INVESTOX-Forum

Hallo @All,

bin gerade dabei ein simples HS zu erstellen. In den Definitionen berechne ich eine Bedingung für enterlong, in den Einstiegsbedingungen steht nur enterlong.
Weiter berechne ich in den Definitionen:

Global Calc ROC90: ValueWhen(close-Ref(close, -90), enterlong, 1, V);
global calc StopLoss: ROC90/2;
global calc TakeProfit: ROC90;

Die berechneten Ausdrücke setze ich in Kursgewinn bzw. Kursverlust ein. Die Idee war, wenn ein Einstiegssignal kommt, soll ein Gewinnziel :] und ein Verlustziel festgelegt werden. Die Stops lasse ich mir im Chart anzeigen und zu meiner Überraschung sind sie nicht fix, sondern ändern sich in jeder Periode des laufenden Trades .

Kann mir das bitte jemand erklären? Zunächst hatte ich noch ohne Valuewhen gearbeitet, ich verstehe noch dessen Notwendigkeit, aber dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Wie muß ich hier vorgehen?

EDIT: Mir ist gerade noch eingefallen, die Bedingung enterlong ist natürlich auch noch während einiger Perioden des laufenden Trades wahr; also ändern sich dann wieder mein Stops. Wie muß ich das nur einstellen??

Schöne Grüße
OptiT

Hallo Cash,

danke für den Hinweis - also auf die Schnelle funktioniert das nicht. Wenn ich den Stop einstelle Gewinn-Ziel = o und unter Optionen bei Basis für die Verlust-Gewinnberechnung mein "TakeProfit" einsetze, sieht es so aus als ob jeder Trade nach einer Periode geschlossen wird, was eigentlich nicht sein dürfte??

Wie hast Du das Problem gelöst, anscheinend genau identisch zu meinen Schwierigkeiten?

Gruß
OptiT

Hallo Frank,

danke für die Erklärung - jetzt funzt es! :]

Aber - wieso habe ich ehrlich gesagt immer noch nicht verstanden.

Gäbe es denn die Möglichkeit, zum Einstieg in den Trade einen Wert zu berechnen, der gleich bleibt solange der Trade läuft?

Schöne Grüße
OptiT

Hallo Cash,

so wie Du das beschreibst hätte ich das gerne. Das muß doch ein häufig auftretendes Problem sein, daß man z. B. zum Beginn des Trades ein fixes Gewinn- und Verlustziel auf Grundlage einer Berechnung festlegt. Wie machen denn die "alten Hasen" das?

Valuewhen war auch keine Lösung für mich, da meine Enterlongbedingung praktisch während des ganzen Trades immer den Wert "wahr" hat.

Die Schalterfunktion habe ich noch nie benutzt - weil ich sie bisher nicht kannte.

Grüße
OptiT

Hi,

also mir hätte geholfen, wenn es ein zustzliches Häkchen bei Stops gegeben hätte.

"Stop bei jeder Periode neu berechnen"

Wenn abgehakt wird bei jeder Periode geprüft, ob die Stops zu ändern sind. Wenn nicht bleiben die Stops auf dem Wert, den sie zur Tradeeröffnung hatten.

Grüße
OptiT

Hallo Udo, Bernd & Cash,

ihr habt mit euren Bemerkugen recht. Ich schaue mir die ganze Problematik auch weniger als Programmierer an, sondern als Anwender. Die Programmierung habe ich schließlich schon bezahlt. Letztendlich hätte jeder User wohl gerne die Möglichkeit anzuhaken:

"Nur höchstprofitable HS ohne Drawdown-Risiko zulassen" :]

Aber Spaß beiseite und zurück zu meinem Ausgangsposting, wie würdet Ihr das ganze umsetzen?
Zur Erinnerung

Global Calc ROC90: ValueWhen(close-Ref(close, -90), enterlong, 1, V);
global calc StopLoss: ROC90/2;
global calc TakeProfit: ROC90;

ROC90 solll also fix sein für einen eingegangenen Trade, ValueWhen ist dann auch u. U. nicht nötig. Es gibt ein

Gewinnziel = Einstiegspreis + TakeProfit (für Longtrades, Shorts natürlich entsprechend)

und ein

Verluststop = Einstiegspreis - StopLoss (dito)

Also nochmals die Frage, wie würdet Ihr diese m. E. simplen Bedingungen umsetzen? Ich dachte halt, es sollte mit Stops einfach möglich sein, muß man das ganze besser über Exit-Regeln definieren?

Danke für Eure Hilfe.

Grüße
OptiT

Hallo Frank,

danke erstmal; deine Beobachtung ist richtig, es wird auch geprüft, daß Close > ref(Close, -90) ist.

Im Prinzip hatte ich das ganze jetzt nach deinem früheren Hinweis auch so umgesetzt. DAbei hatte ich in den Stops die von dir in Calc verwendeten Formeln eingesetzt. Ich habe mich gewundert, daß dieses Problem nicht öfter in HSen aufgetaucht ist und im Forum besprochen wurde.

Es würde mich immer noch interessieren, wie die anderen das umgesetzt hätten.

Grüße
OptiT