Mittwoch, 25. Juli 2007, 15:43
Long-Verluststop aktiv, obwohl bereits Short!
Hallo zusammen,
der angehängte Chart nahm folgenden Verlauf (das System verwendet unvollendete Perioden mit Open Delay 0 und Ref(-1) bei den Einstiegen):
1. Einstieg "Long" bei der roten 8Uhr Kerze.
2. Innerhalb der 9 Uhr Kerze dreht das System auf "Short", Long Position wird geschlossen (und zwar an der Stelle, wo die Short Position aufgebaut wird.)
3. Verluststop des "Long" Trades (welcher bereits geschlossen ist) wird tangiert und der Ausstieg auf den Verluststop verschoben.
4. "Short" Position wird in der 10Uhr Kerze geschlossen.
Das System muß also innerhalb der 9 Uhr Kerze gleichzeitig "Long" und "Short" gewesen sein und die KK wird auch so berechnet:
Long Trade: Einstieg 8Uhr Kerze oben - Aussteig Verluststop Long
Short Trade: Einstieg 9Uhr Kerze oben - Aussteig 10 Uhr Kerze
Dadurch stimmt die KK natürlich überhaupt nicht mehr.
Das Gleiche passiert "umgedreht" auch bei meinen Gewinnstops, wodurch sich die KK natürlich erheblich verbessert (da meine Gewinnstops enger liegen), Stichwort Zukunft.
Investox muß doch "wissen", daß das System schon "Short" ist (das Signal ist da, der Ein- und Ausstiegspfeil ist gesetzt) warum wird dann noch der Verluststop Long ausgeführt? Zumal die Berechnung der KK so ja überhaupt nicht sein kann (Überschneidung zweier Positionen).
So muß ich jetzt mit Zusatzbedingungen in den Intradaystops Investox beibringen, daß wenn ich "Short" bin der Intraday-Verluststop "Long" nicht mehr greift
Das kann doch eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sein!
Grüße, Frank
der angehängte Chart nahm folgenden Verlauf (das System verwendet unvollendete Perioden mit Open Delay 0 und Ref(-1) bei den Einstiegen):
1. Einstieg "Long" bei der roten 8Uhr Kerze.
2. Innerhalb der 9 Uhr Kerze dreht das System auf "Short", Long Position wird geschlossen (und zwar an der Stelle, wo die Short Position aufgebaut wird.)
3. Verluststop des "Long" Trades (welcher bereits geschlossen ist) wird tangiert und der Ausstieg auf den Verluststop verschoben.
4. "Short" Position wird in der 10Uhr Kerze geschlossen.
Das System muß also innerhalb der 9 Uhr Kerze gleichzeitig "Long" und "Short" gewesen sein und die KK wird auch so berechnet:
Long Trade: Einstieg 8Uhr Kerze oben - Aussteig Verluststop Long
Short Trade: Einstieg 9Uhr Kerze oben - Aussteig 10 Uhr Kerze
Dadurch stimmt die KK natürlich überhaupt nicht mehr.
Das Gleiche passiert "umgedreht" auch bei meinen Gewinnstops, wodurch sich die KK natürlich erheblich verbessert (da meine Gewinnstops enger liegen), Stichwort Zukunft.
Investox muß doch "wissen", daß das System schon "Short" ist (das Signal ist da, der Ein- und Ausstiegspfeil ist gesetzt) warum wird dann noch der Verluststop Long ausgeführt? Zumal die Berechnung der KK so ja überhaupt nicht sein kann (Überschneidung zweier Positionen).
So muß ich jetzt mit Zusatzbedingungen in den Intradaystops Investox beibringen, daß wenn ich "Short" bin der Intraday-Verluststop "Long" nicht mehr greift
Das kann doch eigentlich nicht im Sinne des Erfinders sein!
Grüße, Frank
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Cash« (25. Juli 2007, 15:44)
Mittwoch, 25. Juli 2007, 17:13
RE: Long-Verluststop aktiv, obwohl bereits Short!
Hallo Herr Knöpfel,
vielen Dank für die schnelle Antwort, dann werde ich versuchen, das Beste daraus zu machen. Hatte gehofft es gibt vielleicht einen Weg, dies programmtechnisch einfacher zu lösen, indem Investox beim Backtest einen Plausibilitätstest durchführt und "erkennt", daß die Berechnung der KK korrigiert werden muß, oder so.
Warscheinlich arbeiten nicht so vielen auf diese Weise mit Investox.
Viele Grüße, Frank
vielen Dank für die schnelle Antwort, dann werde ich versuchen, das Beste daraus zu machen. Hatte gehofft es gibt vielleicht einen Weg, dies programmtechnisch einfacher zu lösen, indem Investox beim Backtest einen Plausibilitätstest durchführt und "erkennt", daß die Berechnung der KK korrigiert werden muß, oder so.
Warscheinlich arbeiten nicht so vielen auf diese Weise mit Investox.
Viele Grüße, Frank
Donnerstag, 26. Juli 2007, 10:00
Zitat
Original von annapm
das kann nicht sein da ja auch vollendete perioden ein high/low haben und der stop ja genau da ausgelöst wird
Stimmt, der Chart und die KK sieht bei Deaktivierung der unvollendeten Perioden, genau gleich aus.
Grüße, Frank
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Cash« (26. Juli 2007, 10:00)
Donnerstag, 26. Juli 2007, 15:17
Hallo Tim,
um das geht's hier doch gar nicht. Es wird ja nicht zu High oder Low eingestiegen sondern im Prinzip zum Open. Die Einstiege stimmen ja auch, nur die Ausstiege nicht.
Es geht darum, daß die Bezugslevel nicht stimmen, lies bitte nochmal meinen ersten Beitrag genau durch, da habe ich versucht das zu erklären.
Es geht um die Intradaystops.
Grüße, Frank
EDIT: Nochmal zur Verdeutlichung, es geht darum, daß innerhalb der 9Uhr Kerze der Ausstiegskurs (Long) zwangsläufig gleich dem Einstiegskurs (Short) sein sollte (siehe schwarze Dreiecke). Dies ist aber nicht so, da der Long Trade nachträglich zum Intradaystop abgerechnet wurde.
Original von Tim
Der Backtest steigt immer zum tatsächlichen High/Low ein. Das ist dem Backtest bekannt, wie ihm auch die folgenden Kerzen bekannt sind.
um das geht's hier doch gar nicht. Es wird ja nicht zu High oder Low eingestiegen sondern im Prinzip zum Open. Die Einstiege stimmen ja auch, nur die Ausstiege nicht.
Es geht darum, daß die Bezugslevel nicht stimmen, lies bitte nochmal meinen ersten Beitrag genau durch, da habe ich versucht das zu erklären.
Es geht um die Intradaystops.
Grüße, Frank
EDIT: Nochmal zur Verdeutlichung, es geht darum, daß innerhalb der 9Uhr Kerze der Ausstiegskurs (Long) zwangsläufig gleich dem Einstiegskurs (Short) sein sollte (siehe schwarze Dreiecke). Dies ist aber nicht so, da der Long Trade nachträglich zum Intradaystop abgerechnet wurde.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Cash« (26. Juli 2007, 16:03)