ich habe ein HS via Virtueller Broker am Testen. Die Signale oben im Chart stimmen einfach nicht mit denjenigen des ORM's überein. An was kann das liegen? Wie ihr sehen könnt handelt es sich nicht um eine kleine Differenz sondern um eine Signifikante! Deshalb bin ich sehr interessiert, an der Lösung dieser Frage.
1. Bild = ORM-Signale
2. und 3. Bild = Chart-Signale
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »halobungie« (2. August 2007, 19:47)
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 0
Out-Mindestdauer: 1
Punkte testen
Initial Margin: 1 SFr
Wert pro Punkt: 0.01013 SFr
High/Low-Kurse zur Verlustberechnung verwenden!
Entry-Gebühren: 0 SFr
Exit-Gebühren: 0 SFr
Slippage: 0.00012 SFr
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Intra-Trailing Long+Short
bei 0.15%
ab 0 Perioden
Gewinn-Stop Long+Short
bei 0.2%
ab 0 Perioden
Money-Manag. Fester Kontrakt
Anzahl 200000 ***** Optimierungs-Report *****
Kein Optimierungsergebnis vorhanden ***** Order-Einstellungen- *****
Automatische Orderaufgabe ist aktiv
Broker: Virtueller Broker
Alle Angaben in Punkten
Mindestkapital: 1
Std.-Stückzahl: 200000
Manuelle Bestätigung: Keine
Keine Bestätigung beim manuellen Ordern!
Erlaube maximal 60 Minuten Signalverzögerung
Enter-Order:
Bestens (at Market)
Kein Aufstocken von Positionen
Exit-Order:
Bestens (at Market)
Beim Drehen Enter/Exit separat ausführen
Sicherheits-Verluststop aktiv:
Stop Long: 5
Long-Stop wird getrailt.
Stop Short: 5
Short-Stop wird getrailt.
die Basis ist also ein (vorkomprimierter?) Kombinations-Titel? Dann empfiehlt es sich, unter Order/Titeleigenschaften für den Virtuellen Broker und Bid/Ask die RTT-Datei anzugeben, damit der Virt. Broker sauber abrechnen kann.
wenn ein realer Broker eingesetzt wird, wird der Orderpreis ja real übermittelt, insofer nicht notwendig. Zur genauen Anzeige der offenen P/L empfiehlt es sich aber.
Positionen: Long+Short
Enter-Basis: Open
Delay: 0
Exit-Basis: Close
Delay: 0
So wird es mit dem Stochastik nicht funktionieren! Der Stoch berechnet u.a. High_Low! Das System wird nachträglich Signale generieren die von ORM nicht erfasst werden!
zu den Formeln! Hier gibt es vermutlich gleich zwei Fehler:
Enter BASIS=Open Delay 0
Das kann man beim Stochastik so nicht schreiben ,da Open immer der erste Wert einer Periode ist. Berechnet ein Indikator aber C_H_L Werte, kann man entweder zum Close Delay 0 oder Open Delay 1 einsteigen. Open Delay1 ist realistischer.
In der Enter Basis steht Open-in der Exit Basis Close. Das funktioniert nicht, wenn die Signale direkt wechseln. Hier sollten ENTER/EXIT Basis mit dem gleichen Wert definiert werden.
Im Virtuellen Broker sollten BID-ASK Kurse und Volumen abgehakt sein!Unter -ORDER-VIRTUELLER BROKER sollte AKTUELLER KURS IM ROUTING VERWENDEN- aktiviert sein! Zu den Einzelheiten lies bitte in der Hilfe und wenn Du nicht weiter kommst ,einfach noch mal nachfragen!
Zitat