INVESTOX-Forum

Hallo

Wie kann man den Trailing-Stop des ORM in INV abbilden, vielleicht über einen Anwenderstop?

Ich möchte gerne die besten Einstellungen für das ORM Trailing backtesten; wenn das System Life geht, werde ich diesen Stop aus dem HS selbst wieder rausnehmen, da er ja durch das ORM real geroutet ist.

Der mögliche Geschwindigkeitsverlust z.B. eines Anwenderstops spielt also keine Rolle. Es spielt auch keine Rolle, dass der Stop dann im Markt zu sehen ist: dies ist ein System mit wöchentlicher Komprimierung, und damit liegt der Stop ausserhalb der üblichen Fischgründe des Tagesgeschäfts.

Hallo Udo

ich habe schon verstanden, dass der Stop leider nicht in INV abgebildet ist.

Aber siehst Du (oder jemand anders hier) denn gar keine Möglichkeit, ihn z.B. über einen Anwenderstop zu realisieren? Immerhin ist der ORM Trailer doch nicht sooo kompiliert ("ab Gewinn von x% Stop nachziehen um y%").

Wo sind denn die ValueWhen() Spezialisten? Dass so ein Peanuts nicht möglich sein soll, mag ich gar nicht glauben.

Hallo Herr Knöpfel

Prima, erstmals kann ich einen ORM Trailing Stop backtesten. Und ich bin zu erheblich anderen Einstellungen gelangt, als ich es "aus dem Gefühl" gewählt hätte. Nun gibt mir diese Formel endlich einen Eindruck was passiert, wenn mein gesamtes Netzwerk abliegt, während der Markt rückwärts geht und nur noch der zum Broker geroutete Stop im Markt greift. Danke!

Es stimmt schon, dass der Anwender Stop die Sache sehr langsam macht; aber da man im Echteinsatz gerade diesen Stop ja im ORM einstellt und im HS deaktiviert ist es nicht so schlimm für den Realhandel. Robustheitstest und Portfolio Test würden natürlich sehr profitieren, wenn Sie diesen tollen Stop hardcodiert in INV übernehmen könnten!

Nun teste ich in diesem Projekt Aktien Kurse über einen Zeitraum von z.T. mehr als 20 Jahren back: damals waren viele Aktien noch erheblich tiefer bewertet. Ausserdem ist in dem betreffenden Portfolio ein Basket von ca. 90 Aktien - alle haben absolut gesehen per heute einen sehr unterschiedlichen Wert (eine einzelne Aktie kostet sagen wir 10$ während eine andere 80$ kostet).

D.h. die Formel mit Absolut-Werten macht so für mich nur als Muster Sinn. Ich habe sie daher in Prozent-Rechnung umgesetzt: könnten Sie bitte Ihr geschultes Auge darüber streifen lassen, ob noch ein gröberer Fehler drin ist. Im Backtest scheint es für mich zu funktionieren:

const StartLimit: 7;
const AbGewinn: 20;
const ProGewinn: 30;
const ErhöhenUm: 10;

calc MaxGewinn: (HighestSince(TradePrice, TradePeriods=1, 1)*100/TradeEntryPrice)-100;

calc AktOffset: INT((MaxGewinn-AbGewinn)/ProGewinn)*ErhöhenUm;

calc #_StopLevel#:
If(MaxGewinn>AbGewinn,
TradeEntryPrice-(StartLimit*TradeEntryPrice/100)+(AktOffset*TradeEntryPrice/100),
TradeEntryPrice-(StartLimit*TradeEntryPrice/100));

TradePrice < #_StopLevel#