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Tagesvariables Wochen-HS

Ray Fish

unregistriert

1

Dienstag, 25. Februar 2003, 18:49

Tagesvariables Wochen-HS

Hallo Herr Knöpfel,

auf Grund meiner rel. positiven Erfahrungen mit Wochen-HS habe ich nun die Idee, fünf Wochen-HS zu konstruieren, die prinzipiell gleich aufgebaut sind aber den Unterschied zueinander haben sollen, dass der Handelstag nicht nur Montag, sondern auch Di., Mi., Do und Fr. ist.
So soll ein "Quasi Tages-HS" entstehen. Davon verspreche ich mir eine Erhöhung der Profitabilität des Wochen-HS.
M.E. ist meine Idee derzeit nicht umsetzbar, weil bei Wahl der Wochen-Komprimierung der Handelstag "Montag" fix ist. Mein Wunsch wäre, bei dieser Komprierung die freie Wahl des jeweiligen Wochentages zu haben.

Wäre das in einer der nächsten Investox-Updates realisierbar?

Viele Grüße
Ray Fish

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Ray Fish« (26. April 2003, 12:50)

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

2

Mittwoch, 26. Februar 2003, 10:15

RE: Tagesvariables Wochen-HS

Hallo,

ich habe es als Vorschlag notiert. Alternativ könnten Sie das HS event. auch auf Tagesbasis aufbauen und die Indikatoren mit Komp() sowie die NNs auf Wochenbasis berechnen. Mit DatePart(w) lässt sich dann der Wochentag feststellen.

Viele Grüße
Andreas Knöpfel

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

3

Mittwoch, 26. Februar 2003, 12:49

Ich weiß nicht ob RayFish diese Sache meint :

man hat ein HS mit einem NN auf Tagesbasis entwickelt. Stellt dann fest, daß man, indem man in den Einstellungen des Handelssystems nur von tägl. auf wöchentliche Komp. des Basisititels umschaltet ein "besseres" HS erhält. Dieses Phänomen gerade bei NN habe ich auch schon öfters beobachtet.

Kann man diese Umstellung auch in einem tägl. HS durch Komp() simulieren ? Werden in der ersten Verfahrensweise ( reine Umstellung von tägl. auf wöchentl. ) die NN, die ja eigentlich tägl. berechnet wurden, auch nur einmal wöchentlich zum Montag berechnet, oder werden die NN trotzdem mit ihrem täglichen Wert eingehen ? Kann man in einem solchen HS ( wöchentlich ) eigentlich einen Stopp setzen, wenn innerhalb der Woche ein Tagesclose unter x-Prozent liegt ?
Gruss Tobias

Ray Fish

unregistriert

4

Mittwoch, 26. Februar 2003, 18:48

Hallo alle,

auf jeden Fall wieder mal vielen Dank an Herrn Knöpfel, dass die Idee aufgenommen wurde!

Tobias: Du hast meine Ausführungen richtig verstanden. Wie Du selbst auch erkannt hast, sind die NN auf Tagesbasis in einem Wochen-HS eingesetzt - aus welchen Gründen auch immer - i.d.R. stabiler, oftmals über mehrere Monate. Deshalb möchte ich diese Methode auch "übertragen" in ein "Quasi Daily HS".

Ich bin mir nicht sicher, ob Herrn Knöpfels Vorschläge per Komp() und Datepart(w) die Sache exakt wiederspiegeln; werde es aber auch mal probieren.

Wenn die Wochen-Komp mit "Wunsch-Handelstag" realisiert werden würde, wäre es aber definitiv die sauberste Lösung.

Daher freue ich mich auf die Umsetzung!

Viele Grüße
Ray Fish

Ray Fish

unregistriert

5

Freitag, 25. April 2003, 19:28

Freundlich nachgefragt

Hallo Herr Knöpfel,

darf ich nachfragen, ob die Umsetzung meines Vorschlages mit dem "Tagesvariablen Wochen-HS" bald realisieren werden könnte?

Ihren alternativen Vorschlag mit Komp() etc. habe ich getestet. Leider sind die Ergebnisse nicht ganz so gut, wie im ordentlichen Wochen-HS.


Viele Grüße
Ray Fish

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ray Fish« (26. April 2003, 12:51)