Datenfeed-Simulation funktioniert nicht nach meinem Wunsch?
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem bei einer Datenfeed-Simulation:
- Im Chart und in der Kapitalkurve werden ja Trade-Ergebnisse eingetragen, diese stimmen 1/1 überein.
- Wenn ich die Datenfeed-Simulation via ORM laufen lasse (Komprimierung mit 15 Minuten stimmt überein) werden andere Ergebnisse als im Chart/Kapitalkurve generiert.
Meine HS-Regeln lauten:
Definitionen:
- global calc SAR: Ref(SAR(Close, 0.02, 0.2),-1);
Enter Long:
- Close > SAR
Enter Short:
- Close < SAR
Positionen:
- Enter-Basis Long = Open
- Exit-Basis Long = Close
Kann mir bitte jemand helfen wieso das ORM falsche bzw. schlechtere Trades generiert d.h. die Kapitalkurve sackt lt. ORM verglichen mit der Kapitalkurve stark ab, obwohl ich die "Ref(...,-1)"-Regel doch eingehalten habe?