INVESTOX-Forum

Wollte nur mal wissen ab welchem Punkt ihr einen Optimierungslauf stoppt. Ich habe bis jetzt sämtliche Generationen durchlaufen lassen (bis zur 50. Generation) auch wenn ich bis am Schluss keine "Ausbeute" erreicht habe.

corrado

"Die Vor,-und mehr Nachteile des Formeloptimierens-
welche die Leistung des HS durch optimale Algorithmen steigern sollen-sind Dir bekannt"

Nein anscheinend nicht, weil ich das System manchmal zu eng auslege und ich die Optimierung eher zur Grundeinstellung herbeiziehen möchte.

Danach möchte ich eigentlich das System nicht mehr optimieren.


corrado

Ich arbeite mit Investox XL 3.15, hab also die Möglichkeit mit dem Robustheitstest zu arbeiten.

Zitat:
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Du möchtes Indikatoren oder Formelketten auf einen bestimmten Basistitel zuschneiden oder eine Einstellung finden die über ein breites Spektrum an Basistitel funktioniert?
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Ich möchte eine Einstellung finden die über ein breites Spektrum an Basistiteln funktioniert, konkret den Index nur mit only Long "schlägt" Mein Ansatz den ich im Moment verfolge geht über die Relative Stärke.

Zitat:
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Ev.würde ein kleines Beispiel von Deinem Vorhaben das Ganze etwas transparenter machen.Dazu musst Du ja nicht unbedingt die Orginaleinstellungen Deines Systems veröffentlichen wenn Du das nicht willst!
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Im Moment bin ich daran den Entry Setup zu definieren und in diesem Zusammenhang suche ich eine "standart" Einstellung die über alle Titel ein positives "Profit/Ratio zu Buy/Hold" liefern und dies bei relativ wenig Trades

CrossHold(LRSlope(RS(Close, Close("CH: SMI Index"), 25), 14),0.01,10)>0

oder mit Variablen:

CrossHold(LRSlope(RS(Close, Close("CH: SMI Index"), [25\fix,1,200,5,50,3,1,I]), [14\fix,1,100,5,50,3,1,I]),0.01,10)>0

Wenn ich jedoch Anfange zu Optimieren erreiche ich keine guten Resultate dh die Optimierung läuft durch ohne wesentliche Verbesserungen. Anzumerken ist, dass das System im SMI das Ziel einen positiven "Profit/Ratio zu Buy/Hold - Faktor" im Portfolio Test erreicht hat


Zusammenfassendes Ergebnis von System 'Cross RS'
Datum 14.03.2003 11:23:33

Getestete Titel:
ABB NA Sfr
Adecco NA Sfr
Baloise Holding NA Sfr
CH: SMI Index
Ciba Spezial. Hld. Sfr
Clariant NA Sfr
CS Group NA Sfr
Givaudan NA Sfr
Holcim INH Sfr
Julius Baer Holding Sfr
Kudelski INH Sfr
Lonza Group NA Sfr
Nestle NA Sfr
Novartis NA Sfr
Richemont INH Sfr
Roche Holding GS Sfr
Schweiz. Rück NA Sfr
Serono S.A. Sfr
SGS NA Sfr
Sulzer NA Sfr
Swatch Group INH Sfr
Swatch Group NA Sfr
Swiss Life Holding 1L Sfr
Swisscom NA Sfr
Syngenta NA Sfr
UBS NA Sfr
Unaxis NA Sfr
Zurich Fin.Serv. NA Sfr

Ergebnis im Optimierungszeitraum
System Start 01.04.1999
System Ende 09.11.2001
Anzahl aller Trades 8.5
Anzahl Trades/Jahr 3.4
Getestete Perioden 626.1
Perioden mit Trades 45.6%
Netto-Profit 125'816.90
Buy/Hold-Profit 40'530.55
Profit-Ratio zu Buy/Hold 8.53%
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 0.03%
Profitable Trades (%) 45.89%
Durchschn. Return 1.32%
Std.-Abw. aller Returns 13.42%
Portfolio-Faktor 8.30
Sharpe Ratio -0.24
Max. realisiertes Kapitalrisiko -21.97%

Ergebnis im Kontrollzeitraum
System Start 12.11.2001
System Ende 13.03.2003
Anzahl aller Trades 4.4
Anzahl Trades/Jahr 3.3
Getestete Perioden 335.0
Perioden mit Trades 43.4%
Netto-Profit -240'833.20
Buy/Hold-Profit -415'617.50
Profit-Ratio zu Buy/Hold 17.48%
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold -0.06%
Profitable Trades (%) 38.10%
Durchschn. Return -10.02%
Std.-Abw. aller Returns 22.47%
Portfolio-Faktor 1.81
Sharpe Ratio -0.86
Max. realisiertes Kapitalrisiko -32.96%

hier noch meine systemeinstelltungen: (gibt sicherlich noch Verbesserungen)

***** Test-Einstellungen *****

Positionen: Long
Enter-Basis: Close
Delay: 1
Exit-Basis: Close
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 1000000
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 250
Exit-Gebühren: 250
Slippage: 0.01%
Portfolio Zinssatz: 5
Risikotoleranz: 25
Money-Manag. Reinvestition
Gewinne 0%
Verluste 0%

Gruss

corrado