Jasper
unregistriert
Manche Handelsansätze lassen sich nur mit Tickdaten sauber programmieren. Das liegt aber an der Analysemethode (z.B. bei einigen Renko,P&F,Spannen Systemen) und nicht an der Software.
Alles schön und gut aber wenn nun die Daten vorkomprimiert sind-z.B. 5 Minuten,ein Enter und ein Intraday-Stopp innerhalb einer Periode gleichzeitig auftauchen und tangieren was dann? Mit vorkomprimierten Daten wird man das Problem nie erkennen und mit Tickdaten womöglich nicht so schnell! Genau darauf wollte ich Eingangs hinaus.Wenn das System EOD Daten berechnet,hat man nämlich exakt das gleiche Problem da nur C_O_H_L zur Verfügung steht-ganz zu schweigen von P&F,RENKO und Spannenchart mit vorkomprimierten Daten in Verbindung mit dem Intraday-Stopp!
olli
unregistriert
@ olli
ich bin zwar nicht Herr Knöpfel aber in der Regel können die Einflussfaktoren ohne Bedenken angewendet werden. Allerdings sind die Optimierungsspannen der Variablen riesengroß! Wenn das System per GA optimiert wurde kannst Du mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen,das Curve Fitting stattgefunden hat!
olli
unregistriert