INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,

Ich möchte mein Handelssystem für Devisen optimieren und dafür auch die Kosten in der Kapitalkurve berücksichtigen.

Für die Berechnung für EURUSD habe ich folgende Einstellung gefunden:

Im Fenster Testbedingungen einstellen:
Register Berechnung:
Bereich Kapital : Margin = 100%
Bereich Weitere Optionen: Hebel = 100/Close
Register Management:
Bereich Kapitaltest : gerundet auf = 1000 Stück für Lots
: = 100 Stück für Minilots

Soweit ich das an Hand von Stichproben überprüfen konnte ist die Berechung von P/L dann korrekt ohne Berücksichtung der Kosten.

Wie muß das Register Kosten eingestellt werden, damit z.B. der Spread von 3 Pips korrekt in der Kapitalkurve berücksichtigt wird ?

Hallo Hilbman,
Bei Berechnungen "Punkte testen" anhaken
Wert pro Punkt: 0,74
Bei Kosten:
Angabe: absolut
Enter und Exit jeweils =
Slippage 0,00005
Bei Management:
Fester Kontrakt
Anzahl: hier gibst Du die gewünschte Handelsgröße ein. Also für ein übliches Lot 100.000

so funktioniert´s für Spread/Kosten von IB

Tschüß,
Herbert

Hallo Herbert,

Vielen Dank für deinen Beitrag.

Er ist aber eindeutig falsch !

Wenn du den Wert pro Punkt auf 0,74 stellst, dann ist über den gesamtem Zeitraum der Kurs auf EURUSD auf den Wert 1,3514 eingestellt.
Beispiel:
Der Kurs ändert sich von 1,1381 auf 1,1652 (15.05.2003 bis 19.05.2003) dann ergibt sich nach deiner Einstellung ein Profit von 2005,40 €. Tatsächlich ist aber folgender Profit korrekt.:
1,1652-1,1381 = 271 Pips
Wert eines Pips = 0,0001*100000/Close = 10/1,1381=8,7866€ Tatsächlicher Profit = 271 * 8,7866=2381,16 €
(Es wird eine Margin 100:1 angenommen)
Auch die Kosten werden bei den Brokern in Pips angegeben.
Die meißten verlangen Für EURUSD 2 bis 3 Pips bei Beginn eines Trades.
D.h. die Kosten sind auch an den aktuellen Wert gebunden. Da nutzt es nichts wenn du hier auch einen festen Wert definierst.
Die Einstellung "Fester Kontrakt" beim Management ist ja ok wenn du wirklich nur immer eine feste Anzahl traden willst. Was machst du aber wenn immer ein bestimmter prozentualer Anteil vom Kapital investiert werden soll? Dann stimmen deine Einstellungen nicht mal annähernd.

Hallo Hilbman,
bei der Umrechnung hast Du natürlich Recht. Ich handele Intraday und da ändert sich bei Währungen selbst bei großen Bewegungen der Faktor kaum. Ich adjustiere ihn etwa einmal im Monat und die Abweichung liegt im Bereich von 0,01. Im Gegensatz zu Aktien ändern sich Währungsparitäten nur minimal. Das ist ja auch der Grund, weshalb die vierte Nachkommastelle gehandelt wird und man einen großen Hebel für den Handel braucht.
Natürlich werden die Kosten in Pips Spread plus eventueller Kommissionen gerechnet. Bei IB beträgt der Spread für EURUSD 0,5-1 und die Kommission 0,2 Pips pro Turn. Also ergibt sich für einen Roundturn 1,4 Pips. Mit dem Umrechnungsfaktor 7,4 ergibt das 10,36 € die Hälfte davon nutze ich bei Slippage, was den Betrag von 0,00005 ergibt.
Wenn Du Deine Einsätze als Prozentsatz des Kapitals festlegst, ergeben sich unrunde Lotgrößen. Dadurch wird die Übersicht schlecht und Du bekommst sehr häufig partial Fills, was die Kosten erhöht. Auch da justiere ich wöchentlich nach.
Tschüß,
Herbert

Hallo Herbert,

Bei Intraday mag der Fehler ja niedriger sein, aber das Ergebnis ist immer noch fehlerbehaftet.
Wie Du selbst bestätigst, mußt Du diese Werte von Zeit zu Zeit manuell nachjustieren um die Fehlerrate möglichst klein zu halten.

Dabei gäbe es ja wirklich eine einfache korrekte Berechnung (siehe oben) für die Kapitalentwicklung.

Die Einstellung von Lotgröße (Lot oder Minilot), Margin und Spread in Pips scheint bei der Investox-Software nicht möglich zu sein.

Bei anderen Plattformen geht dies.

Hallo Hilbman,

wenn du Wert pro Punkt statt 0,74 auf 1 setz und Währung von EUR auf USD umstellst, dann hast du immer den richtigen PL und musst nich nachjustieren, aber in USD =)
Lotgröße kannst du auch einstellen wie du willst 100.000, 10.000, 45.000 usw. Spread ist bei IB immer unterschiedlich, meistens 1 Pip, manchmal sogar 0,5 Pip