@udo, bernhard, adrian, thomas etc,
so jetzt hab ich wieder etwas luft und hab heute gleich meine befürchtungen bewarheitet sehen:
roundturn mit - 54 fdax punkte abgeschlossen-
nun ja, war linear statistisch zu erwarten, aber rein logisch ist das nicht das der dax soweit runtergeht ...
udo, klar kann ich rauschen filtern etc. aber was nützt das,
gehn wir doch mal logisch an die sache ran, intraday habe ich mich je sec. mit ca. 5-15 marktteilnhemern bzw. kontraktumschlägen zu tun,
wie willst du allen ernstes annehmen bei dieser äußerst geringen anzahl an marktvolumen, zumindest ungefähr, den preis vorrauszuwissen ??
EOD systeme sind deshalb schon mal besser vorrauszusagen bzw. rauschfreier weil da ca. 70 - 100 T Kontrakte/ Markteilnehmer ein ganz anderes gewicht haben
es ist unmöglich das verhalten von einzellnen individien in dynamischen systemen vorherzusagen, aber wenn sich erst einmal ein bestimmter "strom" eingestellt hat sieht die sache schon mal anders aus,
anders kann ich adrian nicht verstehn bzw. tatsächlich nicht nachvollziehen, wieso soooo langfristige netze bei ihm funktionieren, es sei denn er tradet nicht sondern investiert, dann sind die ganzen sachen schon anders einzuschätzen, nämlich so wie bernhard schon mal geschrieben mit dem wetter war das glaub ich
- einleuchtend oder?
derzeit kommt auf den "Premiere" Sendern ein paar ganz interessante dinge über das chaos und die finanzmarktanlyse (auf planet - eine interessante reportage über die erforschung/ erkenntnisse des chaos, auf irgendeinem spielfilmsender ein thriller über ein genie das mit nichtlinearen berechnungen den finanzmarkt 1:1 abbilden kann - wenn interesse such ich die titel herraus)
thomas, klar "dürfte" es während des rollovers zu keinen problemen kommen und eine gute Adjustierung sollte das ausgleichen, aber tatsächlich ist dies nicht gegeben, das/ die netze reagieren ziemlich sensibel nach dem rollover, siehe oben, und meist sind sie dann soweit "ausgelaugt" das sie nur noch +/- ertrag erwirtschaften,
ich kann dieses phänomen derzeit noch nicht eruieren, da die netze (fast) perfekt über alle zeiträume funktionieren aber beim einsatz
nach dem rollover halt "versagen" - zumindest für ein paar tage, ich denke deshalb das die Adjustierung die NN- Muster verändert, aber das herrauszufinden dauert halt etwas zeit
bernhard ich hab das ganze nicht mit fourieranalysen gemacht, ist mir ganz einfach zu kompliziert ich habe ganz einfach lineare statistische methoden genommen (mit speziellen einstellungen etc.) und siehe da, sämtliche bisher trainierten netze lassen sich so, zumindest grob, risikoeinschätzen, aber die auswertung dessen dauert halt auch seine zeit