INVESTOX-Forum

Hallo,

mir scheint, ich bin heute blind auf beiden Augen.

Ich habe ein HS mit 1 Min komprimierung. Die Indikatoren verweisen alle über REF(xxx, -1) auf die vergangene Periode.

Für Entry und für Exit wähle ich Open Delay 0.

Die KK ist super, die Ergebnisse im Papertrade schlimm. Das System handelt mit einer Periode Verzögerung.

Hat einer eine Idee wo mein gedanklicher Block ist?

Danke

Martin

Das System handelt den FDax auf einer Komprimierung 1 Min.

Enter Basis Entry und Exit sind Open 0

Enter Long ist:
NN>=nnV AND
trend = -1

Enter Short hat die umgekehrten Vorzeichen.

Dabei ist NN ein neuronales Netz und trend ein Trend-Indikator. Beide werden in der Definition über Ref -1 bestimmt.

Exit ist entweder das Umkehrsignal oder der ein fester Verluststop.

Aktualisierung ist nur bei neuer Periode. Keine Signalberechnung bei unvollendeten Perioden.

Das System steigt genau um eine Periode verzögert ein. Die Trades werden - bis auf die Ausführungsverzögerung von ein paar Sekunden - mit dem Openkurs der Folgeperiode ausgeführt. Das gleiche gilt für den Ausstieg. Auch hier gilt die Verzögerung um eine Periode.

Hallo,

vielen Dank für die regen und guten Antworten.

Das mit dem Hinweis zu "Unvollendete Perioden" leuchtet mir ein. Ich frage mich jedoch, wie diese Option mit der Option "Signalberechnung nur bei ..." zusammenhängt.

Heute hatte ich mein System zum Papertraden mit IB aktiv. Die Einstiege waren wie erwartet. Die Verzögerung zur Ausführung betrug nur ein paar Sekunden. Aber das mit dem Ausstieg klappte noch nicht immer. Das Problem ist, dass ich einen Verluststop drin habe. Und der hat meine Trades zwischen den Períoden herausgehauen.

Dabei hatte ich:
"Signalberechnung nur bei ..." nicht aktiviert
"Unvollendete Perioden" aktiviert

Viele Grüße

Martin

Hallo zusammen,

die Positionen werden nun korrekt geöffnet. Wenn ein direkter Wechsel long/short oder short/long stattfinden soll klappt es auch.

Das Auslösen der Stops gelingt aber nichtt.
Als Stops verwende ich ausschließlich Verlusstops ab 1. Periode mit einem Absolutwert.

Das HS ist wie folgt:
Beschreibung für System 'G4_5'
Uhrzeit: 14.08.2007 18:46:32
Angelegt am: 11.08.2007 17:32:14
Zuletzt bearbeitet: 14.08.2007 18:43:20
Komprimierung: 5 Minuten

***** Regeln ******

Enter Long:
NN>=nnVl

Exit Long:
0

Enter Short:
NN<=-nnVs

Exit Short:
0

Übergreifende Definitionen:
Global Const out: 8;

calc NN: Ref(F2_2(O), -1);

Const nnVs: 0.7;
Const nnVl: 0.2;

Die im Papertrader ausgeführten Transaktionen sind:
Nr Signal Ausführung Aktion Anzahl Kurs

Position P/L Gebühren Slippage Cash Equity Bemerkung
1 09:15:00 09:15:10 Short 1 7443,0 -1 -2,00 2,00 25,00 998,00 998,00 Enter Short
2 10:00:00 10:00:07 Long (Exit Short)1 7463,0 0 -502,00 2,00 0,00 496,00 496,00 Enter Long
3 10:00:00 10:00:07 Long 1 7462,5 1 -2,00 2,00 -12,50 494,00 494,00 Enter Long
4 11:35:00 11:35:11 Short (Exit Long)1 7482,0 0 485,50 2,00 12,50 979,50 979,50 Enter Short
5 11:35:00 11:35:11 Short 1 7482,0 -1 -2,00 2,00 12,50 977,50 977,50 Enter Short
6 12:55:00 12:55:08 Long (Exit Short)1 7489,0 0 -177,00 2,00 0,00 800,50 800,50 Enter Long
7 12:55:00 12:55:08 Long 1 7489,0 1 -2,00 2,00 0,00 798,50 798,50 Enter Long
8 13:00:00 13:00:10 Short (Exit Long)1 7490,0 0 23,00 2,00 0,00 821,50 821,50 Stop Long

[font=&quot]das HS hingegen hat für heute die folgenden Transaktionen angegeben:
[/font] Nr. Start Ende Perioden Position Kosten Nettoprofit Max. theor. Verlust Max. theor. Gewinn Ausstiegsgrund Stückzahl Cashbestand Enterbasis Exitbasis
62 14.08.2007 09:15:00 14.08.2007 09:20:00 1 Short 34,00 -109,00 -109,00 0,00 Kursverlust Stop 1 5.713,50 7.444,00 7.447,00
63 14.08.2007 09:25:00 14.08.2007 09:35:00 2 Short 34,00 -96,50 -159,00 0,00 Kursverlust Stop 1 5.604,50 7.454,50 7.457,00
64 14.08.2007 09:45:00 14.08.2007 09:50:00 1 Long 34,00 228,50 0,00 228,50 Enter Short Signal 1 5.508,00 7.465,00 7.475,50
65 14.08.2007 09:50:00 14.08.2007 10:00:00 2 Short 34,00 278,50 0,00 278,50 Enter Long Signal 1 5.736,50 7.475,50 7.463,00
66 14.08.2007 10:00:00 14.08.2007 10:35:00 7 Long 34,00 -146,50 -146,50 103,50 Kursverlust Stop 1 6.015,00 7.463,00 7.458,50


Gehandelt wurde zwischen 9:15 und 10:00 genau ein Trade, das HS hat aber den ersten Ausstieg bereits um 9:20 angegeben.


Ist es möglich, dass ein gleichzeitiges EnterShort Signal über den Ausstieg gewinnt?



Kann ich dies irgendwie beeinflussen?


Hoffe auf gute Hinweise


Martin

Hallo Herr Knöpfel,

die Option Signalberechnung nur bei ..." ist nicht aktiviert.

Die obere Liste gibt die getätigten Transaktionen im Papertrade IB exakt wieder.

Die untere Liste entspricht dem, was ich in meinem Investox "als Backtest" sehe. Aber genau das ist doch was ich erreichen möchte. meine Bezeichnung ist vielleicht falsch. Aber mein Ziel ist mir klar. Und Investox hatte bei den von mir erwarteten Stops keine Fehler im Log ausgegeben.

Viele Grüße

Martin

Habe den Fehler am Ende doch gefunden.

Es war tatsächlich ein Block im Kopf. Der Verluststop wurde zu Delay=0 und Open ausgeführt. Das ist natürlich super für die Kurve; aber recht unrealistisch.

Schade drum.

Viele Grüße

Martin