Donnerstag, 18. April 2024, 20:04 UTC+2

Sie sind nicht angemeldet.

  • Anmelden
  • Registrieren

olli

unregistriert

1

Donnerstag, 26. Juli 2007, 10:42

optimierungsgeschwindigkeit abhängig von gesamthistorie

und nicht von der länge des OZ?

ich habe den eindruck, dass die optimierung bei gleicher gesamtdatenhistorie immer gleich ist, egal, ob man einen viel kürzeren OZ wählt, oder nicht. irre ich mich da?
danke

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

2

Donnerstag, 26. Juli 2007, 10:48

Hallo olli,

die Optimierungsgeschwindikeit ist vielmehr von der Anzahl der variablen Parameter und Fitneßkriterien abhängig als von den Zeiträumen...
Happy Trading

olli

unregistriert

3

Donnerstag, 26. Juli 2007, 11:15

interessant, ich hatte immer gedacht, dass das wichtigste kriterium für den rechenaufwand die anzahl der datenpunkte im OZ ist...

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

4

Donnerstag, 26. Juli 2007, 11:28

Hallo olli,

man muss davon ausgehen das die CPU 100 Parameter viel langsamer berechnet als 10!Die Komprimierung spielt aber schon zu einem gewissen Maß in die Power der Optimierung-ohne Frage! Wenn es um die PC-Power geht, ist die Länge der Historie und die Art der Komprimierung das Maß der Dinge.Hat man die Möglichkeit, vom Datenanbieter vorkomprimierte Daten zu beziehen, oder komprimiert Tickdaten vor (Kombititel), erreicht man einen enormen Geschwindikeitszuwachs. Einige Börsensoftwares machen sich das zu nutze und erreichen so eine maximale Geschwindigkeit bei sehr wenig RAM-Belastung und täuschen so bei Power-Vergleichen über die Komprimierung vs Investox hinweg!
Happy Trading