Der Knackpunkt ist aber das HS. Diese müssen erst soweit sein, sonst kann so ein super Datenstream wie Tenfor schon schnell ganz schön ins Geld gehen.
Klar wäre es schöner seine Fahrstunden im Porsche zu nehmen. Aber die meisten fangen dann doch mit dem Trabi an, steigern sich zum Opel und wenn alles gut läuft, kommt zum Schluß als Könung vielleicht der Porsche dran.
Viele Grüße
Torsten
Freitag, 18. Mai 2007, 11:52
Hallo Torsten,
man könnte aber auch sagen das man an der falschen Stelle spart! Wenn jetzt schon so massive Probleme beim testen auftauchen wie will man zukünftig damit sauber arbeiten? Es wäre ärgerlich wenn man 25% des Verlustes technischen Mängeln und unsauberen Daten zuschreiben muss denn so kommt man mit kleinen Konten auf keinen grünen Zweig! Da muss alles "passen" und Sachen die man selbst nicht verantworten kann sondern durch Fremdeinfluss entstehen sind die ärgerlichsten!
Den Nachweis das ein HS funktioniert kann man mit Statistik und sonstigen Tests nicht eindeutig erbringen, da man nicht in die Zukunft schauen kann! Daher sollte man von Anfang an darauf achten, dass das HS eine positive Gewinnerwartung hat und das CRV zu Gunsten des Trader ausfällt! Alles andere ist mehr oder weniger Lotto auf Raten!
man könnte aber auch sagen das man an der falschen Stelle spart!
Wenn jetzt schon so massive Probleme beim testen auftauchen wie will man zukünftig damit sauber arbeiten? Es wäre ärgerlich wenn man 25% des Verlustes technischen Mängeln und unsauberen Daten zuschreiben muss denn so kommt man mit kleinen Konten auf keinen grünen Zweig! Da muss alles "passen" und Sachen die man selbst nicht verantworten kann sondern durch Fremdeinfluss entstehen sind die ärgerlichsten!Den Nachweis das ein HS funktioniert kann man mit Statistik und sonstigen Tests nicht eindeutig erbringen, da man nicht in die Zukunft schauen kann! Daher sollte man von Anfang an darauf achten, dass das HS eine positive Gewinnerwartung hat und das CRV zu Gunsten des Trader ausfällt! Alles andere ist mehr oder weniger Lotto auf Raten!
Happy Trading
Freitag, 18. Mai 2007, 12:04
Hallo,
den Nachweis wirst Du nie haben, wenn Du es nicht live laufen läßt.
Entwickle ein HS, das im Backtest ein paar tausend K im Monat macht und freu Dich wenn live 20% übrigbleiben. Wenn Dein HS technisch mit dem Papertrader glatt läuft ist doch alles in Butter.
Vuego
Hat man dann den Nachweis das die HS funktionieren,
den Nachweis wirst Du nie haben, wenn Du es nicht live laufen läßt.
Entwickle ein HS, das im Backtest ein paar tausend K im Monat macht und freu Dich wenn live 20% übrigbleiben. Wenn Dein HS technisch mit dem Papertrader glatt läuft ist doch alles in Butter.
Vuego
Freitag, 18. Mai 2007, 14:07
RICHTIG VUEGO !! ... und freu dich noch mehr, wenn die Realität nahezu den Backtestergebnissen entspricht.
ein HS, das im Backtest ein paar tausend K im Monat macht und freu Dich wenn live 20% übrigbleiben
Hau das System aber net weg, nur weil es vielleicht mit ner Fehltradeserie startet, solche gabs sicher im Backtest auch
Wer die richtigen Lottozahlen hat, sie aber nicht spielt ... =) =)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Moneymaker« (18. Mai 2007, 14:11)