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Schaut mein HS in die Zukunft?

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halobungie

unregistriert

1

Samstag, 28. Juli 2007, 17:47

Schaut mein HS in die Zukunft?

Hallo zusammen,

wie finde ich am schnellsten und einfachsten heraus, ob mein HS in die Zukunft schaut oder nicht?

Besten Dank!

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

2

Samstag, 28. Juli 2007, 18:41

Hallo halobungie,

Wenn die KK steil und ohne größere Einbrüche nach oben zeigt, dann hast du mit Sicherheit irgendeinen Fehler im HS.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

halobungie

unregistriert

3

Samstag, 28. Juli 2007, 21:58

Meine Kapitalkurven sehen leider fast alle so wie von Hans-Jürgen beschrieben aus. Diesen Fehler möchte ich nun ein für alle Mal vermeiden:


- Gibt es weitere Punkte, welche darauf hinweisen, dass ein HS in die Zukunft schaut?

- Was sind die wesentlichen Punkte die man beachten muss, damit ein HS nicht in die Zukunft schaut?

- Wäre es nicht möglich in Investox ein Menüpunkt zu erfassen "Prüfung ob System in Zukunft schaut"?

Cash Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 14. August 2005

Beiträge: 543

Wohnort: Stuttgart

4

Samstag, 28. Juli 2007, 23:18

Hallo Halobungie,

also ich fange mal an:

Bei Close Delay 0 / Open Delay 1als Enter-/Exit Basis ist noch fast alles im grünen Bereich.
Lustig wirds bei Enter-/Exit Basis Open Delay 0 (ORM). Hier müssen alle Einstiege ins Ref -1 gesetzt werden.
Bei den Stops muß u.u. alternative Ausstiegsbasis mit Delay 1 gesetzt werden, da sonst beim Stop der Eröffnungskurs der Periode verwendet wird, welcher nicht mehr existiert.
Vielleicht ist es sinnvoller, wenn Du erzählst mit welchen Grundparametern Dein System läuft.
Enter/Exit Basis, Delay, vollendete/unvollendete Perioden etc.

Grüße, Frank

halobungie

unregistriert

5

Sonntag, 29. Juli 2007, 10:37

Hallo Cash,

hier meine Einstellungen:

eschreibung für System 'JG_Donchian'
Uhrzeit: 29.07.2007 10:36:07
Angelegt am: 27.07.2007 18:43:03
Zuletzt bearbeitet: 28.07.2007 21:52:39
Komprimierung: 30 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long:
ROC(Close,1,$) >0
AND
GD(Open, P, E)>Ref(GD(Open, P, E),-1)

Enter Short:
MACD(Close) > Ref(MACD(Close), 1)
AND
GD(Open, P, E)<Ref(GD(Open, P, E),-1)


Übergreifende Definitionen:



***** Optimierung *****

Start: 18.10.2006 09:00:00
Ende: 01.06.2007 06:36:00

Optimierte Titel:
KOMBI_GBP@IDEALPRO_CASH_JPY-ASK

Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
Maximiere 'Netto-Profit', Gewichtung: 3

GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1 SFr
Wert pro Punkt: 0.01013 SFr
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 0 SFr
Exit-Gebühren: 0 SFr
Slippage: 0.00012 SFr
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Intra-Trailing Long+Short
bei 0.4%
ab 0 Perioden
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 100000

***** Optimierungs-Report *****

Kein Optimierungsergebnis vorhanden

***** Order-Einstellungen- *****

Automatische Orderaufgabe ist aktiv
Broker: Virtueller Broker
Alle Angaben in Punkten
Mindestkapital: 1
Std.-Stückzahl: 100000
Manuelle Bestätigung: Keine
Keine Bestätigung beim manuellen Ordern!
Erlaube maximal 60 Minuten Signalverzögerung

Enter-Order:
Bestens (at Market)
Kein Aufstocken von Positionen

Exit-Order:
Bestens (at Market)
Beim Drehen Enter/Exit separat ausführen

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

6

Sonntag, 29. Juli 2007, 10:47

Hallo,

das HS arbeitet definitiv vorausschauend!

Der Fehler: Man kann mit Indikatoren die auf Close arbeiten nicht zum Open Dealy 0 eisteigen!

Enter Long:
ROC(Close,1,$) >0
AND
GD(Open, P, E)>Ref(GD(Open, P, E),-1)

Enter Short:
MACD(Close) > Ref(MACD(Close), 1)
AND
GD(Open, P, E)<Ref(GD(Open, P, E),-1)



Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 0

Ein weiterer Fehler kann im Kombi-Titel liegen dessen Einstellungen Du nicht gepostet hast!

Als einfache Regel kann man sich merken dass das Close immer nach dem Open kommt und somit kann OPEN nicht vor dem Close abgerechnet werden. Gleiches gilt für High-Low oder Einstiege auf einem Level in der gleichen Periode und Abrechnung Open Delay 0!
Happy Trading

halobungie

unregistriert

7

Sonntag, 29. Juli 2007, 11:17

Danke Udo,

dann würde ich die Enter/Short-Regel wie folgt abändern?
Die neue Long-Regel:
ROC(Open,1,$) >0
AND
GD(Open, P, E)>Ref(GD(Open, P, E),-1)

Die neue Short-Regel:
MACD(Open) > Ref(MACD(Open), 1)
AND
GD(Open, P, E)<Ref(GD(Open, P, E),-1)

Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 0

Ist dies dann korrekt?

Was meinst Du genau mit den Einstellungen des Kombi-Titels? Welche Einstellungen? Wo finde ich diese?

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

8

Sonntag, 29. Juli 2007, 11:39

Hallo halobungie,

wenn alles auf Open berechnet wird,auch die Stopps, falls diese mit Zusatzregeln ausgestattet sind dann ist alles korrekt. Wenn man Open DEALY 0 eingibt, muss ausnahmslos ALLES, was zur Berechnung CLOSE verwendet, mit mindestens REF-1 verrechnet werden!A lernativ kann man CLOSE DELAY 0 handeln, was aber ein hohe Slippage erfordern kann. Realer ist Open Dealy1-oder Open Delay 0 wenn das HS wie oben angesprochen aufgebaut wird!

Kombititel:

Bitte lies mal den Abschnitt zu der Grafik in der Online-Hilfe oder im Handbuch-insbesondere die Punkte, auf welche die Pfeile zeigen.
»Udo« hat folgendes Bild angehängt:
  • Forum.jpg
Happy Trading

halobungie

unregistriert

9

Sonntag, 29. Juli 2007, 11:59

Hallo Udo,

danke herzlichst!

Somit sollte mein HS definitiv nicht mehr in die Zukunft schauen können! Ich habe nur ein "Intraday-Trailing-Stop" ohne Zusatzbedingungen erfasst (siehe Anhang Bild). Bei diesem weis ich jetzt nicht ob dieser Stop auf Close oder Open abstellt oder muss ich noch eine Zusatzbedingung erfassen?


Zum Kombi-Titel / folgende Einstellungen habe ich dort gefunden:
Primäre Komprimierung beim Import: 30 Minuten (analog HS)
Unvollendete Perioden: Wie Basis
Adjustierung: Keine

Sind diese Einstellungen korrekt?
»halobungie« hat folgendes Bild angehängt:
  • Trailing-Stop.jpg

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

10

Sonntag, 29. Juli 2007, 12:49

Hallo,

noch eine Kleinigkeit habe ich entdeckt: Wenn das HS direkt die Positionen wechselt müssen in ENTER/EXIT BASIS auch beide Ausstiege gleich sein. In Deinem Fall könnte das HS zum Open aussteigen aber erst zum Close verkaufen. Der Wechsel würde sich überschneiden was in der Realität so nicht möglich ist-d.h. eine Position wird gekauft während eine andere noch nicht abgeschlossen ist! Justiere EXIT BASIS testweise auf OPEN!

Sollten keine direkten Positionswechsel bzw.Nachkäufe innerhalb einer Periode durchgeführt werden, oder stets Pausen zwischen den Entrys (mindestens eine Periode) liegen kann man zum Close aussteigen-muss aber eine gewisse Slippage hinzurechnen! Vorsicht hier auch mit den Stopps! Eine Position könnte zum Close abgerechnet werden (Stopp ausgelöst) während die Gegenposition schon lange eröffnet ist! Ist ein bisschen kompliziert und man muss sich intensiv damit beschäftigen!

ENTER/Exit Close ist riskant, da man nicht weiss, ob man bei der Schlussauktion noch zum Zuge kommt! Da man den Closekurs zeitlich nicht limitiren kann, müsste man Investox das Signal routen lassen und da es in letzter Sekunde routen könnte ist der Trade im gewünschten Ausmaß fraglich! Besser ist immer Open oder Limit innerhalb einer Periode. Für das zweitgenannte benötigt man allerdings Intraday-Daten um es vollautomatisch routen zu können!
Happy Trading

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

11

Sonntag, 29. Juli 2007, 12:54

Kombititel (ganz vergessen..:D )

Der Kombititel ist insbesondere bei P&F/RENKO und Spannencharts ein Fallstrick-genauso wie die drei eben genannten Komprimierungen mit vorkomprimierten Daten-z.B. EOD. Aber wie Du es eingestellt hast, sollten vorerst keine Probleme auftauchen...
Happy Trading

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

12

Sonntag, 29. Juli 2007, 13:32

Möchte auch noch etwas beisteuern:

Auch wenn man ALLE Indis auf OPEN berechnet und die Enter-/Exit-Basis auf OPEN Delay 0 eingestellt hat, ist das nur ein theoretischer Einstieg! Der Kurs zum OPEN muss ja erst mal in INV vorhanden sein, sodass die Indis berechnet werden können. Erst dann erhält man ein Signal. Das muss dann noch zum Broker, in der Zwischenzeit hat es sicherlich ein paar Ticks gegeben, die den Kurs verändert haben. Bei CLOSE für die Indis und CLOSE Delay 0 für Enter-/Exit-Basis verhält es sich genau so.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

13

Sonntag, 29. Juli 2007, 15:35

Hallo Hans-Jürgen,

wenn man Tickcharts hat kann man mit LIMITKurs einen Verzug simulieren.Günstig ist,wenn man eine Studie über das Open Volume erstellt,nicht das die Slippage zu groß wird falls man Market einsteigt- oder man hat keinenChance den Trade zu bekommen wenn man Limit wählt(bzw. wird nur teilweise gefillt)! Bei den 30 DAX Werten sollte es weniger Probleme geben aber bei Exoten ect. könnte es schwierig sein!Die Geschwindigkeit beim routen ist von Broker zu Broker sicher unterschiedlich.

Wenn man beispielsweise Intermarket handelt ,sollte man genau betrachten wann die aktuellen Daten vom Datenlieferanten kommen! Systeme könnten,kommen die Daten verzögert oder fallen ab und zu komplett aus, falsche Signale liefern die im Nachhinein revidiert werden. Die Ursache ist dann aber Problem des Datenlieferanten....
Happy Trading

Cash Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 14. August 2005

Beiträge: 543

Wohnort: Stuttgart

14

Sonntag, 29. Juli 2007, 16:44

Zitat

Original von halobungie
Die neue Short-Regel:
MACD(Open) > Ref(MACD(Open), 1)
AND
GD(Open, P, E)<Ref(GD(Open, P, E),-1)


Habe ich was überlesen? Denke hier fehlt das "-" vor der 1 in der ersten Zeile, oder?

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

15

Sonntag, 29. Juli 2007, 17:33

Wachsam...wachsam..:) Korrekt-hier fehlt das "-" denn so schaut das HS ebenfalls in die Zukunft! Es ist manchmal wirklich schlimm mit den Details und ein klasse Beispiel wie schnell man daneben liegt und etwas übersieht!
Die Kapitalkurve und Kennzahlen hätten nicht drastisch beeinflusst werden müssen allerdings wären im laufe der Zeit "unerklärbare" Fehltrades aufgetreten.Vielleicht sollte man zukünftig gegen diese Flüchtigkeitsfehler seitens Knöpfel Software etwas unternehmen, so das der User darauf hingewiesen wird! Gerade bei REF und KOMP passieren viele Fehler!
Happy Trading

halobungie

unregistriert

16

Sonntag, 29. Juli 2007, 17:41

Ja, Udo Du hast Recht. So kleine Fehler schleichen sich sehr schnell ein...

Dein Vorschlag für eine "automatische Überprüfung solcher Fehler" via Investox wäre s e h r wünschenswert!

Danke für Eure sonntägliche Hilfe!!!

Viele Grüsse,
halobungie