INVESTOX-Forum

Hallo Investox-Gemeinde,

ich versuche gerade, ein normales zeitbasiertes Indikatoren-Setup mit einer Point&Figure-Musteranalyse zu kombinieren.

Um den P&F-Chart sehen zu können, habe ich das HS auf P&F-Komprimierung eingestellt. Die GD- und Indikator-Formeln habe ich dann mit Komp(#...#, #T#) eingefügt, entsprechend die Formeln der Indikatoren für die Farbstudien mit Komp() ausgeführt. Bild mit Chartausschnitt ist angehängt - die GDs sind darin so "zackig", weil sie eben zeitbasiert berechnet und dann in den P&F-Chart eingezeichnet sind.

Die Indikator-Setups habe ich mit Komp() zeitbasiert folgendermaßen im HS definiert:

calc GD_Setup_Long:
Komp(#GD(close,100,S)#, #T#) > Komp(#GD(close,200,S)#, #T#) and
Komp(#LRSlope(GD(close, 200, S), 10)#, #T#) > 0;

calc SwingSetup_Long:
Komp(#DBS(11, 3)#, #T#) < 20
and
Komp(#(T3(Close, 18, 3) - GD(Close, 3, S) ) / GD(close, 3, S) * 100#, #T#) < -5;

Die P&F-Kursmusteranalyse ist im Moment noch nicht enthalten. Das System beruht also im Moment auf rein zeitbasierter Kompression und liefert zwei Trades.

Wenn ich das gleiche System, dann natürlich jew. ohne Komp() definiert, über denselben Zeitraum für denselben Titel mit zeitbasierter (Tages-)Kompression laufen lasse, liefert es 18 Trades.

Woran kann das liegen? Sind meine Komp()-Formeln oben evtl. nicht richtig?

Viele Grüße
Cornelius

Habe es mir nochmal angeschaut:

Der DBS ist bei mir ein Anwenderindikator, dessen Formel ohne Komp() definiert ist, da ich ihn ja auf verschiedene Kompressionen anwenden will.

Es müsste doch reichen, wenn ich ihn - wie im ersten Posting dargestellt - dann im HS mit Komp() einsetze? (Testweiser Versuch mit Komp() in der Indikatordefinition selbst brachte eine Fehlermeldung.)

Anke hat ja in einem ihrer letzten Postings darauf hingewiesen, dass die Ergänzung um KM-Analyse Verbesserungen für HSe bringen kann. Dabei finde ich die Integration von P&F und Renko (auch Heikin-Ashi KM-Analysemöglichkeit) interessant.

Hat hier sonst noch jemand Erfahrungen mit der Kombination von Zeitkompression und P&F-Kompression?

Viele Grüße
Cornelius

Hallo Udo,

Overnight-Gap füllen ist angehakt, müßte also richtig sein, oder?

Mit Master-Slave kenne ich mich noch nicht aus. Funktioniert das so, dass zum Beispiel das Slave-System die zeitbasierten Indikator-Signale liefert und das Master-System diese freigibt, wenn auch noch ein P&F-Kursmuster vorliegt?

Viele Grüße
Cornelius

Hallo,

ich wollte jetzt noch einmal genauer wissen, ob die Kombination von P&F und zeitbasierten Indikatoren funktioniert und habe deshalb ein Primitiv-HS für den gleichen Titel (Basiskomprimierung 1 Minute) über denselben Zeitraum laufen lassen:

1. Zeitkomprimierung 1 Tag:

enterlong:
Cross(GD(close, 50, S),GD(close, 200, S), 1) = 1

exitlong:
Cross(GD(close, 50, S),GD(close, 200, S), 1) = -1

Also nur Long Trades, Enter/Exit Open Delay 1, keine Stops.

Ergebnis: 4 Trades, Brutto-Profit ca. 51 TEUR.

2. P&F-Komprimierung 1%/3 Punkte Umkehr, Overnight Gap füllen:

enterlong:
Cross(Komp(#GD(close,50,S)#, #T#), Komp(#GD(close,200,S)#, #T#), 1) = 1

exitlong:
Cross(Komp(#GD(close,50,S)#, #T#), Komp(#GD(close,200,S)#, #T#), 1) = -1

Ergebnis: 4 Trades, Brutto-Profit ca. 39 TEUR.

Daten zu den Trades hänge ich an. Dabei fällt mir auf, dass die Zeitangaben bei P&F mit Minuten sind, während bei Tageskomp keine Minuten angegeben sind.

Was geht da vor sich?

Viele Grüße
Cornelius

Trades P&F:

Nr. Start Ende Position Startkapital Schlußkapital Nettoprofit Ausstiegsgrund Enterbasis Exitbasis
1 07.06.1999 16:18 25.09.2000 09:16 Long 100.000,00 € 119.588,02 € 19,59% Exit Long Signal 6.524,00 7.804,00
2 22.04.2002 12:21 20.06.2002 12:16 Long 100.000,01 € 84.369,71 € -15,63% Exit Long Signal 5.902,50 4.981,50
3 21.07.2003 11:40 06.08.2004 09:00 Long 100.000,00 € 107.789,61 € 7,79% Exit Long Signal 3.772,50 4.067,50
4 04.02.2005 12:08 13.07.2006 13:54 Long 99.999,99 € 121.970,66 € 21,97% Systemtest-Ende 4.558,50 5.561,50


Trades Zeitkompression (Tag):

Nr. Start Ende Position Startkapital Schlußkapital Nettoprofit Ausstiegsgrund Enterbasis Exitbasis
1 03.05.1999 18.08.2000 Long 100.000,00 € 124.727,74 € 24,73% Exit Long Signal 6.676,00 8.329,00
2 11.04.2002 18.06.2002 Long 100.000,00 € 86.444,78 € -13,56% Exit Long Signal 5.987,50 5.177,50
3 27.06.2003 14.07.2004 Long 100.000,00 € 111.920,39 € 11,92% Exit Long Signal 3.723,50 4.168,50
4 17.11.2004 20.07.2006 Long 100.000,00 € 127.816,37 € 27,82% Exit Long Signal 4.382,50 5.603,00

Danke für die Kommentare, Udo und Herr Knöpfel. Habe wieder was gelernt.

Viele Grüße
Cornelius