INVESTOX-Forum

Hallo,

bei Komp() gilt:

Zitat

Wenn Sie dagegen zum Beispiel eine tägliche Komprimierung in einem Wochenkontext verwenden, ist der Bezug auf die vorherige Periode nicht nötig.

Wenn ich also z.B. ein HS mit 60min Komprimierung habe und im Regelbereich eine KompSync()-Berechung auf z.B. 46min, dann kann das #Ref(Daten, -1)# innerhalb des KompSync() entfallen?

Ist das Beispiel aus der Inv.-Hilfe für Komp() also eins zu eins übertragbar auf KompSync()?

Es kann dann also in der Praxis nicht der Fall auftreten, dass ein Signal (z.B. Long) im HS erscheint, und dieses zu einem späteren Zeitpunkt wieder verschwindet und durch ein Hold ersetzt wird (Dieses HS arbeitet völlig ohne Stops.)?

Danke.

Viele Grüße
Torsten

PS:
Die Option "Beim Synchronisieren auf Basis komprimieren" ist immer bei mir gesetzt.

Ergänzung:
Der KompSync() syncronisiert auf Close-Basis.
Das HS läuft auf Delay=0 & Open. Äußere Ref-1 bei den entry-Regeln sind vorhanden.
Aktualisierung: auch bei unvollendeter Periode ... ist aktiviert

Hallo,

ich habe das HS jetzt umgeschrieben, d.h. habe das KompSync() ausgewechselt durch Komp(). Laut Doku ist kein inneres Ref-1 notwendig, wenn die HS-Komprimierung auf 15min läuft und Komp() auf einen kleineren Minutenbereich als 15min. Habe jetzt die 15min HS-Komprimierung gewählt, damit mehr Signale generiert werden und die wacklicken Signale verstärkt zum Vorschein kommen.

Die Signale bei dem HS sind nicht stabil, d.h. es wird ein EntrySignal erzeugt, dann verschwindet es wieder und tauchte manchmal auch wieder auf, usw. siehe beigefügten Signalprotokoll. Der blau markierte Bereich zeigt einen 15min Signalzeitraum, wo das Signal ständig "untertaucht". Eigentlich dürfte alle 15min, d.h. zu jeder 1/4-Stunde genau nur ein Signal erzeugt werden, was leider nicht der Fall ist. Ich habe den Chart tagsüber beobachtet, die Long- & Short-Signale mit grün/roten Linien markiert und so festgestellt, das Entry-Signale leider wirklich verschinden.

Ich habe dafür keine Erklärung, weil nach meinem Verständnis von Komp() und der Inv.-Hilfe das eigentlich nicht passieren dürfte. Ist das schon mal jemanden aufgefallen. Wie kann man das Problem lösen?
Danke.

Viele Grüße
Torsten

Hallo Udo,

das war der nächste Gedanke gewesen, dann muss man ein Master-Slave-HS bauen.

Der Master ist wie folgt aufgebaut.
-HS-Kompr.15min
-Komp(,#13min#)
-keine inneren und keine äußeren Ref-1
-Delay=0 und Close
-vollendete Periode, d.h. nur am Ende einer jeden 15min-Periode wird das HS aktualisiert

Wie man dem Signalprotokoll entnehmen kann, verschwinden auch bei diesem Closer-HS die Signale. Das blau markierte Signal (EnterShort) ist auch wirklich im Chart verschwunden, das konnte ich so beobachten. Eine Periode später ist es dann wieder aufgetaucht, diesmal ist es geblieben und die KK hat sich durch die Verschiebung verbessert.

Dadurch das sich auch beim Master-HS, sogar bei vollendeter Periode, die Entry-Signale wieder verschwinden, funktioniert das mit dem Master-Slave-HS leider auch nicht.
Sorry, aber irgend was stimmt da nicht bzw. verstehe ich nicht.

Viele Grüße
Torsten

Hallo,

ich möchte mal einen ganz anderen Weg versuchen.
Gibt es denn eine Möglichkeit ein Filter zu schreiben, das wenn einmal ein Entry-Signal aufgetreten ist, dieses dann beibehalten wird und nicht durch ein hold-Signal ständig überschrieben werden kann?

Beispiel (siehe 1. Bild blauer Bereich):
16:45:03 ... hier gabe es ein EnterLong
17:00:07 ... Hold Long
17:00:29 ... EnterShort <--- Filter, das an dieser Stelle bewirkt das das Short fixiert bleibt
ab dann wechselt das Signal in der Periode von 17:00 bis 17:15Uhr ständig zw. HoldLong und EnterShort hin und her

Mit einem Schalter(0, signal=1, 1, signal=-1, -1) müßte das Signal fixierbar sein, wenn die Codierung wie folgt ist:
1 ... EnterLong
0.5 ... HoldLong
0 ... Out
-0.5 ... HoldShort
-1 ... Short

Leider gibt es meines Wissens nach diese Codierung nicht. Aber vielleicht hat jemand eine andere Idee, um so einen Entry-Hold-Filter zu realisieren.
Danke.

Viele Grüße
Torsten