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Nachziehbarer Stop

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Trader666

unregistriert

1

Sonntag, 12. August 2007, 13:01

Nachziehbarer Stop

Hallo zusammen,

Ich habe ein kleines Programmierungsproblem:

In der Anfangsphase eines LongEinstiegs z.B. mit Open+1 , soll ein StopLoss von 10 Punkten gelten .Sobald in den nächsten Perioden ein neues High von 10 Punkten Gewinn erreicht ist,soll der StoppLoss auf Einstiegslevel ( 0 punkte StopLoss) hochgezogen werden.

Kann mir jemand helfen ?

Danke im Voraus

Trader666

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

2

Freitag, 25. Januar 2008, 08:24

Es ist unglaublich - ich schließe mich dem Problem an....

Entweder stehe ich auf der Leitung - oder es ist nicht trivial .... ;-)

Kann einer helfen ???
Gruss Tobias

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

3

Freitag, 25. Januar 2008, 09:44

Hallo,

am einfachsten ist es wohl, zwei Stops zu definieren, der zweite mit Verlustlimit=0 sowie der Zustatzbedingung Mindestgewinn=10 Punkte.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

4

Freitag, 25. Januar 2008, 10:50

ja, ok. aber der zweite stop darf erst in abhängigkeit vom ersten aktiv werden.

wie mach ich das denn ?
Gruss Tobias

guid

unregistriert

5

Freitag, 25. Januar 2008, 11:12

Ich muss mich auch hier anschließen.

Schon öfters wollte ich einen Trailingstop, der alle Bewegungen die kleiner sind als eine bestimmte Anzahl von Punkten ignoriert, einsetzten. Sozusagen ein Trailingstop, welcher sich nur in großen Schritten bewegt. Ich hatte es damals mit einer sehr komplizierten EXIT-Regel gelöst, in Kombination mit geänderten EXIT-Bedingungen, in Abhängigkeit von einem Indikator welcher als Level immer den Einstiegspreis anzeigt und diesen immer um die gewünschte Anzahl von Punkten erhöht oder reduziert. Wenn der Kurs dann so einen Level durchkreuzt, wird der Trade nach einer entsprechenden Wenn-Dann Logik zu anderen EXIT-Bedingungen abgerechnet. Diese Methode hatte allerdings einige entscheidende Schwächen, letztendlich habe ich sie nicht mehr angewendet.

Die von Herrn Knöpfel vorgeschlagene Lösung mit 2 unabhängigen Stops wäre eigentlich sehr gut, wenn man anhand von "Stop-ID´s" eine Abhängigkeit herstellen könnte. Beispielsweise: Wenn Einstiegspreis + 10 Punkte = 1, Dann Stopp A stornieren und Stop B aktivieren. Meines Wissens nach ist dies aber in INV nicht möglich. Gleichzeitig habe ich auch Schwierigkeiten, den Einstiegspreis in den Handelsregeln zu definieren - gibt es hier eine Möglichkeit? Habe etwas von #tradeentryprice gelesen, bin aber damit nicht weitergekommen... (ValueWhen "Enterbedingung ist erfüllt" hat auch einige Schwächen)



Gruß, Guid

Snoopy

unregistriert

6

Freitag, 25. Januar 2008, 11:34

Hallo Tobias,
mit dem Anwenderstop sollte es gehen. Hast du es damit schon probiert.
Gruß Snoopy

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

7

Freitag, 25. Januar 2008, 12:08

Hallo,

es wäre prima wenn sich so ein Stopp an den ORM Trailing-Stopp anlehnen würde denn dieser scheint ideal zu sein! Zudem könnte man zu einem Offset eine konstante lineare Steigung hinzufügen-das heißt bei einem Anstieg von x Punkten/x- Euro wird der Stopp linear um eine konstante (einstellbare) Größe angehoben/abgesenkt (short)!

@Snoopy

Anwenderstopps sind schön und gut-aber etwas lahm und im Intradaybereich oftmals viel zu lahm. Wenn ORM so einen vielfältigen Stopp beinhaltet warum nicht dann gleich auch Investox selbst? Diese Funktionen werden doch permanent genutzt! Zudem könnte man dann annäherungsweise im Backtest nachvollziehen, was der ORM Stopp liefert und müsste nicht mit selbtsgebasteln Formeln fummeln...
Happy Trading

Snoopy

unregistriert

8

Freitag, 25. Januar 2008, 12:22

Hallo Udo,

Zitat

Anwenderstopps sind schön und gut-aber etwas lahm und im Intradaybereich oftmals viel zu lahm.

Ich weiß, aber mitunter die einzige Möglichkeit.
Oder vielleicht mit VBS in Ver. 5. Kann ich aber nicht beurteilen.
Gruß Snoopy

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

9

Freitag, 25. Januar 2008, 12:43

Hallo Snoopy,

ja soweit man VBS beherrscht! :) Aber Du hast in der Tat die einzige (meomentane) Möglichkeit genannt! Allerdings sehe ich die genannte Form eines Stopps nicht als sooo exotisch an das man es nicht fest in Investox integrieren könnte? Ich denke viele Trader handeln Offsets und ziehen anschließend ,unabhängig von Regelwerken und erreichten High-Low Marken,beim erreichen bestimmter Scores bzw. stufenweise mit fester Größe im Stopp nach (linear)!
Happy Trading

Tobias Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 3. September 2002

Beiträge: 663

Wohnort: NRW / Paderborn

10

Freitag, 25. Januar 2008, 12:56

die einfachste anwendung für mich ist, das ich - sobald ich 10 ticks im plus bin, keinen verlust mehr akzeptieren möchte und meine kosten auch mit gesichert haben will. im orm kann ich das mit dem trailer mache - nur nicht im backtest ...

dabei sollte das doch die simpelste stop technik sein... oder ?



im intraday bereich mit anwenderstops zu arbeiten ist nicht effektiv, da zu unperformant.
Gruss Tobias

Investox

Administrator

Registrierungsdatum: 31. August 2002

Beiträge: 5 680

11

Freitag, 25. Januar 2008, 13:09

Hallo,

wenn die Reihenfolge der Stops in der Stopliste korrekt ist (der Stop ab Mindestgewinn 10 Punkte muss vor dem Init-Stop stehen) oder wenn Intradaystops verwendet werden, gibt es hier doch kein Problem - es wird automatisch der engere Stop verwendet. Wenn der 2. Stop aktiv ist, kann der Init-Stop gar nicht mehr greifen. Die Definition einer Abhängigkeit ist da nicht erforderlich.

Viele Grüße

Andreas Knöpfel

Brandy61

unregistriert

12

Freitag, 25. Januar 2008, 15:25

Hallo Gemeinde,

Kann man den Intraday Trailingstopp irgendwie so einstellen wie den Trailingstop aus dem ORM?
Oder geht hier ein anderer Stop ausser dem langsamen Anwenderstop?

Wer hat einen Tipp?

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

13

Freitag, 25. Januar 2008, 18:50

Hallo Andreas,

ohne Anwender Stopp kann man den ORM Trailer nicht 100% nachbilden! Der ORM Trailerbeinhaltet alles,was hier in den Beiträgen gewünscht wurde und ist zudem noch ausbaufähig!


@Herrn Knöpfel

Weshalb soll man die Funktionen von x-Stopps und deren Hierarchien kennen wenn man alles mit einem einzigen Stopp lösen könnte? Ist es denn nicht möglich, den ORM-Stopp für Investox zu übernehmen? Mir ist klar, das man keinen Backtest in der ersten Perioden via Stopp nachziehen testen kann, aber dennoch wäre ein Stopp der alle gängigen Funktionen beinhalteteine bereicherung und man müsste nicht um zwei Ecken denken, sondern könnte geradlinig arbeiten! Zudem wüsste ich nicht,wie man einen linearen,gleichmäßig verlaufenden Stopp-Trailer ohne AW-Stopp hin bekommt! ;(
Happy Trading