Donnerstag, 21. Juni 2007, 00:08
Zitat
Original von Großverdiener
Viel bemerkenswerter finde ich die Tatsache, dass HS, die sowohl für Long, als auch für Short entwickelt wurden, auch dann in der Performance nachlassen, wenn, wegen schlechter Shortergebnissen, nur die Longseite zugelassen wird.
Das kann man wohl auch nicht so pauschal sagen. Hängt doch eher davon ab, welche Grundstrategie man fährt.
Mir zum Beispiel ist es völlig wurscht, ob Long oder Short, weil ich ein reines MM/RM mit Random Entry fahre.
Zum Glück interessiert das die meisten nicht, und darüber freue ich mich, wenn ich ganz ehrlich bin.
Donnerstag, 21. Juni 2007, 08:29
Hallo Bernd,
ich glaube Du täuschst dich und sehr viele interessieren sich für diese Ansätze.
Kann ich zumindest für mich selbst versichern.
Grüße
OptiT
Mir zum Beispiel ist es völlig wurscht, ob Long oder Short, weil ich ein reines MM/RM mit Random Entry fahre.
ich glaube Du täuschst dich und sehr viele interessieren sich für diese Ansätze.
Kann ich zumindest für mich selbst versichern.
Grüße
OptiT
Donnerstag, 21. Juni 2007, 08:50
RE: Short-Systeme
Hallo Cornelius
Das deckt sich mit meinen Erfahrungen: bei tendierenden Märkten (wie Aktienmärkte) geht es langsam hoch (Hoffnung) - und schnell runter (Panik). Ein symetrisches HS kommt auf der Shortseite aus dem Tritt. Ich teile das Projekt dann lieber auf in zwei HSe, sozusagen asymetrisch: eines für die Long und eines für die Short Seite. Für Short brauche ich andere Parameter-Einstellungen und andere Stops.
Bei oszillierenden Märkten (z.B. gewisse Währungspaare) scheinen sich dagegen symetrische Systeme (ein HS handelt Long und Short) eher zu bewähren, bzw. ich habe noch keinen Vorteil gefunden, long und short getrennt zu handeln.
Original von cnolte
bei meiner bisherigen Lektüre über Handelssysteme und bei meinen eigenen bisherigen Versuchen habe ich den Eindruck gewonnen, dass es wohl leichter ist, gute Systeme für die Long-Seite zu finden als solche für die Short-Seite.
Könnt Ihr das bestätigen, wie sind denn Euere Erfahrungen?
P.S. Meine Erfahrungen beziehen sich auf Aktienmärkte.
Das deckt sich mit meinen Erfahrungen: bei tendierenden Märkten (wie Aktienmärkte) geht es langsam hoch (Hoffnung) - und schnell runter (Panik). Ein symetrisches HS kommt auf der Shortseite aus dem Tritt. Ich teile das Projekt dann lieber auf in zwei HSe, sozusagen asymetrisch: eines für die Long und eines für die Short Seite. Für Short brauche ich andere Parameter-Einstellungen und andere Stops.
Bei oszillierenden Märkten (z.B. gewisse Währungspaare) scheinen sich dagegen symetrische Systeme (ein HS handelt Long und Short) eher zu bewähren, bzw. ich habe noch keinen Vorteil gefunden, long und short getrennt zu handeln.
Gruss
Bernd
Bernd
Donnerstag, 21. Juni 2007, 14:10
RE: Short-Systeme
Original von bernd
Hallo Cornelius
Original von cnolte
bei meiner bisherigen Lektüre über Handelssysteme und bei meinen eigenen bisherigen Versuchen habe ich den Eindruck gewonnen, dass es wohl leichter ist, gute Systeme für die Long-Seite zu finden als solche für die Short-Seite.
Könnt Ihr das bestätigen, wie sind denn Euere Erfahrungen?
P.S. Meine Erfahrungen beziehen sich auf Aktienmärkte.
Das deckt sich mit meinen Erfahrungen: bei tendierenden Märkten (wie Aktienmärkte) geht es langsam hoch (Hoffnung) - und schnell runter (Panik). Ein symetrisches HS kommt auf der Shortseite aus dem Tritt. Ich teile das Projekt dann lieber auf in zwei HSe, sozusagen asymetrisch: eines für die Long und eines für die Short Seite. Für Short brauche ich andere Parameter-Einstellungen und andere Stops.
Bei oszillierenden Märkten (z.B. gewisse Währungspaare) scheinen sich dagegen symetrische Systeme (ein HS handelt Long und Short) eher zu bewähren, bzw. ich habe noch keinen Vorteil gefunden, long und short getrennt zu handeln.
Hallo bernd,
was machst du denn wenn dein Long-System noch long ist, aber dein Short System entry Short sagt? Wie hast du das geregelt? Bastle auch grad an getrennten Systemen rum.