INVESTOX-Forum

Hallo zusammen,

wer kann mir freundlicherweise Forex-Tickdaten zur Verfügung stellen?

Für die Entwicklung eines wirklich stabilen Handelssystem benötige ich ca. 7-8 Jahre (saubere = ohne grosse Kurslücken) historische Forex-Kursdaten, wenn das System z.B. mit 30 Minuten Komprimierung arbeiten sollte. Es müßten dann auch nicht unbedingt Tickdaten sein - 5 Minuten Intraday-Daten wären z.B. auch in Ordnung.

Besten Dank für Eure Hilfe!

Viele Grüsse,
halobungie

Hallo Halobungie,
guckst du hier: www.is99.com/disktrading/#contacts1
oder da: www.fin-rus.com/analysis/export/_eng_/default.asp
Dann kannst Du auch einen Testzugang zu www.visualchart.com nutzen, um die daten aus Charts herunterzuladen. Aber da wirst Du nich auf die Komprimierung von 5 min auf 7 Jahre kommen sondern ca. 60 min.
Tschüß,
Herbert

Hallo Herbert,

Vielen Dank für Deine Hilfe!

Auf der Homepage: www.is99.com/disktrading/#contacts1
können *.OMZ-Files (= TradeStation 4.0/2000i Trade Record - tick & daily) geladen bzw. gekauft werden.

Wie können diese Daten in Investox importiert werden?

Viele Grüsse,
halobungie

Du bekommst .txt oder .csv Daten. Die kannst du in Investox als ASCII einlesen.

Hallo Herbert,

hast Du die von Dir verlinkten Historien selbst und kannst die Qualität einschätzen ?

Was sagt der Investox-Datenchecker ? Keine Lücken, Spikes, Fehler etc. drin?

Danke vorab für eine kurze Auskunft.


Cu Tim

Hallo Halobungie,
die CD habe ich mir nicht gegönnt. Bei den Russen sind die Daten zwar gut aber sie sind volatiler als die IB-Daten. Da ich mt IB als Broker arbeite schien es mir sinnvoll auch diese Daten als Basis für meine Systementwicklung zu nutzen. Der Nachteil dabei ist, daß man seinen Datenbestand mühsam selbst aufbauen muß, da man hier keine langen Historien herunterladen kann. Und IB hat ja leider auch die Kurslücken um 23:00 und 6:00. Aber zmindest die 6 h Lücke kann amn nachladen und um 23.00 h ist eh nicht mehr viel Bewegung im Markt. Ich konnte damit neuronale Netze auf 3 h Kompression mit Daten über ca. 6 Monaten trainieren, die funktionieren. Aber ich freue mich über jeden weiteren Monat mit Daten.
Tschüß,
Herbert

Grüsse,

zu diesem Thema, speziell zu der FX habe ich auch schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Reuters bietet Crossrates an. Die Kurse sehen auch super aus, keine Unterbrechungen und eine ziemlich hohe Tickdichte. Mit diesen Daten, lassen sich wirklich atemberaubende Handelssysteme produzieren. Der Hacken ist allerdings, dass sie zu den IB Daten so stark abweichen, dass man die Systeme, getrost in die Tonne treten kann. Die Rage im Intadaybereich ist zum Teil bis um den Faktor 3 größer.

Ich hatte es erst nicht glauben können und ich weiß auch nicht, ob es einen Broker gibt, der einem diese Kurse ausführt. Mittlerweile, zeichne ich wieder IB FX auf.

Ich wäre mit FX Kursen von einem Datenanbieter sehr vorsichtig und erst recht, wenn ich da für bezahlen müsste.

Weiter hin gutes Gelingen!

lasa

Hallo zusammen,

erstmal danke für Eure super Ratschläge!

Die Seite www.fin-rus.com/analysis/export/_eng_/default.asp scheint sehr interessant zu sein!

Dazu habe ich zwei Fragen:
1. Wie müssen die Exportfelder (siehe im Bild) eingestellt werden, damit dann der Import in Investox auch klappt.
2. Müssen die Files als *.TXT oder *.CSV exportiert werden oder spielt das keine Rolle?


Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen?

Danke,
halobungie

Hallo Bernhard,
ich meine, daß die Infos über Volumina beim Forexmarkt nicht relevant sind. Dieser Markt ist generell sehr liquide. ußerdem gibt es ja keine Börse und daher weder amtliche Kurse noch Volumina. Solche Infos können eigentlich immer nur vom benutzten Marketmaker stammen und daher nur eine beschränkte Info darstellen.
Tschüß,
Herbert

Hallo Bernhard,


danke für die Information.

Zitat

. Bei den Ticks scheinen es mir zu wenige Ticks zu sein,

Das würde sich mit den Erfahrungen decken, die ich bisher bei ähnlichen Anbietern gemacht habe.


Habe ich es richtig verstanden ; Du führst die Backtests ausschließlich auf Basis der Disktrading-Kurse durch und handelst dann die Futures-Systeme in Komprimierungen von 2-30 Minuten live über IB ????
Oder nimmst Du die Disktrading-Historien zur Erweiterung Deiner Datenbasis für zusätzliche Backtests ?


@ Lasa
Auch an Dich vielen Dank.
Deine Reuters-Erfahrung habe ich mit gleichem Ergebnis auch machen müssen (war ein EUR/USD System).

Zu den IB-Kursen habe ich bei der Systementwicklung nicht wirklich Zutrauen. Davon abgesehen, dass ich da nicht auf ausreichend lange Historien komme (6-12 Monate reichen nicht) , sind mir die IB-Daten in der Qualität bisher zu inkonsistent gewesen für meine Systementwicklung.

@ Herbert
Wie man mit sehr kurzen IB-Historien < 1 Jahr NN in 3 h Komprimierung trainieren kann, ist mir ein Rätsel.
Ich meine das geht nur um den Preis der Überoptimierung und die NN laufen dann nur wenige Tage bis maximal 2 Wochen nach ?????


Cu Tim

Hallo Halobungie,
in digit grouping symbol einen . eingeben. Dateformat dd/mm/jj. Die anderen Einstellungen sind ok. Beim Importieren als ASCII in Schritt 2 einen Haken an Komma.
Schritt 3 Kopfzeilen 1
Schritt 4 die jeweiligen Spalten entsprechend zuordnen
Schritt 5 Datum / Zeit Leerstelle Datumreihenfolge T/M/J
dann weiter bis fertigstellen.
dann in Tiel einstellen bei min. Preisänderung 0,0001 (0,01 bei YEN)
bei Komprimierung verwenden alle Kurse
das wär´s.
Ich habe einmal die Kurse für EUR/USD von heute in 1 h Komprimierung denen von IB gegenübergestellt. Wie man sieht stimmen die Kursverläufe zwar auf den ersten Blick überein aber im Detail gibt´s doch Unterschiede.
Die IB Kurse (rote Kurve) laufen sichtbar ruhiger.

Tschüß,
Herbert

Hallo Tim,
ich kann nur sagen, daß die Systeme über Monate laufen. Daher muß das wohl funktionieren. Immerhin dauert das Training für ein Währungspaar ca 1 Woche rund um die Uhr und die Kursfiles haben für 1 Jahr schon die Größenordnung von 200 MB/Währungspaar.
Tschüß,
Herbert

Zitat

Immerhin dauert das Training für ein Währungspaar ca 1 Woche rund um die Uhr

Mit 1 Jahr historischen Kursdaten in 3 Stunden Komprimierung? Warum dauert das denn da so lange?
Arbeitest Du nicht mit Kombititeln ?

Cu Tim

Vielen Dank für diese super 1/1-Anleitung für den Export und Import.

Trotzdem muss ich irgend einen Schritt falsch machen?! Bei mir sehen die Charts immer gleich falsch aus. Seht bitte beiliegenden Chartausschnitt.

Hat mir jemand einen Tipp, was hier falsch ist?

Ich habe die Antwort selber rausgefunden. Die Komprimierung war auf 1 Min. anstatt 5 Min. eingestellt. Nun sieht der Chart sehr gut aus.

Grüsse,

ich habe die Finam Russian – Daten mit den IB – Daten mal verglichen (EUR/USD), auffällig ist, dass Open, High, Low, Close +/- 0.0004 schwanken, die Spikes ausgeschlossen. Die IB Daten lasse ich durch einen BT laufen und simuliere somit den Last, weil bei IB gibt es den ja bekanntlich nicht.
Was noch auffällig ist, dass die Finam Russian – Daten im Schnitt 0.0003 höher als die von IB liegen und der Zeitstempel exakt um 120 Minuten versetzt ist.

Wenn man sich dieser Problematiken bewusst ist, kann man die Daten mit einem BT halbwegs hin bekommen, wo bei man sich sicher erst mal die Frage stellen sollte, für was man die Daten nutzen will.

Wie sich die anderen Titel verhalten, weiß ich nicht, ich habe nur mal den EUR/USD analysiert.

Der einzige Verwendugszweck, welcher mir da einfällt, wäre für ein NN. Dass man ihn als „verrauschten“ Titel zusätzlich zum IB Titel da zu packt weil diese Verrauschung, sollte effektiver sein, als eine die auf Grund eines simplen Algorithmus entsteht.

Mit verauschten Titeln in NN habe ich noch nicht gearbeitet. Wenn jemand Erfahrungen hat, egal welcher Art, wäre ich sehr dankbar über eine kurze Info.

Gute Zeit!
lasa

Zitat

Original von Lasa
und der Zeitstempel exakt um 120 Minuten versetzt ist.

könnte an der Zeitverschiebung liegen
Moskauer Zeit ist 2 Stunden mehr als hier.