INVESTOX-Forum

Hallo Torsten,

das Problem ist dass das Short Signal real vor dem Stopp generiert wird. Diese Variante,Enter und Stopp in einer Periode kann man nicht so einsetzen...leider. Selbst Zwangspause hilft nicht wenn Enter vor dem Stopp kommt..

Hallo Torsten,

das Problem kann man bei dieser Strategie nicht sauber lösen! Entscheidend ist,wann der Stopp von Investox erfasst wird und das ist in dem Fall die gleiche Periode, in der das ENTRY stattfindet. Man könnte im besten Fall einen Stopp wählen, der auf OPEN den Trade schließt oder versuchen mit EXIT die entgegengesetzte Richtung zu handeln!

Zum Problem:

Will man eine Lösung finden, muss der ein Stopp innerhalb einer Periode reagieren können. Soll ein Stopp innerhalb einer Periode reagieren und abwägen, ob der Stopp vor dem Enter kam oder analog, muss im Hintergrund eine Tickzeitreihe in die Berechnung einfließen und dies auswerten denn nur auf Tickbasis kann man an jeder Stelle der Kerze ein-und aussteigen! Investox muss Prioritäten setzen und wenn das Enter vor dem Stopp kommt und danach doch noch der Stopp ausgelöst wird, hat der Stopp Vorrang und eliminiert Enter. Man kann nicht mit zwei Positionen gleichzeit Long und Short sein aber genau das passiert wenn innerhalb einer Kerze ein ENTER und ein STOPP-Signal gelegt wird und das Timing nicht stimmt! Würde der Stopp in der aktuellen Kerze reagieren und das Enter mit CLOSE oder DELAY OPEN1 berechnet, müsste es funktionieren da der Stopp weit vor dem ENTER käme und somit kein Prioritäts-Konflikt entsteht!

Soll das Ergebnis sauber berechnet werden, muss zwischen Stopp und ENTER eine Periode Differenz liegen (ausser Sofort-Stopps)! Damit eine korrekte Abrechnung stattfinden kann muss Investox ermitteln, ob noch ein Trade läuft bevor ein neues Entry generiert wird. Im Tickchart könnte man es so händeln, das kein Trade eingegangen wird wenn ein Trade mit Stopp läuft .Wird der Stopp ausgelöst und vorher wurde bereits ein unterdrücktes Enter-Signal ausgelöst- und der Tickchart befindet sich innerhalb einer z.B. 10 Minuten (Komp)Kerze (übergeordneter Time-Frame) der Wechsel vollzogen wird. Klingt kompliziert und ist es sicher auch. Als Anwender kann man das Problem sicher nicht zufriedenstellen lösen.

Hallo Udo,

ich dachte bisher, dass mit der Beendigung (aus welchem Grund auch immer) einer Position auch die zu dieser Position gesetzten Stopps vom System gelöscht werden.

Jetzt bin ich sehr überrascht, dass die Stopps anscheinend weiterleben.

Ist das ein Fehler in der Systemlogik oder würde man sich andere Probleme einhandeln, wenn die Stopps nach Beendigung einer Position automatisch gelöscht werden (sehe ich im Moment eigentlich nicht ...)? Wenn sie nicht gelöscht werden, gibt es jedenfalls Probleme, wie man oben sieht.

Grüße
Cornelius

Hallo Cornelius,

mein letzter Beitrag beschreibt das Problem. In dem Fall ist es kein "Fehler" der Systemlogik,gemessen an den Möglichkeiten die Investox hat.

Ein EnterSignal und ein Stopp liegen in ein und der gleichen Periode. Investox hat 4 Werte C_O_H_L zur Verfügung. In einer Periode kann ein Trade generiert (ENTRY)- und ein Stopp ausgelöst werden. Im Backtest sieht alles wunderbar aus aber in der Realität stellt sich die Frage, was Investox tun soll wenn nach dem Entry der Stopp ausgelöst wird? Es kann nur eine Aktion stattfinden (im Backtest sowieso) sonst ist man Long und Short bis zum auslösen des Stopps investiert-falls der Stopp nach dem Enter in die Gegenrichtung ausgelöst wird! Das Problem ist,das ein Investox Stopp (bis auf den Sofort Stopps) frühestens zur nächsten Periode reagieren kann und das ist zu lang da eine Gegenrichtung frühestens Delay2 aufgebaut und backtested werden kann.Auch mit dem Sofort Stopp kann nichts manipuliert werden, da dieser nur in der aktuellen Periode Gültigkeit hat! Man kann das "Problem" näher betrachten, wenn man eine Simulation laufen lässt.

Hallo,

im Backtest nicht-real ja! Im Backtest ist ein Wechsel innerhalb einer Periode nur realisierbar, wenn der Wechsel mittels EXIT und zur gleichen Zeit stattfindet-d.h. Long wird von Short und analog abgelöst! Verschiebungen innerhalb einer Periode können in einem komprimierten Chart nicht lokalisiert werden da nicht exakt gemessen werden kann, wann der Intraday-Stopp zeitlich auslöst!

Hallo Peter,

weil der Trade im STOPP beendet wird und nicht mit EXIT. Investox kann nicht erahnen das mittlerweile schon ein ENTER SIGNAL innerhalb einer komprimierten Periode besteht.

Beispiel:

Wir handeln beide ein System.Du handelst Enter und gehst um 14:00 Uhr Long. Ich handle den Stopp und schließe,aufgrund Deiner Info um 13:59 Uhr den vorigen Trade. Angenommen wir sprechen uns nicht ab. Woher
weisst Du,wann ich den Stopp setze und wie sollte ich wissen wann Du die Position wechselt? Wenn wir beide nur ein bestimmtes Zeitfenster handeln und zufällig in dem Zeitfenster die Position gewechselt haben wird in Nachbtracht nicht auffallen, dass der Trade angesichts des Timings nicht funktionieren konnte. Du bist im System long und ich habe die vorige Short- Position nicht geschlossen! Demnach sind wir Long und Short. Ich hätte zuerst den Trade schließen müssen ehe Du Long gehst Aber ich kann nicht schließen wenn das Target nicht erreicht ist und Du kannst nicht warten weil jetzt das Enter Signal jetzt aktiviert ist!

Du gehst folglich Long und 10 Sekunden später wird das Target erreicht! Ich setze im gleichen Trade über das gleiche Konto einen Stopp und verkaufe! Was passiert? Der von Dir eröffnete Enter Long wird real geschlossen und der Stopp gehandelt. Wir können in einer Zeitreihe nicht gleichzeitig Long und Short sein! Demnach muss Investox Prios setzen und die können mit den bisherigen Methoden nicht so wie Du es vorschlägst gehandelt werden. Das heisst nicht,das es ausgeschlossen wäre-ich sehe den Vorschlag als eine Möglichkeit das Problem anzugehen und hier-zumindest ein wenig Abhilfe zu schaffen!

Was Du mit B_A und zwei Systemen (Long+Short) ansprichst ist wieder eine andere Sache. Dabei handelt es sich ja um "Master_Slave".

EXIT und ENTER-ich schrieb es bereits, wechseln vom Timing gesehen gleich ,wenn Long von Short und analog abgelöst wird! Das hat mit dem Problem aber nichts zu tun. es geht ja darum das eine Position mit einem Intraday-Stopp geschlossen wird und gleichzeitig ein Entry innerhalb ein und derselben Periode stattfindet!

Hallo Torsten,

mich würde jetzt interessieren was Du in die Zusatzbedingung bei deinem Problem schreibst und ob Du es live getestet hast? Dein Problem wird zu 85% richtig ausgewertet und zu 25% falsch nämlich dann,wenn der Stopp nach dem enter auftritt und das hat mit Bid-Ask nicht das geringste zu tun!

Hallo Torsten,

und wie erfolgt das Exit oder der Wechsel?