Hallo Fritz,
was meinen konkreten Fall betrifft, so läßt sich der unterschiedliche Berechnungsbeginn (zumindest laut Darstellung im Chart) durch das Anpassen der Zeiträume nicht vermeiden. Jeder Titel hat einen anderen Startzeitpunkt für die Berechnung des NN, auch wenn für den Titel längere Historien vorliegen. Die Berechnung des NN wird durch die zugrundeliegenden Inputdaten begrenzt, aber selbst wenn ich den Beginn des Gesamtzeitraums, ausgehend vom spätesten Berechnungsbeginn, um ein Jahr nach vorn schiebe, beginnt die Berechnung des NN wieder zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Warum das so ist habe ich immer noch nicht ganz verstanden.
Interessant ist das Ergebnis dennoch, es zeigt sehr deutlich wie stark die Hidden-Rekurrenz des Outputs die Prognose beeinlußt. Als Wert hatte ich 10% vorgegeben. Wenn der Zusammenhang so stark ist, dass Netz also aus dem eigenen Output lernt, könnte dann nicht die Output-Rekurrenz ein wertvolles Werkzeug für NN, die häufig nachtrainiert werden, sein?
