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Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

1

Freitag, 24. August 2007, 07:58

Forex HS auf Bid / Ask: woher Last nehmen?

Hallo liebe Forex Spezialisten

Mein Datenfeed (Tenfore) liefert zu Forex nur Bid / Ask Kurse. Nachdem ich nun ein paar Wochen Tickdaten gesammelt habe, möchte ich mich aufmachen und ein HS dazu entwickeln.

Die erste Hürde scheint die Umsetzung der Bid / Ask Daten für das HS zu sein: irgendwie bräuchte man den letzten Kurs für die Signalgenerierung, oder gibt es eine andere Möglichkeit in diesem Fall?

Falls man für die Simulation der Last Daten einen BT hernimmt - wie geht das, besonders wenn in der selben Sekunde Bid UND Ask Kurse vorliegen? Mittelkurs bilden, halbe Spanne?
Gruss
Bernd

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 999

2

Freitag, 24. August 2007, 08:59

Hallo Bernd,

Forex sagt mir nicht viel, ich weiß bloß wie man's schreibt...

Zitat

nur Bid / Ask Kurse

Ist doch prima, da entwickelst Du 2 Systeme, für Long/Short getrennt, ohnehin viel genauer als mit Last zu arbeiten.
Schönen Gruß, Vuego

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

3

Freitag, 24. August 2007, 17:18

Hallo Vuego
Ist doch prima, da entwickelst Du 2 Systeme, für Long/Short getrennt, ...
Das ist sowieso manchmal eine gute Idee, aber hier nicht meine gesuchte Problemlösung. Da müsste ich ja auf dem einen Kursteil jeweils Enter- und Exit aufsetzen. So ganz die zündende Idee scheint mir das jetzt nicht.


@Forex Trader

Wie macht Ihr das?


@Hans-Jürgen
Den Text von Vuego habe ich via Zitieren ausgewählt. Diese Funktion scheint deutsche Umlaute nicht zu mögen ?
Gruss
Bernd

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

4

Freitag, 24. August 2007, 17:57

@Hans-Jürgen
Den Text von Vuego habe ich via Zitieren ausgewählt. Diese Funktion scheint deutsche Umlaute nicht zu mögen ?


hmm, das ist woh leider so....
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Tim

unregistriert

5

Freitag, 24. August 2007, 18:05

Zitat


hmm, das ist woh leider so....


@ Hans-Jürgen

In Deinem Zitat geht aber das "ü" bei Hans-Jürgen. :thumbsup:
Liegt bestimmt nicht an der Boardsoftware.

Zitat


äöü äöü


Cu Tüm :D

Cash Männlich

Meister

Registrierungsdatum: 14. August 2005

Beiträge: 543

Wohnort: Stuttgart

6

Freitag, 24. August 2007, 20:50

Hallo zusammen,

so richtig kapiert habe ich diese Aussage...
Ist doch prima, da entwickelst Du 2 Systeme, für Long/Short getrennt, ohnehin viel genauer als mit Last zu arbeiten.
...auch nicht. Ich muß doch sowohl bei Long, als auch bei Short, kaufen und verkaufen. Bei eine Long System muß ich also zum Ask kaufen und zum Bid verkaufen, bei Short umgekehrt. Wie kann also die getrennte Verwendung eines Long und Short Systems das eigenltiche Problem lösen?

Grüße, Frank

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 999

7

Freitag, 24. August 2007, 21:13

Hallo,

Zitat

Bei eine Long System muß ich also zum Ask kaufen und zum Bid

Verkauf könnte erfolgen mit Limit Ask - Spread (Ask/Bid)
Gruß, Vuego

Hans-Jürgen Männlich

Administrator

Registrierungsdatum: 10. Juli 2002

Beiträge: 1 712

8

Samstag, 25. August 2007, 09:45





Zitat


hmm, das ist woh leider so....


@ Hans-Jürgen

In Deinem Zitat geht aber das "ü" bei Hans-Jürgen. :thumbsup:
Liegt bestimmt nicht an der Boardsoftware.

Zitat


äöü äöü


Cu Tüm :D


Auch wenn's den Thread etwas sprengt:
@Tüm :D
ich da imZitat etwas nachgeholfen und die Umlaute korrigiert - es scheint so, dass die Zitatfunktion nur sauber funzt, wenn man den Beitrag direkt zitiert, wie gerade eben.
Viele Grüße,
Hans-Jürgen

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

9

Samstag, 25. August 2007, 10:08

Hallo Vuego
Verkauf könnte erfolgen mit Limit Ask - Spread (Ask/Bid)
Sorry, wenn ich das mal so formulieren: Deinen Antworten steht keine Praxis im Weg.


@Vuego und @all

Das Problem ist hier erstmal, dass vom Feed her NUR Bid/Ask Kurse zur Verfügung stehen. Aus der Hilfe von Investox:
"Damit Investox die zu einem Titel gehörenden Bid/Ask-Kurse findet, müssen die betreffenden Bid/Ask-Dateien durch eine entsprechende Benennung gekennzeichnet sein."

In Falle des Tenfore Feeds habe ich also keine "normale" Datei mit Close bzw. Last-Kursen, sondern nur die -BID bzw. die -ASK Datei. Diese kann ich zwar einzeln in INV einfügen, aber wirklich glücklich ist Investox damit nicht. Ich bekomme reihenweise Fehlermeldungen dieser Art:
"Datenreihe: USDCHFCOMP@FOREX Crossrates_Forex-A
Meldung: Der angegebene Titel ist nicht bekannt. Vermutlich wurde der Titel aus dem Titelverzeichnis entfernt oder seine interne WKN verändert
"

Klar, es fehlt ja die "Leitdatei" namens USDCHFCOMP@FOREX Crossrates_Forex-A, denn ich habe ja statt dessen USDCHFCOMP@FOREX Crossrates_Forex-A-BID eingefügt.

Also nochmals die Frage, wie gehen andere IN DER PRAXIS mit dieser Art Datenfeed um (nur Bid/Ask Kurse, Last fehlt). Bitte keine theoretischen Antworten. Es nützt wir nur etwas, wenn es jemand wirklich gemacht hat.
Gruss
Bernd

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 999

10

Samstag, 25. August 2007, 11:26

Hallo Bernd,

Zitat

Sorry, wenn ich das mal so formulieren: Deinen Antworten steht keine Praxis im Weg.

da steckt reichlich Praxis und Live-Erfahrung dahinter, sonst hätte ich das so nicht geschrieben. Du benötigst definitiv keine "Lastkurse" um ein sauberes HS hinzubekommen
Gruß, Vuego

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

11

Samstag, 25. August 2007, 12:45

Hallo Vuego
Forex sagt mir nicht viel, ich weiß bloß wie man's schreibt...
da steckt reichlich Praxis und Live-Erfahrung dahinter
Tut mir leid, wenn ich Dir Unrecht getan habe. Auf welchen Feed's, die nur Bid/Ask bieten, hast Du denn Live Erfahrung, wenn es nicht Forex ist?

Und vor allem, wie löst Du das Problem, das ich im letzten Posting nachgefragt habe? Es hilft mir nichts, wenn Du mir einfach schreibst
> Du benötigst definitiv keine "Lastkurse" um ein sauberes HS hinzubekommen

ohne irgendwelches KnowHow preiszugeben. Ich weiss dann nur, dass Du es kannst und ich nicht. Das ist schön für Dich, aber nicht hilfreich.
Gruss
Bernd

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 999

12

Samstag, 25. August 2007, 13:04

Hallo Bernd,
ich hatte es doch geschrieben: über den Spread kann man doch von Ask auf Bid schließen und umgekert. Erfahrungen GBL, ESTX und SMI und Forex sollte ja genauso funktionieren. Deine "Leitdateien" sind Bid und Ask. Ich verstehe Dein Problem nicht richtig, denn wöfür brauchts Du jetzt "Last"?
Gruß, Vuego

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

13

Samstag, 25. August 2007, 13:32

Mmmh,
Ich verstehe Dein Problem nicht richtig, denn wöfür brauchts Du jetzt "Last"?
Vielleicht gelingt es mir ja nicht, micht deutsch deutlich auszurücken. Also versuch' ich es man mit einem Bild. Wie bringe ich die Invesox Fehlermeldung weg?, die kommt mehrmals pro Sekunde!
»Bernd« hat folgendes Bild angehängt:
  • Forex_id_error.png
Gruss
Bernd

Vuego

Meister

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 999

14

Samstag, 25. August 2007, 14:29

Hallo Bernd,
schau mal unter HS einstellen / Titel für Optimierung. Ist dort evtl. der LastTitel drin. Vielleicht ist der Name auch zu lang und die letzten Stellen Bid/Ask kann von Investox nicht erfasst werden. Evtl. nimmst Du irgendwo in den Stops Bezug auf den "Last", den es ja nicht gibt.
Vuego

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

15

Samstag, 25. August 2007, 16:43

Hallo

Ich kann den Dateinamen nicht kürzer machen, er wird durch die Titel-Anlage in RTT für Tenfore so lang vorgegeben (siehe Bild 1).

Auch ein Kopieren der Datei und Verkürzen des Dateinamens hilft nicht: RTT für TF hat in der Datei selbst den Ursprungsnamen gespeichert und zeigt immer den Original-Namen in der Titel-Auswahl an statt dem Dateinamen (siehe Bild 2). Keine Chance, den Titelname zu ändern / kürzen !

Ich hoffe immer noch, dass jemand schon mal mit "nur Bid / Ask" Dateien gearbeitet hat und im Thread mitliest oder jemand gar schon auf Tenfore Forex Dateien ein HS aufgebaut hat. Wie geht man vor?
»Bernd« hat folgende Bilder angehängt:
  • TF Forex Definition.png
  • umbenannte Datei.png
Gruss
Bernd

Lasa

unregistriert

16

Samstag, 25. August 2007, 19:37

Hallo Bend,

ich habe einen BT angelegt, um den last
zu simulieren, wenn du eine kleine Komprimierung handeln willst, oder
zu einem bestimmten Level in der Periode einsteigst, ist einen
Bid/Ask-Abfrage unerlässlich.

Der BT ist auf Tick komprimiert und
Sekunden beachten ist aktiviert

Close Definition:

( Close(ASK) +
Close(BID) ) / 2

oder gerundet:

Prec( ( Close(ASK)
+ Close(BID) ) / 2, 4)


Ich habe es so
gemacht, weil Spikes nicht so ins Gewicht fallen da sie bei IB
meistens nicht in BID u ASK gleichzeitig auftauchen. Du kannst den BT
im Arbeitsspeicher halten, was sich bei mir auch positiv auswirkt.

Meine Lösung
ist sicher noch ausbau bar, aber für den Moment, bin ich damit
zufrieden.

Ich habe Reuters
FX Daten mal mit IB verglichen und musste fest stellen, dass die
beiden nur wenig gemeinsam haben. Hast du die Tenfore Daten schon mal
mit den IB Daten verglichen?

Gute Zeit!

lasa

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

17

Samstag, 25. August 2007, 19:44

Hallo Lasa

Ich habe schon gehofft, dass Du mitliest und eine Antwort schreiben würdest weil Du in einem anderen Thread BTs in diesem Zusammenhang mal erwähnt hast!

Prima, ich werde das heute abend probieren.

Vergleich TF / IB Daten: bisher habe ich nur beide Datenströme gesammelt und fange eben jetzt mit der Auswertung an, will auch mal sehen, wie das eine oder andere HS sich im Forex Bereich bewähren würde. Dabei fällt naturgemäss auch ein Vergleich der beiden Feeds an oder es ergeben sich neue Fragen für mich ;( und ich werde dazu sicher was posten.
Gruss
Bernd

Tim

unregistriert

18

Samstag, 25. August 2007, 21:10

Handelssysteme auf Bid/Ask-Basis ist unproblematisch.
Es muss nur unter "Enter-Basis" der passende File eingegeben werden.
Also z.B.:

Enter Basis Long : close("Dein Ask-Titel")
Enter Basis Short: close("Dein Bid-Titel")

Exit Basis Long: close("Dein Bid-Titel")
Exit Basis Short: close("Dein Ask-Titel")

Last -Kurse werden nicht benötigt und müssen nicht künstlich errechnet werden.

Zitat


Ich kann den Dateinamen nicht kürzer machen, er wird durch die Titel-Anlage in RTT für Tenfore so lang vorgegeben (siehe Bild 1).


Im Investox-Titelverzeichnis können Namen und WKN eines Titels beliebig vergeben werden. Sie müssen nicht dem Namen des Tenfore-Kursfiles entsprechen und können deutlich kürzer sein.

Ich wollte eigentlich aufgrund der Unverfrorenheiten von Anfängerseite im Thread hier (siehe

Zitat

Deinen Antworten steht keine Praxis im Weg.
) gar nichts Fachliches posten.
Aber was soll es ,ich bin heute eben mal inkonsequent und hoffe damit das Stochern im Nebel beenden zu können. :rolleyes:


Cu Tim

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

19

Samstag, 25. August 2007, 22:15

Hallo,

Last Kurse werden bei bestimmtem M+Einstellungen benötigt! Last Kurse können nicht künstlich hergestellt werden und jede mathematische Ableitung ist nur ein Näherung die im Grunde bis auf wenige Ausnahmen nicht notwendig ist. In einem HS sollte man die Daten synchronisieren (Investox Einstellungen) vor allen dann, wen nman mit unvollendeten Perioden arbeitet!
Happy Trading

Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

20

Sonntag, 26. August 2007, 01:11

Hallo zusammen

Der Hinweis von Vuego auf den möglicherweise zu langen Namen zusammen mit dem Hinweis von Tim, dass man die von RTT erzeugten Titel beim Import in Investox anpassen kann. hat es gebracht. Nun geht's mit dem BT oder auch ohne.

Verwirrend für mich war: während der betreffende Titel im Chart richtig angezeigt wurde kamen im INV Log die weiter oben beschriebenen Fehlermeldungen. Deshalb war für mich der Gedanke, dass RTT einen Namen erzeugt, der von INV verarbeitet wird und doch Fehlermeldungen verursacht, nicht naheliegend.

Danke für Eure Hilfe.

PS: Du scheinst Dich ja an Vuegos statt echt betupft gefühlt zu haben, Tim. Ich kann Dir versichern, ich wollte Vuego nicht beleidigen. Es bezog sich auf seine eigene Aussage zu Forex, schau doch einfach den Kontext an. Ich schätze Vuegos Meinung und Postings sehr.

PS2: Hallo Udo, danke für die Klarstellung. Ich werde es beachten bei der HS Entwicklung für Forex
Gruss
Bernd