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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »cnolte« (20. Juni 2007, 14:04)
Großverdiener
unregistriert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Großverdiener« (20. Juni 2007, 18:34)
olli
unregistriert
testeritis
unregistriert
Zitat
Original von Großverdiener
Viel bemerkenswerter finde ich die Tatsache, dass HS, die sowohl für Long, als auch für Short entwickelt wurden, auch dann in der Performance nachlassen, wenn, wegen schlechter Shortergebnissen, nur die Longseite zugelassen wird.
Zitat
Original von cnolte
bei meiner bisherigen Lektüre über Handelssysteme und bei meinen eigenen bisherigen Versuchen habe ich den Eindruck gewonnen, dass es wohl leichter ist, gute Systeme für die Long-Seite zu finden als solche für die Short-Seite.
Könnt Ihr das bestätigen, wie sind denn Euere Erfahrungen?
P.S. Meine Erfahrungen beziehen sich auf Aktienmärkte.
kingprawn
unregistriert
Zitat
Original von bernd
Hallo Cornelius
Zitat
Original von cnolte
bei meiner bisherigen Lektüre über Handelssysteme und bei meinen eigenen bisherigen Versuchen habe ich den Eindruck gewonnen, dass es wohl leichter ist, gute Systeme für die Long-Seite zu finden als solche für die Short-Seite.
Könnt Ihr das bestätigen, wie sind denn Euere Erfahrungen?
P.S. Meine Erfahrungen beziehen sich auf Aktienmärkte.
Das deckt sich mit meinen Erfahrungen: bei tendierenden Märkten (wie Aktienmärkte) geht es langsam hoch (Hoffnung) - und schnell runter (Panik). Ein symetrisches HS kommt auf der Shortseite aus dem Tritt. Ich teile das Projekt dann lieber auf in zwei HSe, sozusagen asymetrisch: eines für die Long und eines für die Short Seite. Für Short brauche ich andere Parameter-Einstellungen und andere Stops.
Bei oszillierenden Märkten (z.B. gewisse Währungspaare) scheinen sich dagegen symetrische Systeme (ein HS handelt Long und Short) eher zu bewähren, bzw. ich habe noch keinen Vorteil gefunden, long und short getrennt zu handeln.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bernd« (21. Juni 2007, 18:14)