INVESTOX-Forum

Hallo Bernd;

Zitat

Als max. Kursverlust habe ich 0.5% eingestellt. In der anhängenden Grafik habe ich mir den Stop-Verlauf von INV einblenden lassen - genau diesen Kurs möchte ich auch abrechnen!

Wenn du zu dem markierten Kurs abrechnen möchtest, solltest du den Intraday-Verlust-Stopp nehmen. Der Kursverluststopp ist ja an Close gekoppelt.

Hallo zusammen,

prinzipiell sollte das auf jeden Fall funktionieren. Einzig der Zugriff auf TradePriceEntry fehlt! Hätte man den Zugriff könnte man das HHV des Trades ermitteln und das Limit abziehen. Allerdings muss man einige Formeln schreiben. Schöner wäre es, wenn man einfach "Limit-Stopp" eingeben könnte und das Entry exakt auf den Kurstrailing-Stopp Level platziert und berechnet wird! Da der Level des Stopps schon berechnet ist, sollte das für eine interne Investox-Lösung nicht das Problem sein-so sehe ich es zumindest!

Ein Vergleich eines Investox-Kurstrailing-Stopps mit Standart-Exit (Close)und einer programmierten Zusatzbedingung im Stopp.

Kurs-Trailing Long
bei 3 Kurspunkten
ab 1 Perioden
Austiegsbasis:
const Limit:3 ;
calc Level:HHV(Ref(High, -1), 10)-Limit;
(If(open>Level, Level, open))
mit Delay 0

Hoffe ich habe jetzt keinen Fallstrick programmiert denn live getestet habe ich es nicht..

Das Entry ist ein Invetox Standart Einflussfaktor!

Hallo Bernd,

Snoopy hat Deine Frage schon beantwortet.Der Einflussfaktor steuerte lediglich Entry weil ich zu faul war eine Regel per Hand einzugeben..

Das die Stoppregel bei Deinem HS nicht funktioniert kann ich mir vorstellen. Der angegeben Wert in der Regel ist absolut. Du möchtest aber einen prozentualen Wert berechnen. Demnach muss man von HIGH/LOW den prozentualen Wert berechnen und zum Wert addieren/subtrahieren [Level-Limit wobei als Level HHV/LLV innerhalb 10 Perioden angenommen wurde. Leider kann man hier nicht auf die bisherige TradeZeit zurückgreifen so das der Suchbereich für beide Faktoren auch außerhalb des Entrys liegen könnte!

Letztendlich müsste und sollte es so sein ,das alle Standart-Stopps die alternative Ausstiegs-Levels anbieten, standardmäßig auf den angezeigten Levels aussteigen können ohne das man zusätzliche Formeln definieren muss, denn das kann ein HS ganz erheblich verändern-wie man das in der Grafik sieht!

Nachtrag:

Man könnte bei Zeitreihen die mit Ticks aufgebaut wurden sogar so weit gehen, das man exakt den Tick des Ausstiegs bestimmt. Somit hat man eine Übersicht ob der unmittelbar folgende Tick höher oder tiefer als der Stoppkurs lag-bzw. wo der Tick exakt liegt. Liegen BID-ASK Daten des Titels vor könnte man dies u.U auch berücksichtigen-wenngleich auch nur in synchronisiert Form. Es gibt einen vergleichbaren Indikator in Investox aber die Handhabung wäre in dem Fall sehr umständlich!

Hallo Bernd,

in Sachen Handling und logische Funktionalität müssten die Stopps in der Tat erweitert und verbessert werden! Das ein Stopp, der einen alternativen Ausstieg anbietet zumindest standardmäßig auf dem angezeigten Level aussteigen kann ist für meine Begriffe ein logischer Schluss für einen Trader! Grundsätzlich ist das mit jedem Stopp möglich der den Aussieg auf Open oder der Vorperiode(n) berechnet! Das Entry müsste erweitert und flexibler werden-z.B. Start/Ende der aktuellen Periode verknüpft mit einem Offset! Sofort Stopp und Stopp werden verschmolzen!

Handling:

Ich weiss nicht wie es euch geht aber ich arbeite-auch bei Systemtests-viel visual. Wenn man einen Stopp einstellt, und diesen realtime aus einem offenen Dialog in einen Chart projizieren kann (hoch/runterklicken mit der Pfeil- oder Maustaste) und zusätzlich die Signale realtime verändert werden, hilft das seht viel,spart Zeit und zig Mausklicks! Voraussetzung ist, das Dialoge nicht alle anderen Funktionen sperren.

Hallo,

kurz zum Thema:Ich habein einem AW-Stopp den Ausstieg auf den angezeigten Levels getestet . Es ist auf jeden Fall möglich und kann den Gewinn enorm aufwerten! Es wäre möglich, einen Trailing-Stopp mit Realtimedaten (unvollendete Perioden) auf dem Level zu taxen wenn die Berechnung nicht: Den Abstand zwischen HHV und Close messen würde sondern die Differenz HHV REF-1 seit Eröffnung des Trades abzüglich des aktuellen Low (Long-Trailer~~Ein Low wird nicht mehr kleiner))! Sobald das aktuelle Low unterhalb des berechneten Trade-Levels liegt wird der Trade-Level abgerechnet (+Slippage)! Für Short Trades gelten alle Angaben analog! Zur Absicherung muss ausgewertet werden, ob das Open bereits<>Level liegt und wenn ja, wird das Open als Stopp-Level zur Berechnung herangezogen. Ich denke das könnte man in einen Hardcode packen und als "Stopp-Bestätigungslevel" anbieten!Das gleiche gilt für den ATR-Trailer der unverhältnismäßig hohe Summen wieder abgibt. Wenn ein Level eines Stopps tangiert wird und die Berechnung des Stopp Levels nicht C_H_L Daten der aktuellen Kerze verwendet und dieser Bestätigt wird sehe ich absolut keinen Grund warum man einen Stopp an C_O_H_L binden muss oder das ein Stopp erst ab der nächsten Periode wirksam wird! Nächste Periode ist meist eine zu späte Periode...