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bernd

Erleuchteter

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

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1

Montag, 2. Juli 2007, 15:58

zoneinfo für Backtest und Real-Handel

Hallo

Ich habe derzeit Handelssysteme für 3 Zeitzonen am Start: CET, EST und CST. Eine weitere ist in Planung.

Gleichzeitig habe ich Handelszeitbeschränkungen eingebaut in manchen HSen oder Intraday begrenzte Ticks.

Nun ist es so, dass sich die DST (daylight saving times) pro Zeitzone unterscheiden und manchmal sogar ändern.

Aber es gibt das zoneinfo-Konzept:

"The database also attempts to record historical time zones and all civil changes ... including transitions such as daylight saving time, and even records leap seconds".

Ich wünsche mir, dass man in Investox pro Projekt und pro Titel die Timezone setzen kann und dahinter die zoneinfo DB genutztwird.

Der Vorteil wäre, dass man wirklich die Mittagspause aus dem Handel nimmt, und nicht irgendeine Zeit, in der in der Vergangenheit doch gehandelt worden ist. Oder das System am Abend immer rechtzeitig aus dem Handel geht. Und man bei künftigen Umstellungen nicht auf dem falschen Fuss erwischt wird. Usw.
Gruss
Bernd

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bernd

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2

Sonntag, 8. Juli 2007, 15:31

RE: zoneinfo für Backtest und Real-Handel

Die nächste Zeitumstellung wird kommen. Bin ich der Einzige, der in mehreren Zeitzonen handelt?

Oder haben allen anderen das Problem schon gelöst?, dann lasst mich bitte nicht dumm sterben! Wie macht man es mit den vorhandenen Mitteln?

Edit: Typo
Gruss
Bernd

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Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »bernd« (8. Juli 2007, 15:31)


cnolte

Profi

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Beiträge: 392

3

Sonntag, 8. Juli 2007, 19:18

RE: zoneinfo für Backtest und Real-Handel

Hallo Bernd,

also ich finde Deinen zoneinfo-Vorschlag sehr relevant! Habe so etwas auch schon vermisst (nicht nur in Investox).

Grüße in die Schweiz!
Cornelius

Bernd

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4

Sonntag, 26. Oktober 2008, 21:50

Hallo Herr Knöpfel

Es ist wieder soweit. Europa hat umgestellt, USA noch nicht und HongKong bleibt stabil, kein DST.

Bis zur Umstellung USA behelfe ich mir diesesmal, indem meine Plattform auf EET (Athen) läuft, um stabil im Offset zu USA zu bleiben. Das kann aber sicher nicht die Lösung sein? HongKong und Frankfurt fällt so schon ausser acht, aber ich musste mich entscheiden für den Markt mit der grössten weltweiten Wirkung.

Wann wird es endlich eine Lösung geben für Investox und den Datensammler RTT, um globale Märkte zu handeln?
Gruss
Bernd

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Lenzelott Männlich

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5

Dienstag, 28. Oktober 2008, 13:20

Hallo Bernd,

ich habe das DST Problem ebenfalls, da ich unter anderem den US Einfluss auf Europa handle.
Damit verschiebt sich natürlich seit Montag auch mein Handelszeitfenster, obwohl ich ESTX50 Trade.
Gestern habe ich mir mit eine quick & dirty Lösung für den Handel geholfen.

Quellcode

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global const dst:-100;
// Definition des Zeitfenster in dem der Einstieg erlaubt ist ----------------------------
global const time_set:[time_set:1600.0,1500|1505|1510|1515|1520|1525|1530|1535|1540|1545|1550|1555|1600|1605|1610|1615|1620|1625|1630];	
global const time_ende:[time_ende:1715.0,1600|1605|1610|1615|1620|1625|1630|1635|1640|1645|1650|1655|1700|1705|1710|1715|1720|1725|1730|1735|1740|1745|1750|1755|1800|1805|1810|1815];				  
global calc zeitfenster:Uhrzeit()>=(time_set+dst) and Uhrzeit()<=(time_ende+dst);


Das habe ich dann gestern abend verbessert: Exceltabelle, die Du als CSV abspeichern kannst und -1/0+1 liefert jenachdem wie die Zone gerade verschoben ist.
Die bindest Du als Titel ein und ersetzt in obiger Formel global const DST durch:

Quellcode

1
global calc dst:Close("DST USA Europa")*100;


Kann man bestimmt auch schöner lösen, aber bei mir funktioniert damit auch der Backtest seit 1997 sauber.

Kannst Du Dir natürlich auch für Hongkong, ... basteln.

Leider ist die Datei bisschen groß (600KB inn RAR komprimeirt) zum hier anhängen.

Gruß

Kalli
If you think it´s expensive to hire a professional, wait until you hire an amateur.

Lenzelott Männlich

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6

Dienstag, 28. Oktober 2008, 15:01

Ich habe die Exceltabelle nun in die Database eingestellt

Hallo Bernd

Nachdem ich hier aufgrund der Dategröße im Thread keinen Anhang posten konnte, jetzt hier zu finden.

Die Tabelle ist als XLS, XLSX und als importierbare CSV Version in dem Download enthalten.

Ich hoffe, das hilft als Idee weiter.

Gruß

Kalli

P.S. Selbstverständlich ist eine in Investox integrierte Lösung diesbezüglich die schickere Lösung.
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Lenzelott Männlich

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7

Freitag, 31. Oktober 2008, 17:19

Hllo Bernd,

konntest Du denn mit meinem unqualifizierten Gesülze was anfangen oder habe ich Bullshit Bingo gespielt mit meinem Beitrag ?

Gruß

Kalli
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Bernd

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8

Sonntag, 2. November 2008, 22:01

Hallo Kalli

Guter Vorschlag. Leider passt er nicht zu meinen HSen und würde das Gesamt-Timing völlig auseinander-reissen:

In meinen HSen laufen die Kurse 24 Studen rein, weil ich auch die Vorbörse für die Entscheidung mit reinnehme, ob ich gleich zur Eröffung einsteige oder eher noch zuwarte. Da es aber für mich entscheidend ist, ob der Eröffnungskurs heute ein signifikantes GAP zum Close des letzten Handelstags aufweist, brauche ich diese globalen Variablen, die ich im vorhergehenden Posting gezeigt habe.

Also, diese globale Variable mit den Exchange Open Hours sind nur die halbe Miete. Überall im HS werden auch die "Standard-Möglichkeiten" verwendet, z.B. in den Testbedingungen ist die Handelszeit begrenzt, es ist ja ein Daytrader und der Haken sitzt bei "keine Overnight Positionen zulassen".

Dann gibt es da die Aktualisierung im HS und noch die Aktualisierung der Berechnungstitel.

Also, mit einer Bastel-Lösung wird das nix. Da muss schon der Chef ran, und das Problem korrekt lösen.
Gruss
Bernd

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Bernd

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9

Sonntag, 8. März 2009, 15:21

Hallo Herr Knöpfel

Dieses WoEnde ist es wieder soweit und diesmal wird das Problem drei Wochen andauren; USA hat gerade umgestell und Europa Ende März 8|
Wann wird es endlich eine Lösung geben für Investox und den Datensammler RTT, um globale Märkte zu handeln?
Gruss
Bernd

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10

Montag, 31. August 2009, 18:19

*up*, bald ist wieder Winterzeit.

Da muss schon der Chef ran, und das Problem korrekt lösen.
Gruss
Bernd

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Bernd

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11

Dienstag, 13. Oktober 2009, 20:38

Hallo Herr Knöpfel

EMEA stellt zurück auf die Winterzeit am 25.10.09 3:00, USA aber erst am 1.11.09 um 2:00 Uhr. Sind HSe mit beiden Zeitzonen auf einem Rechner, dann gibt es bald wieder das Problem beim Life-Handel!

Die Intraday-Einstellungen, die Einstellungen des ORM und auch Indikatoren wie DatePart() passen dann entweder zum DAX oder zum Russel. Entweder zum SMI oder zum Bund. Es ist ein grosses Problem für den Life-Handel !!!

Ich habe mir folgende Lösungsmöglichkeit überlegt, welche wie ich hoffe durch Sie leicht umsatzbar sein müsste: wäre es bitte möglich, in den Investox-Einstellungen jeder Instanz einen Offset in Minuten gegenüber der Uhrzeit des PCs einzugeben, und die Uhrzeit, mit der Investox nun in dieser Instanz "intern" rechnet, in der Status-Zeile des Investox-Fensters unten rechts zur Kontrolle auszugeben.

Gelöst wäre damit:
* der Life Handel, wenn man die Systeme je Zeitzone in einer Investox Instanz zusammenfasst

Klar hat diese Option keine Aussage für den Backtest, aber das halte ich erst in zweiter Linie für wichtig. Viel wichtiger ist, dass die Systeme Life korrekt in und aus dem Markt gehen, damit nicht wegen der Zeitzonen Problematik Engagements im Markt bleiben, die da nicht sein sollten!

Klar ist auch, dass man in der jeweiligen Übergangszeit Sommer/Winter Zeit Einstellungen wie "Signalverzögerung zu Systemzeit überwachen" möglicherweise entsprechend anpassen muss, solange bis alle gehandelten Zeitzonen die Umstellung geschafft haben.

ABER: so hätte man überhaupt eine Chance, die Systeme korerekt durchzuhandeln, auch wenn auf einem Rechner Exchanges aus EMEA, USA und APAC angebunden sind!

Bitte, bitte, überlegen Sie sich, ob dies ein gangbarer Weg ist oder auch ein anderer gefunden werden kann. Aber das Problem kommt immer und immer wieder, 2x im Jahr!!!
Gruss
Bernd

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Investox

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12

Mittwoch, 14. Oktober 2009, 12:20

Hallo,

das wäre schon machbar. Das Zusammenfassen von Zeitzonen in Instanzen wäre ja sogar übersichtlicher und transparenter. Die Frage ist aber auch, wie das dann mit den Realtimedaten zusammenspielt. Diese erhalten ja von RTT einen Zeitstempel (je nach Feed den Zeitstempel vom Feed oder die Uhrzeit des Computers). Man könnte den Zeitoffset auch beim Datenimport berücksichtigen, ich kann im Moment aber nicht abschätzen, ob dies so gewünscht bzw. sinnvoll ist , oder ob eher der "Original-Zeitstempel" benötigt wird.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Bernd

Erleuchteter

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13

Mittwoch, 14. Oktober 2009, 19:41

Hallo Herr Knöpfel

Das wäre echt famos, wenn Sie in der Richtung was machen könnten!
Man könnte den Zeitoffset auch beim Datenimport berücksichtigen, ich kann im Moment aber nicht abschätzen, ob dies so gewünscht bzw. sinnvoll ist , oder ob eher der "Original-Zeitstempel" benötigt wird.

Das wäre doch ein "Häkchen" wert: dort, wo man den Zeit-Offset eingibt, könnte man anhaken, ob der Offset auch für den Datei-Import berücksichtigt werden soll oder nicht.

Auf diese Weise hätte es der Anwender pro Instanz in der Hand, wie verfahren werden soll.
Gruss
Bernd

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