INVESTOX-Forum

Hallo Olli,

darüber habe ich auch schon nachgedacht....

Wie würdest Du denn diesen "Ausblendefaktor" beschreiben / definieren wollen ?
So richtig kann ich mir noch nicht vorstellen, ob bzw. wie so etwas praktisch funktionieren könnte.

Die Idee hat aber Charme, wie ich finde.

Hallo,

Systeme die sehr lange Historien auswerten gehen die "Nischen" zusehends verloren. Würde man dem Backtest einen GD unterstellen wird dieser bei zunehmender Historienlänge im glatter durch die Historie laufen da er nur noch übergeordnete Fakts wahrnimmt! 3 Tage sind schon sehr kurz für mech. Systeme- aber für die "Mechanicals" ,die das Orderbuch auslesen, schon wieder lang! Manchmal braucht man auch gar keinen Backtest...

Formationen sind schnell Schnee von gestern-Price-Levels hingegen nicht! Oftmals sitzen auf Preislevels Mittel- und Langfristtrader mit großzügigen Stopps, so das diese nicht nach drei Tagen at Akta liegen. Dies kann man mit M+ sehr gut nachweisen da der POC meist erneut angelaufen wird. Ich habe das bei FDAX schon einmal gezeigt!

Hallo,

ist es nicht möglich, an Stelle der Originaldaten einen exponentiellen GD zu verwenden? Darin hat man doch ein Fading.

Viele Grüße

Cornelius

P.S. Dachte Ihr beabsichtigt, das Fading bezüglich eines Inputs z.B. für ein NN vorzunehmen. Ollis Beitrag bezieht sich aber wohl auf die "Gewichtung" der Testergebnisse - ist mir erst jetzt klargeworden. Weiß nicht, ob man da eine unterschiedliche Gewichtung von Zeitabschnitten automatisieren sollte. Ich denke, wenn man die unterschiedlichen Perioden aus einem Walk Forward Test hat, kann man z.B. untersuchen, ob ein Trend in den Ergebnissen vorliegt oder mit welchen Faktoren (z.B. Trendstärke, Volatilität) die Ergebnisse korrelieren. Es wäre toll, wenn eine solche Analyse (besser) durch Investox unterstützt würde.

Zitat

ist es nicht möglich, an Stelle der Originaldaten einen exponentiellen GD zu verwenden? Darin hat man doch ein Fading.

Hallo Cornelius,

das ließe sich leicht innerhalb eines Berechnungstitels realisieren.
Es ist dann aber so, dass die zugrunde liegende Kursdatenreihe durch diese Glättung verändert wird.
im Falle von Candlestick-Charts erhielte man durch eine Glättung mit dem exponentiellen GD dann eine Art Heikin-Ashi Chart.
Die Kursmuster als wesentliche Signalgeber wären gleich mit "weggeglättet".

Ich habe olli so verstanden, dass er die Historien unverändert lassen will, aber den zeitlich älteren Historien bei der Optimierung eine geringere Bedeutung zuweisen möchte, als den neueren Historien, welche das aktuelle Marktverhalten besser repräsentieren.

Zu bedenken ist bei dem Ansatz aber sicherlich, dass nicht allein das Alter von Historien darüber entscheidet, ob sie das aktuelle Marktverhalten noch gut abbilden.
Auch sehr "frische" Historien können das u.U. nicht tun, wenn zwischenzeitlich z.B. ein Trendwechsel stattfand.