Hallo !
Vielen Dank für Deine Hilfe Flowtrader. Mit dem Code aus Deinem Chartprogramm konnte ich leider nicht viel anfangen, weil ich die Formelsprache nicht beherrsche. Der Link war aber sehr hilfreich. Ich hatte gerade mit dem Versuch begonnen, die Average-Off Glättung in eine Investox-Formel zu verwandeln, als mir Hermann die Formel gepostet hat, die Metastock für den Wilders Smoothing verwendet.
Sie lautet (übersetzt für Investox):
Parameter:
Name = Perioden, Typ = Wert, Standardwert = 14, Minimum =2, Maximum = 500
Formel:
(1/Perioden * Close + (1-1/Perioden) * PREV)
Das würde mein Problem eigentlich lösen - wenn ja wenn nicht leider wieder der Indikator PREV enthalten wäre ..... Die Formel liefert jetzt exakt den gleichen Wert wie bei Metastock - leider braucht Investox für die Berechnung von PREV bei identischer Basisdatenreihe etwa 3-4 mal so lange wie Metastock ...
Metastock hat ja eine recht große User-Community und in diversen Foren werden interessante Indikatoren und HS im Metastock-Code veröffentlicht. Ich hab einige in den Code von Investox umwandeln können - bei den wirklich interessanten (z.B. Hilbert Transformation von Ehlers aber auch viele viele andere) ist aber überdurchschnittlich oft eben der Indikator PREV Bestandteil- manchmal sogar mehrmals in einer Berechnung. Obwohl ich versucht habe, den PREV so wenig wie möglich von Investox berechnen zu lassen, indem ich die Formeln verschlankt hab, wo es nur irgendwie vertretbar war, war die Geschwindigkeit von Investox letztendlich unbefriedigend- sobald dieser Indikator in einer Formel enthalten ist.
Deshalb meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, den PREV irgendwie ein wenig zu tunen ? Oder fällt jemandem vielleicht eine Alternative zum PREV ein ? Das Problem bei dem Indikator ist, dass der Initialwert zum erstmöglichen Zeitraum einer Datenreihe berechnet wird und alle Folgewerte den vorherigen Wert des PREV verwenden. Je länger die vorliegende Basisdatenreihe, desto langsamer wird der PREV ....
Weil immer der Vorwert des PREV für die Folgeberechnungen verwendet wird, ist auch die Variante, die Hans-Jürgen mir in meinem PREV-Thread vorgeschlagen hat nicht wirklich das, was mir vorschwebte - ich würde darurch nur den Wert der Berechnung der Vorperiode bekommen- nicht den PREV. Bei den komplizierteren Berechnungen kommen mit dieser Formel nur noch Mondergebnisse raus ......
Zum Schluss noch eine Frage zum Average Off von Wilders. Habe ich die Formel für den AO so richtig verstanden (das Riesen-Summenzeichen hat mich schon fast erschlagen - erst recht die kleinen n und t -sorry ich bin bei solchen Formeln etwas schwach auf der Brust
)) ?
calc ErsterWert: GD(Close, Perioden, S);
calc ZweiterWert: Ref(ErsterWert,-1)-(Ref(ErsterWert,-1)/Perioden)+ (close/Perioden);
calc DritterWert: Ref(ZweiterWert,-1)-(Ref(ZweiterWert,-1)/Perioden)+ (close/Perioden);
calc VierterWert: Ref(DritterWert,-1)-(Ref(DritterWert,-1)/Perioden)+ (close/Perioden);
calc n-ter Wert : Ref(Wert n-1),-1)- (Ref(Wert n-1,-1)/Perioden) + (close/Perioden)
Falls ich da was falsch verstanden hab, kann mich bitte jemand korrigieren ?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ach so- falls es noch wichtig ist wegen der PREV Sache- ich verwende Investox XL + Analyse Plus Version 3.2.0