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Cash Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 14. August 2005

Beiträge: 534

Wohnort: Stuttgart

1

Sonntag, 17. Juni 2007, 10:51

Teilstückzahlen verkaufen

Hallo zusammen,

mal angenommen, mein Trade läuft gut, ich kann es nicht lassen und möchte manuell einen Teil der Position verkaufen.
Gehe ich recht in der Annahme, daß, wenn im System steht Stückzahl 100 und ich bereits 50Stk. verkauft habe, so daß im ORM nur noch eine Position mit 50Stk steht das ORM trotzdem versucht 100Stk zu verkaufen?
Darauf hin würde, zumindest bei Consors, die Fehlermeldung "keine ausreichende Stückzahl vorhanden" kommen und die Position würde nicht geschlossen werden.
Oder ist es so, daß OrderPlus weiß, daß die Position nur noch aus 50Stk. besteht und schließt korrekterweise diese 50 Stk.?

Grüße, Frank

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 572

2

Montag, 18. Juni 2007, 15:36

RE: Teilstückzahlen verkaufen

Hallo,

>>Oder ist es so, daß OrderPlus weiß, daß die Position nur noch aus 50Stk. ><besteht und schließt korrekterweise diese 50 Stk.?
ja, bei einem Exit würde die bekannte Position (also 50St.) verkauft.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Cash Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 14. August 2005

Beiträge: 534

Wohnort: Stuttgart

3

Montag, 18. Juni 2007, 16:29

RE: Teilstückzahlen verkaufen

Hallo Herr Knöpfel,

alles klar, vielen Dank für die Information.

Grüße, Frank

Patrick

unregistriert

4

Montag, 18. Juni 2007, 17:43

Hallo Herr Knöpfel,

da möchte ich auch noch mal schnell nachhaken.

Kann ich in einem Trade die Positionsgröße ändern? Gesetzt den Fall mein HS ist der Meinung das wärend eines schon eingegangenen Trades die Positionsgröße geändert werden sollte (rauf oder runter - weil sich z. B. das Risiko verändert hat) ist das möglich? Und wenn ja, wie?

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 572

5

Dienstag, 19. Juni 2007, 09:01

Hallo,

es gibt derzeit keine Möglichkeit, dies per HS zu automatisieren.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

olli

unregistriert

6

Dienstag, 19. Juni 2007, 09:21

Zitat

derzeit...


hmmmm.... hört, hört :D

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »olli« (19. Juni 2007, 09:21)


Tim Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 5. August 2004

Beiträge: 441

7

Dienstag, 19. Juni 2007, 10:32

Zitat

derzeit...


...dauert schon mehr als 3 Jahre (seit den ersten öffentlichen Anfragen solcher Funktionen)

Cu Tim

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

8

Dienstag, 19. Juni 2007, 10:56

Hallo zusammen,

ich schlage vor Size,Risk,Statistik,MM usw. (wenn möglich) im Rahmen einer neuen Version mit einem übersichtlichen Realtime-Depot /Listings zentral zu steuern denn sonst werden es zu viele Häkchen oder zusätzliche Formeln und somit wieder sehr unübersichtlich und verwirrend! Da diese Funktionen im Laufe der Zeit sicher weiter verbessert werden sollen, würde es ohne kompakte, neue Lösung immer schwieriger, sich darin zurechtzufinden.
Happy Trading

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 572

9

Dienstag, 19. Juni 2007, 14:28

Hallo,

die HS-Pyramidisierungs-Funktionen sind für V5 fest geplant (bzw. in Arbeit), hoffentlich Q4 2007. Insofern wird es nicht weitere drei Jahre dauern... So viel kann ich schon verraten, dass die Funktion über die Stop-Mechanismen realisiert wird. Jeder Stop kann dann also eine definierbare Teilkauf-/verkauf-Aktion bewirken. Formeln werden also nicht nötig sein (Häkchen gflls. schon, da wir leider immer noch nicht die User-Gedanken lesen können - dies kann noch mindestens 3 Jahre dauern).

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Tim Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 5. August 2004

Beiträge: 441

10

Dienstag, 19. Juni 2007, 15:15

Zitat

die HS-Pyramidisierungs-Funktionen sind für V5 fest geplant (bzw. in Arbeit), hoffentlich Q4 2007.


Danke für diese konkrete Aussage.

MfG Tim

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

Wohnort: Niedersachsen

11

Dienstag, 19. Juni 2007, 18:30

(Häkchen gflls. schon, da wir leider immer noch nicht die User-Gedanken lesen können - dies kann noch mindestens 3 Jahre dauern).

8:) 8:)
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

12

Dienstag, 19. Juni 2007, 22:15

Hallo,

da ich das mit den Häkchen geschrieben habe-ich meinte folgendes:
Wenn das Risiko der Aktie verändert werden muss-soll heissen die Stopps/Target müssen geändert werden, damit beispielsweise das gewünschte CRV eingehalten werden kann,sollte das von einem Punkt aus steuerbar sein. Wenn Stopps Teilverkäufe auslösen können, und man programmiert dies unterschiedlich in diversen HSSen sollte dies in einem Listing einsehbar sein, sonst weiss man nicht mehr was man wann und wo eingegeben hat! Ich wollte dies nur noch einmal mit meinem Einwand HÄKCHEN verdeutlichen.

Übrigens-ich handle schon lange mit Teilverkäufen via Trailing Stopp in Investox...mit den Trade-Linien..:)
Happy Trading

Tim Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 5. August 2004

Beiträge: 441

13

Dienstag, 19. Juni 2007, 22:49

Zitat

Übrigens-ich handle schon lange mit Teilverkäufen via Trailing Stopp in Investox...mit den Trade-Linien..smile


... diskreditionär und ohne Backtest.

Das meinte ich nicht. :baby:



Cu Tim

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

14

Dienstag, 19. Juni 2007, 23:47

Aber nicht doch..:)) Wenn schon... diskretionär mit vollautomatischen RM/MM..;) Ein Backtest ist nicht immer und überall notwendig und
brauchbar, wenn man ein paar bestimmte Regeln beachtet..
Happy Trading

Tim Männlich

Profi

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Beiträge: 441

15

Mittwoch, 20. Juni 2007, 00:21

Backtests sind immer brauchbar und aussagekräftig .... wenn man ein paar bestimmte Regeln beachtet. :D

Udo Männlich

Vize-Administrator

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

16

Mittwoch, 20. Juni 2007, 01:06

Hallo Tim,

die Geschmäcker sind verschieden..;) Für mich zählt,was jetzt und heute passiert aber nicht vor ein paar Wochen. Der zeitliche Aufwand und das starre Monitoring während aktiver Phasen gehört seit den Trade Linien schon längst der Vergangenheit an. Mein Backtest heisst intensiver Research und gutes CRV. Das ist zwar auch (zeitlich) aufwendig, aber man verliert das "Feeling" für die Sache nie! Man kann mit keinem programmierten Handelssystem Strategien,MM,RM so gezielt und flexibel handeln, wie mit einer Trade-Linie. Der einzige Unterschied zu Deiner Strategie besteht im programmierten ENTRY und dem Backtest. Du orientierst Dich an der historischen Vergangenheit und ich handle eher gegenwärtig oder eine sehr kurze Vergangenheit (Histogramme)-scalpen ausgenommen.Dein Arbeitsaufwand und die Pflege des kompletten Apparates ist wesentlich höher. Aber jeder muss sehen mit was er am besten klar kommt und wo man sich wohl fühlt. Wenn es letztendlich vollautomatische Systeme sind, sollte man selbstverständlich diesen Bereich wählen.
Happy Trading

Tim Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 5. August 2004

Beiträge: 441

17

Mittwoch, 20. Juni 2007, 08:13

Meine Strategien orientieren sich natürlich am aktuellen Marktverhalten. Nachträglich kann ich nicht traden !

Dass meine Ansätze gebacktestet sind, ist ein Vorteil und kein Nachteil.
Auf Backtests zu verzichten macht nur bei mathematisch nicht backtestbaren Strategien Sinn; aus keinem anderen Grund.

"Aufwand" wäre in Relation zum Ertrag zu betrachten, wollte man ihn direkt vergleichen.


Cu Tim

Udo Männlich

Vize-Administrator

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Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

18

Mittwoch, 20. Juni 2007, 08:51

Hallo Tim,

ein Backtest orientiert sich mehr oder weniger an historischen Ereignissen oder wie sonst erklärt sich, das die Systementwickler jahrelange Historien verwenden und die Strategie in der Vergangenheit (Lernzeitraum) und im Testzeitraum funktionieren soll? Und warum backtestset man dann überhaupt? Man will doch sehen wie das Pattern,die Formation usw. an den historischen Daten funktioniert hat? Die Justierung der Parameter orientiert sich letztlich an den Ergebnissen der Historie! Ein mathematisches Spiel ist Börse (RM) ohnehin da der Trade ein angemessenes CRV haben sollte denn mit 50:50 Chance läuft man Gefahr, pleite zu gehen. Demnach ist der mathematische Faktor so oder so unabkömmlich oder verlässt Du Dich mit negativen CRV und 50:50 TQ auf den Backtest? Backtesten heisst ja auch ,das man eine Strategie erstellt und diese Ausreizt bis sie nicht mehr funktioniert und der weg bis zum Erkennen und abfangen des "nicht mehr funktionieren" ist oftmals eine Delle im Konto. Ich möchte mir beim FDAX keine 20-25 Punkte DD leisten und sizen mit System ist momentan mit Investox nicht vollautomatisch machbar!


Aufwand:

Relation eines System-Entwicklers vs diskretionären Traders vs Erträge beider im Vergleich-das meinte ich!

Aber wie gesagt: Jeder hat eine andere Strategie und daher spricht Investox auch beide "Tradelager" an. Ich kenne Trader, die Aktien
scannen und ohne jeglichen Backtest und davon Leben-genauso wie ausgefuchste Fundamentalisten. Letztendlich kann man sagen: Viele Wege führen nach Rom-oder in die Pleite...
Happy Trading

Tim Männlich

Profi

Registrierungsdatum: 5. August 2004

Beiträge: 441

19

Mittwoch, 20. Juni 2007, 10:22

Hallo Udo,

nur weil gebacktestet wurde, orientiert sich die Strategie selbst nicht weniger am aktuellen Marktverhalten, als das bei Strategien ohne Backtests der Fall ist.

Es liegt mir daran, auf diesen Unterschied hinzuweisen.

Ob Systemideen aufgrund negativer Backtests verworfen werden, oder ob man sich beim Realeinsatz von Systemen auch an Rahmenbedingungen des Backtests orientiert, muss in der Tat jeder Trader selbst entscheiden.

Ich würde z.B. keine Strategie mit desaströsem Backtest (oder komplett ungebacktestet) in die engere Auswahl für den Live-Einsatz nehmen.

Aber lassen wir das, diese Diskussion hier führt sicherlich zu keinem Ergebnis.

Cu Tim