Definition/Formel

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blackjack

unregistriert

Sonntag, 12. August 2007, 07:23

Definition/Formel

Guten Morgen,

habe eine Frage:

-was sagt eigentlich der "R-Squared Wert" aus? Und wie kann der Wert
formelmäßig dargestellt werden?

Hat sich von euch schon mal damit beschäftigt?

Grüße
Michael

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NRCM

unregistriert

Sonntag, 12. August 2007, 18:45

Hallo,

r- squared ist das so genannte Bestimmtheitsmaß, ein Maß für die Güte einer Regression (siehe auch Investox Onlinehilfe mit näheren Angaben zur Trendinterpretation).

Es handelt sich um eine statistische Messgröße, die sich im Bereich zwischen 0 und 1 bewegt und angibt, wie gut sich eine Regressionslinie den realen Punkten einer Zeitreihe
annähert.
Ein Wert von 1 bedeutet eine 100%ige Annäherung, ein exakter linearer Zusammenhang, bei dem alle Fehlerterme gleich Null sind.

r- squared = 0 bedeutet keinen linearen Zusammenhang.

Die Formel:
r- squared(x,y) = Kovarianz(x,y)² / ( Varianz(x) * Varianz(y) )

Es wird also berechnet, in welchem Maße die Varianz der Variablen x durch die Varianz der Variablen y bestimmt wird.

Viele Grüße
Ulrich

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