Freitag, 31. August 2007, 22:40
Manche Handelsansätze lassen sich nur mit Tickdaten sauber programmieren. Das liegt aber an der Analysemethode (z.B. bei einigen Renko,P&F,Spannen Systemen) und nicht an der Software.
Alles schön und gut aber wenn nun die Daten vorkomprimiert sind-z.B. 5 Minuten,ein Enter und ein Intraday-Stopp innerhalb einer Periode gleichzeitig auftauchen und tangieren was dann? Mit vorkomprimierten Daten wird man das Problem nie erkennen und mit Tickdaten womöglich nicht so schnell! Genau darauf wollte ich Eingangs hinaus.Wenn das System EOD Daten berechnet,hat man nämlich exakt das gleiche Problem da nur C_O_H_L zur Verfügung steht-ganz zu schweigen von P&F,RENKO und Spannenchart mit vorkomprimierten Daten in Verbindung mit dem Intraday-Stopp!
Auch die beste Software kann doch fehlendes Handelssystementwickler Know-How niemals ersetzen ?
Wie stellst Du Dir das vor ?
Ciao Jasper
Freitag, 31. August 2007, 22:58
@ olli
ich bin zwar nicht Herr Knöpfel aber in der Regel können die Einflussfaktoren ohne Bedenken angewendet werden. Allerdings sind die Optimierungsspannen der Variablen riesengroß! Wenn das System per GA optimiert wurde kannst Du mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen,das Curve Fitting stattgefunden hat!
kurve-fitting bei 4000+ trades? ist natürlich trotzdem möglich, wenn sich das system in eine richtung optimiert, in der 120 trades mit 5000gewinn das gros der performance erklären. in dem fall haben wir aber 2 000 000 brutto und 600 000 nettogewinn. vielleicht kann sich ja jemand mal zu einer qualifizierten meinung zu den optimierungsergebnissen des 5-min systems durchringen. dazu hat bis jetzt niemand etwas gesagt...
in welchen systemen ist eigentlich kurve-fitting warscheinlicher: in denen, die eine hohe prozentzahl an gewinnenden trades aufweisen, oder solchen, die weniger als 50% gewinner haben, oder hat das keinen einfluss (ceteris paribus)?
ist aber bei meiner initialen frage egal, ob es kurve-fitting war oder nicht, da ich nur mal wissen wollte was für maximale gewinnzahlen andere user im BT (also durch kuvefitting) erreicht haben.
@jasper
ich denke, wenn du die daten für den BT in der im system verwendeten komp vorkomprimieren kannst, um lange BT durchzuführen, sollte das doch schon mal weiterhelfen... wobei wir mal wieder beim datenmanagement wären...
Dienstag, 4. September 2007, 20:03
in jedem fall halte ich das DFsimutesting für eine hervorragende sache, da es erlaubt, in relativ kurzer zeit, ordersettings auszuprobieren. deren einfluss auf das endergebnis sollte nicht unterschätzt werden. wenn es eine ordersetting-opti gäbe, wäre das noch praktischer... 
was auch interessant ist, ist in ermangelung der depotkapitalkurve ein feeling dafür zu bekommen, wie weit das HS zu unterschiedlichen zeitpunkten durch unterschiedliche tradeexekution und slippage von der KK wegdriftet (nach oben und unten), ohne dass das als aussergewöhnlich interpretiert werden sollte. sehr instruktiv. klasse feature!
was auch interessant ist, ist in ermangelung der depotkapitalkurve ein feeling dafür zu bekommen, wie weit das HS zu unterschiedlichen zeitpunkten durch unterschiedliche tradeexekution und slippage von der KK wegdriftet (nach oben und unten), ohne dass das als aussergewöhnlich interpretiert werden sollte. sehr instruktiv. klasse feature!