Freitag, 19. April 2024, 02:13 UTC+2
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optimierungsgeschwindigkeit abhängig von gesamthistorie
und nicht von der länge des OZ?
ich habe den eindruck, dass die optimierung bei gleicher gesamtdatenhistorie immer gleich ist, egal, ob man einen viel kürzeren OZ wählt, oder nicht. irre ich mich da?
danke
Hallo olli,
die Optimierungsgeschwindikeit ist vielmehr von der Anzahl der variablen Parameter und Fitneßkriterien abhängig als von den Zeiträumen...
Happy Trading
interessant, ich hatte immer gedacht, dass das wichtigste kriterium für den rechenaufwand die anzahl der datenpunkte im OZ ist...
Hallo olli,
man muss davon ausgehen das die CPU 100 Parameter viel langsamer berechnet als 10!Die Komprimierung spielt aber schon zu einem gewissen Maß in die Power der Optimierung-ohne Frage! Wenn es um die PC-Power geht, ist die Länge der Historie und die Art der Komprimierung das Maß der Dinge.Hat man die Möglichkeit, vom Datenanbieter vorkomprimierte Daten zu beziehen, oder komprimiert Tickdaten vor (Kombititel), erreicht man einen enormen Geschwindikeitszuwachs. Einige Börsensoftwares machen sich das zu nutze und erreichen so eine maximale Geschwindigkeit bei sehr wenig RAM-Belastung und täuschen so bei Power-Vergleichen über die Komprimierung vs Investox hinweg!
Happy Trading
