Hallo Bernd,
>>>könnte man in einer globalen Variablen alle Ausstiege / Stopp des HS fokusieren, diese dann in einem einzigen Stopp (z.B. in einem Intraday (Trailing?) Stop) ins HS setzen (und damit backtestbar machen)?<<<
Das ist inbegriffen! Ich möchte den Vorschlag,Sinn und Zweck etwas präzisieren und auch die jetzige Lösung hinterfragen-aus meiner Sicht Systementwicklers! Für den diskretionären /halbautomatischen Trader sind Visualisierungen von noch größerer Bedeutung da sonst die Kontrolle und Verbesserung der Strategie unmöglich ist! Das heißt man muss zum Zeitpunkt x wissen:
-wie hoch die Size war
-wo der Stopp und das Entry lag
-wie hoch das anfängliche Risk war
-welcher DD aufgetreten ist (Entry- DD oder Trade Entry HHV/LLV vs DD)
-MFE des Trades
-Wiedergabe der Entrys und Exits im Chart genauso wie bei einem HS
Ohne diese Angaben ist keine schnelle und gezielte Kontrolle mit anschließender Verbesserung und Risiko-Minimierung möglich-oder nur sehr bedingt! Das soll es auch schon dazu gewesen sein aber ich wollte es in dem Thema mit unterbringen..
Mit globalen Variablen eine Grafik vom HS an einen Chart zu übergeben halte ich für umständlich! Hier sollte eine moderner,einfachere Lösung gefunden werden- Beispiel:
-Visualisiere alle Indikatoren/Formeln (Teilchart,Teil des Charts z.B. bei Pivots,neuer Chart. Das beinhaltet zudem Chart-Undocking mit einem Zuordnungssystem für Charts (Master-Slave Chart) denn sonst weiss man nicht welcher Chart wohin gehört!
-Visualisiere alle Stopps im HS
Über einen Dialog wird per Mausklick ein Parameter live verändert. Live heisst, das wenn der Stopp auf 10 Punkte steht und auf 5 reduziert wird, der Arbeitsgang im Chart so wie im HS live festgehalten wird. Die Regel-Schleife sieht demnach wie folgt aus:
Dialog öffnen- Stopp,der im HS bereits definiert ist wählen-Parameter verändern-Live Ergebnis der Parameterveränderung sofort in Chart und HS übertragen und visualisieren- Möglichkeit, den Parameter sofort in den RB Test zu transportieren und zu überprüfen (2D Test)!
Das hat folgende Vorteile: Die Parameter können ruckzuck angepasst, ausgewertet und auf auf Stabilität überprüft werden! Das ganze in einem einzigen Arbeitsgang. Dies steigert meiner Ansicht vor allen die Ergonomie sowie Arbeitstempo und Kontrollmöglichkeiten um einen erheblichen Faktor!
Wie sieht das ganze in der Praxis aus:
Der User gibt alle Regeln -wie gewohnt- in das HS ein. Der Dialog sollte zudem pinbar und Undocking sein. Der Nachteil des jetzigen Systemdialoges ist, das die komplette Arbeitsoberfläche blockiert wird! Das nervt und ist unergonomisch. Alle Parameter die im Dialog verstellt werden-egal ob Stopp oder Variable einer Regel- werden sofort im Kennzahlenbereich so wie in der KK registriert. Wenn Parameter oder Stopps im Chart visualisiert sind werden diese live angepasst! Der Dialog kann während dieser Anpassung ständig offen bleiben und wird auch nicht geschlossen wenn man in den RB-Tests swicht!
Chance-Risiko (Stopp-Traget Spanne) werden ständig aufgezeichnet und angezeigt. Bei Trailern wird das initiale Risk in Bezug auf den Gewinn verwertet. Das Risk wird auch während des live tradens permanent im Chart angezeigt .Dazu kann man auch die Systemkennzahlen erweitern so wie für den Backtest eine Auswertung über Graphen vornehmen! Nicht zuletzt müssen alle Stopps angepasst werden und selbstverständlich auf den eigenen Levels aussteigen können.
Wenn man nun den von Dir erwähnten Stopp auf das Optimum testet, muss man einfach nur die Parameter per Mausklick verändern und tastet sich so an Maxima. Denkt man Maxima erreicht zu haben, erstellt man noch einen Schnelltest der eingestellten Parameter im RB-Test (lt. Eingestellten Fitnesskriterium) und kann prüfen wie sensibel die Parameter sind!
Von Vorteil wäre, wenn man die einzelnen Parameter der Regel sofort optimieren kann -ohne das alle Variablen durchoptimiert werden. Was das Optimierungverfahren betrifft wäre ein Verfahren das für den gesuchten Parameter nahezu Maxima findet genial. GAs finden Maxima aufgrund der Funktionsweise nicht immer. Maxima ist aber wichtig damit man weiss was man erwarten kann-auch wenn es zu einem Overfitting führt!
Ich hoffe ich konnte den Vorschlag und einigermaßen verständlich schreiben denn wie es aktuell funktioniert ist das m.A. nicht so optimal-gerade in Bezug auf deine Frage und ich weiss das Du gerne geradlinig und ohne Schnörkel arbeitest-genauso wie ich..
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