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Mittwoch, 12. März 2003, 16:07
@udo, bernhard, adrian, thomas etc,
so jetzt hab ich wieder etwas luft und hab heute gleich meine befürchtungen bewarheitet sehen:
roundturn mit - 54 fdax punkte abgeschlossen-
nun ja, war linear statistisch zu erwarten, aber rein logisch ist das nicht das der dax soweit runtergeht ...
udo, klar kann ich rauschen filtern etc. aber was nützt das,
gehn wir doch mal logisch an die sache ran, intraday habe ich mich je sec. mit ca. 5-15 marktteilnhemern bzw. kontraktumschlägen zu tun,
wie willst du allen ernstes annehmen bei dieser äußerst geringen anzahl an marktvolumen, zumindest ungefähr, den preis vorrauszuwissen ??
EOD systeme sind deshalb schon mal besser vorrauszusagen bzw. rauschfreier weil da ca. 70 - 100 T Kontrakte/ Markteilnehmer ein ganz anderes gewicht haben
es ist unmöglich das verhalten von einzellnen individien in dynamischen systemen vorherzusagen, aber wenn sich erst einmal ein bestimmter "strom" eingestellt hat sieht die sache schon mal anders aus,
anders kann ich adrian nicht verstehn bzw. tatsächlich nicht nachvollziehen, wieso soooo langfristige netze bei ihm funktionieren, es sei denn er tradet nicht sondern investiert, dann sind die ganzen sachen schon anders einzuschätzen, nämlich so wie bernhard schon mal geschrieben mit dem wetter war das glaub ich
- einleuchtend oder?
derzeit kommt auf den "Premiere" Sendern ein paar ganz interessante dinge über das chaos und die finanzmarktanlyse (auf planet - eine interessante reportage über die erforschung/ erkenntnisse des chaos, auf irgendeinem spielfilmsender ein thriller über ein genie das mit nichtlinearen berechnungen den finanzmarkt 1:1 abbilden kann - wenn interesse such ich die titel herraus)
thomas, klar "dürfte" es während des rollovers zu keinen problemen kommen und eine gute Adjustierung sollte das ausgleichen, aber tatsächlich ist dies nicht gegeben, das/ die netze reagieren ziemlich sensibel nach dem rollover, siehe oben, und meist sind sie dann soweit "ausgelaugt" das sie nur noch +/- ertrag erwirtschaften,
ich kann dieses phänomen derzeit noch nicht eruieren, da die netze (fast) perfekt über alle zeiträume funktionieren aber beim einsatz nach dem rollover halt "versagen" - zumindest für ein paar tage, ich denke deshalb das die Adjustierung die NN- Muster verändert, aber das herrauszufinden dauert halt etwas zeit
bernhard ich hab das ganze nicht mit fourieranalysen gemacht, ist mir ganz einfach zu kompliziert ich habe ganz einfach lineare statistische methoden genommen (mit speziellen einstellungen etc.) und siehe da, sämtliche bisher trainierten netze lassen sich so, zumindest grob, risikoeinschätzen, aber die auswertung dessen dauert halt auch seine zeit
so jetzt hab ich wieder etwas luft und hab heute gleich meine befürchtungen bewarheitet sehen:
roundturn mit - 54 fdax punkte abgeschlossen-
nun ja, war linear statistisch zu erwarten, aber rein logisch ist das nicht das der dax soweit runtergeht ...
udo, klar kann ich rauschen filtern etc. aber was nützt das,
gehn wir doch mal logisch an die sache ran, intraday habe ich mich je sec. mit ca. 5-15 marktteilnhemern bzw. kontraktumschlägen zu tun,
wie willst du allen ernstes annehmen bei dieser äußerst geringen anzahl an marktvolumen, zumindest ungefähr, den preis vorrauszuwissen ??
EOD systeme sind deshalb schon mal besser vorrauszusagen bzw. rauschfreier weil da ca. 70 - 100 T Kontrakte/ Markteilnehmer ein ganz anderes gewicht haben
es ist unmöglich das verhalten von einzellnen individien in dynamischen systemen vorherzusagen, aber wenn sich erst einmal ein bestimmter "strom" eingestellt hat sieht die sache schon mal anders aus,
anders kann ich adrian nicht verstehn bzw. tatsächlich nicht nachvollziehen, wieso soooo langfristige netze bei ihm funktionieren, es sei denn er tradet nicht sondern investiert, dann sind die ganzen sachen schon anders einzuschätzen, nämlich so wie bernhard schon mal geschrieben mit dem wetter war das glaub ich
- einleuchtend oder?
derzeit kommt auf den "Premiere" Sendern ein paar ganz interessante dinge über das chaos und die finanzmarktanlyse (auf planet - eine interessante reportage über die erforschung/ erkenntnisse des chaos, auf irgendeinem spielfilmsender ein thriller über ein genie das mit nichtlinearen berechnungen den finanzmarkt 1:1 abbilden kann - wenn interesse such ich die titel herraus)
thomas, klar "dürfte" es während des rollovers zu keinen problemen kommen und eine gute Adjustierung sollte das ausgleichen, aber tatsächlich ist dies nicht gegeben, das/ die netze reagieren ziemlich sensibel nach dem rollover, siehe oben, und meist sind sie dann soweit "ausgelaugt" das sie nur noch +/- ertrag erwirtschaften,
ich kann dieses phänomen derzeit noch nicht eruieren, da die netze (fast) perfekt über alle zeiträume funktionieren aber beim einsatz nach dem rollover halt "versagen" - zumindest für ein paar tage, ich denke deshalb das die Adjustierung die NN- Muster verändert, aber das herrauszufinden dauert halt etwas zeit
bernhard ich hab das ganze nicht mit fourieranalysen gemacht, ist mir ganz einfach zu kompliziert ich habe ganz einfach lineare statistische methoden genommen (mit speziellen einstellungen etc.) und siehe da, sämtliche bisher trainierten netze lassen sich so, zumindest grob, risikoeinschätzen, aber die auswertung dessen dauert halt auch seine zeit
Donnerstag, 13. März 2003, 22:56
Hallo Josi!
Geht man davon aus das Du Ticktrading im FADX ansprichst dann ist das Volumen teilweise wirklich gering.Das Volumen ist aber nicht an allen Tageszeiten gering.Dies kann man ermitteln und ausnutzen.Es wäre klar nicht gerade klug wenn man feststellt das von 11:00-13:00 Uhr ein geringes(historisches) Handelsaufkommen stattfindet und man trotzdem Versucht in der Death-Linie im tiefen Tickbereich zu traden was das Zeug hält.
In diesem Fall könnte man auf den FSEX ausweichen wo das Volumen um ein vielfaches höher ist. Der charttechnische Verlauf korroliert stark zum FDAX nur das der Chart wesentlich ruhiger läuft und viel weniger Schwankungen ausgesetzt ist.
Weiterhin kommt es darauf an welche Komprimierung man für den Intradayhandel verwendet.Es muss ja nicht Ticktrading (Scalping) sein sondern man kann auch einen 15-30 min. Chart verwenden.Hier besteht die Möglichkeit die Slippage zu erhöhen weil im allgemeinen die Gewinnerwartung höher ist.Bei 15-30 min. sollte man-auch im FDAX- zu jeder Zeit einen Kontrakt zum Zielpreis (incl. Slippage) bekommen können, im FSEX sowieso..
Den Preis kann man nicht vorhersagen.Intraday genauso wenig wie EOD. Es ist wohl z.T. eher ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten und des Glücks. Man spekuliert in einem gewissen Spektrum (mit Hilfe der tech. Analyse) auf ein Limit.Wenn es zu den Vorstellungen die man von dem Trade hat gefillt wird ist es gut.Wenn nicht..dann nicht.Deswegen laufe ich persönlich auch keinem Trade hinterher.Entwickelt sich der Trade nicht nach den Vorstellungen dann steigt man aus..
Der Handelsablauf ist Intraday etwas anders gestaffelt wie EOD.Oftmals hilft eine Handelssystem überhaupt nicht an gewissen Tagen bringt es wieder gute Leistungen (Trendsysteme) .Das liegt aber oftmals daran das sich das "zyklische" Verhalten des FDAX ständig ändert.Die Trendpasen und Konsolodierungsphasen wechseln sehr schnell und man muss/wird oft diskretionäre,schnelle Entscheidungen treffen..
Was tust Du wenn während Deines EOD Trade eine überraschende Hiobsbotschaft kommt die gegen Deine Position läuft? Denke mal Intraday aussteigen oder den Verlust auf Teufel komm raus oder bis zum Stop/Exit zulassen?
Voraussagen... hmmm eine Wahrscheinlichkeit aber keine Garantie.Klar das der EOD Chart "rauschfreiere"Daten liefert.Im Intradychart sind eben viele Intressengruppen unterwegs die den Kurs bewegen.Man sollte daher.m.M. das Segment das man traden möchte sehr lange beobachten um es gut kennzulernen bevor man den ersten Cent dort investiert.Mit der Zeit macht sich auch hier eine gewisse "Zyklik" und ein bestimmtes Marktverhalten breit das es gilt es zu erkennen um ev. auch das ein oder andere Handelssystem darauf aufzubauen das den täglichen Handel unterstützt.
Du sagst es: Die indivduellen Strategen sind wohl schwer einzuschätzen.Daher ist es wichtig das man flexibel und "dynamisch" regagiert..ja sogar muss.Das ist zwar etwas aufwendiger wie vor Börsenbeginn der Bank ein Limit zu übermitteln aber vielleicht auch etwas profitabler..wer weiss...
Ich persönlich bin der Meinung das mech.Handelssysteme im Intradyhandel nur einsetzbar sind und ein NN in tiefen Komprimierungen gegen bestimmte technische systematische Analyseverfahren total unterlegen sind!
Lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren..
Zitat
udo, klar kann ich rauschen filtern etc. aber was nützt das,
gehn wir doch mal logisch an die sache ran, intraday habe ich mich je sec. mit ca. 5-15 marktteilnhemern bzw. kontraktumschlägen zu tun,
wie willst du allen ernstes annehmen bei dieser äußerst geringen anzahl an marktvolumen, zumindest ungefähr, den preis vorrauszuwissen ??
Geht man davon aus das Du Ticktrading im FADX ansprichst dann ist das Volumen teilweise wirklich gering.Das Volumen ist aber nicht an allen Tageszeiten gering.Dies kann man ermitteln und ausnutzen.Es wäre klar nicht gerade klug wenn man feststellt das von 11:00-13:00 Uhr ein geringes(historisches) Handelsaufkommen stattfindet und man trotzdem Versucht in der Death-Linie im tiefen Tickbereich zu traden was das Zeug hält.
In diesem Fall könnte man auf den FSEX ausweichen wo das Volumen um ein vielfaches höher ist. Der charttechnische Verlauf korroliert stark zum FDAX nur das der Chart wesentlich ruhiger läuft und viel weniger Schwankungen ausgesetzt ist.
Weiterhin kommt es darauf an welche Komprimierung man für den Intradayhandel verwendet.Es muss ja nicht Ticktrading (Scalping) sein sondern man kann auch einen 15-30 min. Chart verwenden.Hier besteht die Möglichkeit die Slippage zu erhöhen weil im allgemeinen die Gewinnerwartung höher ist.Bei 15-30 min. sollte man-auch im FDAX- zu jeder Zeit einen Kontrakt zum Zielpreis (incl. Slippage) bekommen können, im FSEX sowieso..
Den Preis kann man nicht vorhersagen.Intraday genauso wenig wie EOD. Es ist wohl z.T. eher ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten und des Glücks. Man spekuliert in einem gewissen Spektrum (mit Hilfe der tech. Analyse) auf ein Limit.Wenn es zu den Vorstellungen die man von dem Trade hat gefillt wird ist es gut.Wenn nicht..dann nicht.Deswegen laufe ich persönlich auch keinem Trade hinterher.Entwickelt sich der Trade nicht nach den Vorstellungen dann steigt man aus..
Der Handelsablauf ist Intraday etwas anders gestaffelt wie EOD.Oftmals hilft eine Handelssystem überhaupt nicht an gewissen Tagen bringt es wieder gute Leistungen (Trendsysteme) .Das liegt aber oftmals daran das sich das "zyklische" Verhalten des FDAX ständig ändert.Die Trendpasen und Konsolodierungsphasen wechseln sehr schnell und man muss/wird oft diskretionäre,schnelle Entscheidungen treffen..
Was tust Du wenn während Deines EOD Trade eine überraschende Hiobsbotschaft kommt die gegen Deine Position läuft? Denke mal Intraday aussteigen oder den Verlust auf Teufel komm raus oder bis zum Stop/Exit zulassen?
EOD systeme sind deshalb schon mal besser vorrauszusagen bzw. rauschfreier weil da ca. 70 - 100 T Kontrakte/ Markteilnehmer ein ganz anderes gewicht haben
Voraussagen... hmmm eine Wahrscheinlichkeit aber keine Garantie.Klar das der EOD Chart "rauschfreiere"Daten liefert.Im Intradychart sind eben viele Intressengruppen unterwegs die den Kurs bewegen.Man sollte daher.m.M. das Segment das man traden möchte sehr lange beobachten um es gut kennzulernen bevor man den ersten Cent dort investiert.Mit der Zeit macht sich auch hier eine gewisse "Zyklik" und ein bestimmtes Marktverhalten breit das es gilt es zu erkennen um ev. auch das ein oder andere Handelssystem darauf aufzubauen das den täglichen Handel unterstützt.
es ist unmöglich das verhalten von einzellnen individien in dynamischen systemen vorherzusagen, aber wenn sich erst einmal ein bestimmter "strom" eingestellt hat sieht die sache schon mal anders aus,
Du sagst es: Die indivduellen Strategen sind wohl schwer einzuschätzen.Daher ist es wichtig das man flexibel und "dynamisch" regagiert..ja sogar muss.Das ist zwar etwas aufwendiger wie vor Börsenbeginn der Bank ein Limit zu übermitteln aber vielleicht auch etwas profitabler..wer weiss...
Ich persönlich bin der Meinung das mech.Handelssysteme im Intradyhandel nur einsetzbar sind und ein NN in tiefen Komprimierungen gegen bestimmte technische systematische Analyseverfahren total unterlegen sind!
Lasse mich aber auch gerne eines Besseren belehren..
Happy Trading
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