ist es nicht möglich, an Stelle der Originaldaten einen exponentiellen GD zu verwenden? Darin hat man doch ein Fading.
Hallo Cornelius,
das ließe sich leicht innerhalb eines Berechnungstitels realisieren.
Es ist dann aber so, dass die zugrunde liegende Kursdatenreihe durch diese Glättung verändert wird.
im Falle von Candlestick-Charts erhielte man durch eine Glättung mit dem exponentiellen GD dann eine Art Heikin-Ashi Chart.
Die Kursmuster als wesentliche Signalgeber wären gleich mit "weggeglättet".
Ich habe olli so verstanden, dass er die Historien unverändert lassen will, aber den zeitlich älteren Historien bei der Optimierung eine geringere Bedeutung zuweisen möchte, als den neueren Historien, welche das aktuelle Marktverhalten besser repräsentieren.
Zu bedenken ist bei dem Ansatz aber sicherlich, dass nicht allein das Alter von Historien darüber entscheidet, ob sie das aktuelle Marktverhalten noch gut abbilden.
Auch sehr "frische" Historien können das u.U. nicht tun, wenn zwischenzeitlich z.B. ein Trendwechsel stattfand.