Hallo Bernhard,
danke für die Information.
. Bei den Ticks scheinen es mir zu wenige Ticks zu sein,
Das würde sich mit den Erfahrungen decken, die ich bisher bei ähnlichen Anbietern gemacht habe.
Habe ich es richtig verstanden ; Du führst die Backtests ausschließlich auf Basis der Disktrading-Kurse durch und handelst dann die Futures-Systeme in Komprimierungen von 2-30 Minuten live über IB ????
Oder nimmst Du die Disktrading-Historien zur Erweiterung Deiner Datenbasis für zusätzliche Backtests ?
@ Lasa
Auch an Dich vielen Dank.
Deine Reuters-Erfahrung habe ich mit gleichem Ergebnis auch machen müssen (war ein EUR/USD System).
Zu den IB-Kursen habe ich bei der Systementwicklung nicht wirklich Zutrauen. Davon abgesehen, dass ich da nicht auf ausreichend lange Historien komme (6-12 Monate reichen nicht) , sind mir die IB-Daten in der Qualität bisher zu inkonsistent gewesen für meine Systementwicklung.
@ Herbert
Wie man mit sehr kurzen IB-Historien < 1 Jahr NN in 3 h Komprimierung trainieren kann, ist mir ein Rätsel.
Ich meine das geht nur um den Preis der Überoptimierung und die NN laufen dann nur wenige Tage bis maximal 2 Wochen nach ?????
Cu Tim