olli
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upgap
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Zitat
Tick-Reihenfolge ermitteln
Ermittelt, ob in einer Periode zuerst ein High- oder ein Low-Limit aufgetreten ist.
Die Funktion „TickOrder“ berechnet die Reihenfolge von High-/Low-Limits auf Tickbasis. Es kann damit festgestellt werden, ob sich die Kurse in einer Periode zuerst auf ein High- oder auf ein Low-Limithin bewegt haben. Der Indikator kann damit als Triggerfür ein Limitsystem eingesetzt werden.
Hinweis: Die Auswertung kann nur bei RTT-Titeln auf Tickbasis erfolgen. Die Berechnung kann bei längeren Datenhistorien auf der Basis einer großen Tickanzahl längere Zeit dauern.
Der Indikator liefert die folgenden Werte:
+1 Das High-Limit wurde zuerst erreicht
-1 Das Low-Limit wurde zuerst erreicht
0 Keines der beiden Limits wurde erreicht
Schreibweise
TickOrder(HighLimit, LowLimit)
1. Beispiel
TickOrder(High, Low)
Liefert den Wert 1, wenn in der Periode zuerst das High erreicht wurde, und -1, wenn zuerst das Low erreicht wurde oder 0, wenn weder noch erreicht wurde.
2. Beispiel
TickOrder(Ref(High,-1), Ref(Low, -1))
Hier wird berechnet, ob in der aktuellen Periode zuerst das High oder das Low der Vorperiode erreicht wurde. Wird keines der beiden Limits erreicht (in diesem Fall also ein „InsideBar“), ist das Ergebnis für die Periode der Wert 0.
vtec
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Yoggi
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vtec
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Der Einstieg soll jedoch an der laufenden Candle sofort erfolgen, wenn die Einstiegsbedingung bei diesem Tick gegeben ist
Close bezieht sich hier auf den Close-Kurs der fertigen aktuellen Candle.
lando
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ob man an einer 15 Minute Kerze Tick für Tick backtesten kann
Das System soll an einer Historie über einen längeren Zeitraum
Die Stops sollen tickgenau simuliert und abgerechnet werden
Würde der tatsächliche Stopp 5 Ticks unter dem Abrechnungsverfahren dieses Schemas liegen,besteht die Wahrscheinlichkeit,dass die Taxe erheblich von der Realität abweicht?
Das begründet sich meiner Meinung aus dem unwillkürlich entstehenden Timelag der Hardware,Software und Brokerverbindung.
Einige Softwares sind schnell (am schnellsten die Online Handelsplattformen) und können diesen Nachteil verringern,aber nicht ganz ausschalten.
finde ich es sehr schwach das man bei Investox nur einen einzigen Broker für den vollautomatischen Handel zur Verfügung hat
vtec
unregistriert
Hi Bernd,Dein Signal würde im Life-Betrieb also wieder "zurückgenommen" - das meint man u.a. mit "in die Zukunft blicken".
Es geht darum, bei Auftreten von einem gewisssen höheren Volumen u.s.w. sofort einzusteigen.
Ich möchte, dass auch im Backtest in der aktuellen Periode Signale erscheinen, die auch wieder verschwinden können,
vtec
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Yoggi
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Na, dann wünsche ich Dir, dass Dir Dein Selbstvertrauen noch lange erhalten bleibt ... Worauf stützt Du die Erwartung, dass ein von Dir beobachtetes System besser wird, wenn Du manchmal/öfters/immer manuell eingreifst?Klar wird es durch einen diskretionären Anteil wahrscheinlich besser funktionieren
lando
unregistriert
Das Danebenliegen summiert sich, geometrisch ausgedrückt im Quadrat.
kann man softwareseitig bestimmt einrichten, das aus einer Tickhistorie eine 15 Minuten Kerze hochkomprimiert oder eine vorkomprimierte 15 Minuten Kerze direkt geladen wird?
Mir sind beim lesen der zahlreichen Postings einige haarsträubende Sachen aufgefallen die zwangsläufig den Eindruck erwecken