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Dienstag, 28. August 2007, 23:57
@Gerasan
Im Net habe ich keine großartigen Möglichkeiten (bis auf ein paar Random-Simulationen) zur Auswertung gefunden. Das muss schon die Software selbst anbieten!
Simulationen-ein Pool von Kennzahlen wird individuell für ein System zusammengestellt und nach der "was-wäre-wenn" Methode simuliert. Bei den Kennzahlen werden die Werte manipuliert und die Stabilität des HS betrachtet!
das kann man nicht mit allen Kennzahlen machen aber mit einigen auf jeden Fall!
Kennzahlen Historien- damit kann die bisherige Bandbreite der Kennzahl ermitteln und "Feintuning" durchführen. Eventuell ließe sich auch frühzeitig die nachlassende Wirkung der Parameter und folglich der Performance feststellen. Die "Raff-Channel Methode" hat m.A. ein zu grobes Raster bzw lässt hohe DDs zu wenn die KK zur hohen Bandbreite neigt!
-Max Drawdown (Graph) -Ein HS oder mehrere, die das gleiche Underlying mit gleichen Variablen und unterschiedlichen Parametern handeln werden optimiert, wenn der historische max DD x-mal um Wert x unterschritten wird!
Kennzahlen die über die gesamte Historie gerechnet werden haben können nur begrenzte Aussagekraft über das System. Will man ein System intensiv checken, muss das Trade für Trade,auch grafisch möglich sein. Angenommen das System hat eine TQ 60%,so ist das nichtssagend denn wenn man einen anderen Zeitraum wählt können es lediglich 40% sein. Entscheidend ist wie gut das Konto bestückt ist und ob man schlechte Phasen in der KK damit durchgestanden hätte. Das ist unabhängig davon ob letztendlich die KK über die gesamte Historie steigt oder nicht denn wenn in einer Phase mit großem DD oder einer Verlustserie das Konto abgeräumt wird kann man nicht mehr handeln.
@Olli
Mit Indikatoren,egal ob als Entry oder Filter wirst Du kaum kein stabiles HS über längeren Zeitraum erstellen können. Aufgrund der Rotation der Märkte verschieben sich Indikatoren immer gegen die Zeit so das ein HS nur bedingt haltbar ist. Eine hochoptimierte Historie hat absolut keinen Aussagewert.Es ist nicht verwunderlich dass das System immer schlechter wurde umso mehr Indikatorenhineingetropft wurden! Eine gute Strategie benötigt nicht viele Inputs. Damit bleibt sie überschaubar und man kann im Falle eines Falles neue Strategien ableiten!
In der anschließende Grafik siehst Du wie man KKs mit MM beeinflussen kann. Daher kann Deine Frage kaum beantwortet werden!
Im Net habe ich keine großartigen Möglichkeiten (bis auf ein paar Random-Simulationen) zur Auswertung gefunden. Das muss schon die Software selbst anbieten!
Simulationen-ein Pool von Kennzahlen wird individuell für ein System zusammengestellt und nach der "was-wäre-wenn" Methode simuliert. Bei den Kennzahlen werden die Werte manipuliert und die Stabilität des HS betrachtet!
das kann man nicht mit allen Kennzahlen machen aber mit einigen auf jeden Fall!
Kennzahlen Historien- damit kann die bisherige Bandbreite der Kennzahl ermitteln und "Feintuning" durchführen. Eventuell ließe sich auch frühzeitig die nachlassende Wirkung der Parameter und folglich der Performance feststellen. Die "Raff-Channel Methode" hat m.A. ein zu grobes Raster bzw lässt hohe DDs zu wenn die KK zur hohen Bandbreite neigt!
-Max Drawdown (Graph) -Ein HS oder mehrere, die das gleiche Underlying mit gleichen Variablen und unterschiedlichen Parametern handeln werden optimiert, wenn der historische max DD x-mal um Wert x unterschritten wird!
Kennzahlen die über die gesamte Historie gerechnet werden haben können nur begrenzte Aussagekraft über das System. Will man ein System intensiv checken, muss das Trade für Trade,auch grafisch möglich sein. Angenommen das System hat eine TQ 60%,so ist das nichtssagend denn wenn man einen anderen Zeitraum wählt können es lediglich 40% sein. Entscheidend ist wie gut das Konto bestückt ist und ob man schlechte Phasen in der KK damit durchgestanden hätte. Das ist unabhängig davon ob letztendlich die KK über die gesamte Historie steigt oder nicht denn wenn in einer Phase mit großem DD oder einer Verlustserie das Konto abgeräumt wird kann man nicht mehr handeln.
@Olli
Mit Indikatoren,egal ob als Entry oder Filter wirst Du kaum kein stabiles HS über längeren Zeitraum erstellen können. Aufgrund der Rotation der Märkte verschieben sich Indikatoren immer gegen die Zeit so das ein HS nur bedingt haltbar ist. Eine hochoptimierte Historie hat absolut keinen Aussagewert.Es ist nicht verwunderlich dass das System immer schlechter wurde umso mehr Indikatorenhineingetropft wurden! Eine gute Strategie benötigt nicht viele Inputs. Damit bleibt sie überschaubar und man kann im Falle eines Falles neue Strategien ableiten!
In der anschließende Grafik siehst Du wie man KKs mit MM beeinflussen kann. Daher kann Deine Frage kaum beantwortet werden!
Happy Trading
Mittwoch, 29. August 2007, 09:15
Sorry olli- aber traden mit einem Kontrakt traden ohne das CRV zu berücksichtigen oder bekannt zu geben, ist für mich in der realen Welt nicht mehr als Zufall nämlich 50:50! Man kann meiner Ansicht mit einem Kontrakt auf folgende Arten über längeren Zeitraum stabil Geld gewinnen:
Auch wenn ich keine Zahlen und exorbitante Kapitalkurven präsentieren kann-diese wären m.A. auch kein Maßstab für eine relevante Aussage oder einen Vergleich-ist das meine Meinung dazu! Wenn Du Deine präsentierten Zahlen Out of Sample mit positiven CRV erreicht hast, bin ich begeistert ...
- man hat den HolyGral gefunden
- man hat ein System mit stabilen positiven CRV
- man optimiert ein System so lange "schön", bis es das erhoffte bringt...
Auch wenn ich keine Zahlen und exorbitante Kapitalkurven präsentieren kann-diese wären m.A. auch kein Maßstab für eine relevante Aussage oder einen Vergleich-ist das meine Meinung dazu! Wenn Du Deine präsentierten Zahlen Out of Sample mit positiven CRV erreicht hast, bin ich begeistert ...
Happy Trading
Donnerstag, 30. August 2007, 09:22
Hallo Bernd,
es gibt noch eine Methode für drastische Kapitalkurven: Überoptimieren im "Lernzeitraum" und anwenden auf Out of Sample mit starker Korrelation zum Lernzeitraum-siehe die letzten 3-4 Jahre im Dax! Das ist aber bei dem hier vorliegenden Beispiel so gut wie ausgeschlossen!Sehr auffällig ist,wenn sich eine Kapitalkurve ohne größere Drawdowns abzeichnet!
@Olli
Wenn die Inputs auf variablen Parametern hochoptimiert wurden, kannst Du einen Brut-Force Test durchführen! Auch Open Delay1 garantiert nicht immer ein makelloses Ergebnis! Ich möchte das Beispiel mit dem Intraday-Stopp ansprechen. Da Investox dem Stopp automatisch Vorrang einräumt könnten in der Realität unter Verwendung dieser Stopp-Variante Trades revidiert werden, und schon steht das Ergebnis Kopf.Das ist ein sehr versteckter Fallstrick und nicht einfach zu erkennen. Meistens merkt man es erstmalig erst wenn das reale Konto immer kleiner wird und die Investox KK weiter steigt..
...
es gibt noch eine Methode für drastische Kapitalkurven: Überoptimieren im "Lernzeitraum" und anwenden auf Out of Sample mit starker Korrelation zum Lernzeitraum-siehe die letzten 3-4 Jahre im Dax! Das ist aber bei dem hier vorliegenden Beispiel so gut wie ausgeschlossen!Sehr auffällig ist,wenn sich eine Kapitalkurve ohne größere Drawdowns abzeichnet!
@Olli
Wenn die Inputs auf variablen Parametern hochoptimiert wurden, kannst Du einen Brut-Force Test durchführen! Auch Open Delay1 garantiert nicht immer ein makelloses Ergebnis! Ich möchte das Beispiel mit dem Intraday-Stopp ansprechen. Da Investox dem Stopp automatisch Vorrang einräumt könnten in der Realität unter Verwendung dieser Stopp-Variante Trades revidiert werden, und schon steht das Ergebnis Kopf.Das ist ein sehr versteckter Fallstrick und nicht einfach zu erkennen. Meistens merkt man es erstmalig erst wenn das reale Konto immer kleiner wird und die Investox KK weiter steigt..
...
Happy Trading
Donnerstag, 30. August 2007, 11:41
hallo zusammen
könntest du bitte darauf etwas näher eingehen, was du mit fehlabstimmung der preisfelder meinst? ist ja beruhigend, dass der "day" parameter in den einflussfaktoren offenbar ein eingebautes ref-1 hat... :-)
hi udo,
das hört sich ja besonders gemein an. soll das bedeuten, dass im grunde die ergebnisse der backtests von intradaysystemen in IV bedeutungslos sind
und nur ein papertraden eine gewisse aussagekraft hat? was meinst du genau damit, dass IV den stops "vorrang einräumt"? kann man das irgendwie umgehen?
allerdings handelt es sich ja bei dem von mir erwähnten system um kein "raketensystem" ohne DDs... im gegenteil sind die mitunter recht heftig
und auch in letzten jahren im vergleich zum ergebnis stark angestiegen. allgemein ist das bei fast allen systemen, die ich teste so: 1997-2002 geht es steil nach oben
und flacht dann stark ab, folgt also fast direkt der fallenden historischen vola....
@lasa
auf jeden fall. ich werde die dinger mal einschalten, denn bei 420 trades pro jahr (die 5-minutenvariante) passiert da ja auch durchaus etwas...
hi testeritisRaketenkurven entstehen nur bei der Fehlabstimmung der Preisfelder von Einflussfaktoren und Enter-Exit-Basis , so meine Erfahrung.
könntest du bitte darauf etwas näher eingehen, was du mit fehlabstimmung der preisfelder meinst? ist ja beruhigend, dass der "day" parameter in den einflussfaktoren offenbar ein eingebautes ref-1 hat... :-)
Hallo Bernd,
es gibt noch eine Methode für drastische Kapitalkurven: Überoptimieren im "Lernzeitraum" und anwenden auf Out of Sample mit starker Korrelation zum Lernzeitraum-siehe die letzten 3-4 Jahre im Dax! Das ist aber bei dem hier vorliegenden Beispiel so gut wie ausgeschlossen!Sehr auffällig ist,wenn sich eine Kapitalkurve ohne größere Drawdowns abzeichnet!
@Olli
Ich möchte das Beispiel mit dem Intraday-Stopp ansprechen. Da Investox dem Stopp automatisch Vorrang einräumt könnten in der Realität unter Verwendung dieser Stopp-Variante Trades revidiert werden, und schon steht das Ergebnis Kopf.Das ist ein sehr versteckter Fallstrick und nicht einfach zu erkennen. Meistens merkt man es erstmalig erst wenn das reale Konto immer kleiner wird und die Investox KK weiter steigt..
hi udo,
das hört sich ja besonders gemein an. soll das bedeuten, dass im grunde die ergebnisse der backtests von intradaysystemen in IV bedeutungslos sind
und nur ein papertraden eine gewisse aussagekraft hat? was meinst du genau damit, dass IV den stops "vorrang einräumt"? kann man das irgendwie umgehen?
allerdings handelt es sich ja bei dem von mir erwähnten system um kein "raketensystem" ohne DDs... im gegenteil sind die mitunter recht heftig
und auch in letzten jahren im vergleich zum ergebnis stark angestiegen. allgemein ist das bei fast allen systemen, die ich teste so: 1997-2002 geht es steil nach oben
und flacht dann stark ab, folgt also fast direkt der fallenden historischen vola....
@lasa
auf jeden fall. ich werde die dinger mal einschalten, denn bei 420 trades pro jahr (die 5-minutenvariante) passiert da ja auch durchaus etwas...
Donnerstag, 30. August 2007, 17:21
Hallo,
Das ist so eine zumindest irreführende, wenn nicht falsche Aussage. Wenn die Enter/Exitbasis = Open ist, hat die Enter-/Exitregel nämlich stets Vorrang und kann von einem Intradaystop nicht korrigiert werden.
Aufpassen muss man, wenn man als Enter-/Exitbasis das Open eines Vergleichstitels verwendet (also Open("Titel")) - hier erkennt Investox nicht automatisch, dass ein Einstieg zum Open gemeint ist und Intradaystops ein Exit oder Drehen der Position nicht "revidieren" können.
Aber wie gesagt, solange man "Open" verwendet, ist dies völlig unproblematisch.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Zitat
Auch Open Delay1 garantiert nicht immer ein makelloses Ergebnis! Ich möchte das Beispiel mit dem Intraday-Stopp ansprechen. Da Investox dem Stopp automatisch Vorrang einräumt könnten in der Realität unter Verwendung dieser Stopp-Variante Trades revidiert werden, und schon steht das Ergebnis Kopf.
Das ist so eine zumindest irreführende, wenn nicht falsche Aussage. Wenn die Enter/Exitbasis = Open ist, hat die Enter-/Exitregel nämlich stets Vorrang und kann von einem Intradaystop nicht korrigiert werden.
Aufpassen muss man, wenn man als Enter-/Exitbasis das Open eines Vergleichstitels verwendet (also Open("Titel")) - hier erkennt Investox nicht automatisch, dass ein Einstieg zum Open gemeint ist und Intradaystops ein Exit oder Drehen der Position nicht "revidieren" können.
Aber wie gesagt, solange man "Open" verwendet, ist dies völlig unproblematisch.
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
Donnerstag, 30. August 2007, 20:18
@Olli
Über Backtests denke ich grundsätzlich "different" -egal ob man mit Investox,MS,Trade Station oder Dysen testet. In gewisser Hinsicht und falsch "aufgezäumt" ist er wertlos,das stimmt allerdings! Ich habe aber nicht geschrieben, das jeder Backtest wertlos ist! Es kommt darauf an was man testet und wie die Strategie dazu letztendlich beschaffen ist! Über Dein System kann ich nichts schreiben weil keinerlei Infos bekannt sind und Spekulationen gehören an die Börse.. Zum Stopp möchte ich Dich bitten, das von andere Stelle beantworten zu lassen um irreführende Beiträge meinerseits zu vermeiden!
Über Backtests denke ich grundsätzlich "different" -egal ob man mit Investox,MS,Trade Station oder Dysen testet. In gewisser Hinsicht und falsch "aufgezäumt" ist er wertlos,das stimmt allerdings! Ich habe aber nicht geschrieben, das jeder Backtest wertlos ist! Es kommt darauf an was man testet und wie die Strategie dazu letztendlich beschaffen ist! Über Dein System kann ich nichts schreiben weil keinerlei Infos bekannt sind und Spekulationen gehören an die Börse..
Zum Stopp möchte ich Dich bitten, das von andere Stelle beantworten zu lassen um irreführende Beiträge meinerseits zu vermeiden!
Happy Trading