da ich gerade etwas mit chartoverlays etc. experimentiere, kam mir folgende generelle frage.
ist es prinzipiell möglich mit IV marktneutrale relative value trading strategien zu entwickeln?
(habe ich zwar nicht unmittelbar vor, aber es wäre gut, zu wissen...)
zb. gleichzeitig den ES verkaufen und den DAX kaufen? oder kalenderspreads z.b.
den dezember ES verkaufen und den september ES kaufen?
dabei müsste natürlich bei gleichzeitigem traden verschiedner märkte auch irgendwie die positions grösse automatisch berechnet werden, damit man das ziel der marktneutralität auch in etwa erreichen kann.
Nnebenbei bemerkt kann man Positionsgrößen für komplexe Strategien und mehere Projekte nur zentral,das heisst über ein Depot, übersichtlich und wirkungsvoll aussteuern! Alles andere ist: "Ich will wohl...kann aber nicht so recht"...
