Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: INVESTOX-Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
- 1
- 2
Donnerstag, 7. Juni 2007, 10:51
danke für die antwort udo,
allerdings bringt mich das alles auch nicht weiter.
die ominöse 25 000 000 tick-grenze hindert mich immer am
erstellen von titeln mit einer längeren intraday historie als ca. 2004 im DAX.
dabei sind doch tickhistorien von TP bis 2004 und auf den CD bis 1997 oder noch weiter verfügbar. wie bekommt man diese daten in den rechner?
mission impossible?
bis jetzt ist es mir erst einmal gelungen, die komplette TP tick historie
in einen berechungs oder kombititel zur erstellung einer langen
historie einzulesen. normalerweise bekomme ich immer eine error
meldung, dass ein fehler beim datenimport aufgetreten ist und somit der B- oder K-titel nicht berechnet werden kann.
die katze beisst sich in den schwanz. man kann lange historien nicht importieren und um ein workaround mit kombi oder berechnungstiteln
anzuwenden, muss man die historie zu deren berechnung importieren...
ich gebe zu, dass ich noch immer nicht verstanden habe, wie so die workarounds zum datenimport längerer historien funktionieren sollen...
sehr frustrierend, das ganze. immer hängt man irgendwo mit irgendwelchen datenproblemen fest und kann nicht flüssig arbeiten.
allerdings bringt mich das alles auch nicht weiter.
die ominöse 25 000 000 tick-grenze hindert mich immer am
erstellen von titeln mit einer längeren intraday historie als ca. 2004 im DAX.
dabei sind doch tickhistorien von TP bis 2004 und auf den CD bis 1997 oder noch weiter verfügbar. wie bekommt man diese daten in den rechner?
mission impossible?
bis jetzt ist es mir erst einmal gelungen, die komplette TP tick historie
in einen berechungs oder kombititel zur erstellung einer langen
historie einzulesen. normalerweise bekomme ich immer eine error
meldung, dass ein fehler beim datenimport aufgetreten ist und somit der B- oder K-titel nicht berechnet werden kann.
die katze beisst sich in den schwanz. man kann lange historien nicht importieren und um ein workaround mit kombi oder berechnungstiteln
anzuwenden, muss man die historie zu deren berechnung importieren...
ich gebe zu, dass ich noch immer nicht verstanden habe, wie so die workarounds zum datenimport längerer historien funktionieren sollen...
sehr frustrierend, das ganze. immer hängt man irgendwo mit irgendwelchen datenproblemen fest und kann nicht flüssig arbeiten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »olli« (7. Juni 2007, 11:00)
Donnerstag, 7. Juni 2007, 14:39
Zitat
Original von Udo
Jetzt habe ich aber noch eine Frage aus eigenen Interesse: Wozu benötigt man 5 Jahre 1 Minuten Daten? Ich Frage das nicht aus purer "Überheblichkeit" sondern weil mir nichts einfällt, wozu das gut sein könnte!
Hallo Udo,
bei vielen professionellen Handelssystem-Entwicklern (Stridsman/Chande etc. herrscht Einigkeit, dass zur profunden Beurteilung einer Handelsstrategie 100 Trades im Optimierungszeitraum das Mindestmaß sind, 1000 Trades eine anzustrebende Größe sind, wie sie z.B. bei wissenschaftlichen Untersuchungen im medizinischen Bereich als Proben/samples Standard sind.
Nun ergibt zwar nicht jeder Handelsansatz bei 5 Jahren Historie 1000 Trades, aber anstreben werde ich diese Trade-Zahl auf jeden Fall, um keine allzu bösen Überraschungen im out-of-sample Zeitraum zu erleben.
Anke (WiWu) z.B. testet und entwickelt ihre Handelssysteme auf 10 Jahre Daten, was ich für überaus seriös halte. Leider habe ich derartige Daten nicht...
Wobei die 1-Minuten-Komp ja nur die Basis für die linearen Komprimierungen darstellen kann, bei den nicht-linearen, wie Renko, P&f sowie Spanne sind ja nur die reinen Tick-Daten geeignet, um fehlerfreie Signal- und Stopgenerierung zu erreichen.
Das ist der Grund, warum ich 50 Millionen Ticks als Basis eines zukünftigen IV5.0 für sehr sinnvoll erachten würde.
Donnerstag, 7. Juni 2007, 14:41
Ach so olli,
Du meintest zum Backtesten benötigst Du die lange Historie? Was weisst Du bei 1 Min Komp in 5 Jahren, was Du nicht in einem Jahr siehst?
Es widerspricht sich, das eine kleine Komprimierung die gegenwärtig orientiert ist bis 2002 zu testen. Der Intradaymarkt wird,umso kleiner die Komp ist, ständig hin und her gerissen. In der RTegel ist schon uninteressant was vor 14 Tagen passierte (1 Minuten Komp)! Wenn Du daraus x-achsenlose Systeme erstellen möchtest (P&F/Renko) und die 1 Minuten Komp darin eingebettet werden soll- ok..
Du meintest zum Backtesten benötigst Du die lange Historie? Was weisst Du bei 1 Min Komp in 5 Jahren, was Du nicht in einem Jahr siehst?
Es widerspricht sich, das eine kleine Komprimierung die gegenwärtig orientiert ist bis 2002 zu testen. Der Intradaymarkt wird,umso kleiner die Komp ist, ständig hin und her gerissen. In der RTegel ist schon uninteressant was vor 14 Tagen passierte (1 Minuten Komp)! Wenn Du daraus x-achsenlose Systeme erstellen möchtest (P&F/Renko) und die 1 Minuten Komp darin eingebettet werden soll- ok..
Happy Trading
- 1
- 2