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olli
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testeritis
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Rubelroller
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das gilt nur für Backtest. Im Real- bzw. Papertrading funktioniert es richtig. Deswegen sollte man ein HS zuerst mit Papertrading testen. Oder mit BT auf Tickbasis. Ist natürlich blöd und doppelt gemoppelt, wenn man sowieso einen Titel mit Tickdaten hat.na das ist ja schon eine Überraschung, dass die Ticks nicht innerhalb einer Periode in der Reihenfolge zugeordnet werden können. Ich hatte das Gegenteil ehrlicherweise immer als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt.
Rubelroller
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Ist halt blöd, wenn deine zugrundeliegende Daten Tickdaten sindZitat
Umso größer komprimiert und langanhaltender eine Periode ist (z.B. P&F Reihen) ,desto drastischer kann sich das ganze auswirken!
testeritis
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Im Realtest kommen die Daten Tickweise und IV kann sehr wohl unterscheiden was zuerst kommt.
olli
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Rubelroller
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Zitat
dass im Backtest falsch abgerechnet wird und man merkt es nicht einmal.
olli
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Rubelroller
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Jeder sammelt sowieso die Tickdaten und es wäre sehr schön wenn IV diese Daten für "richtige" Backtests auch benutzt.Zitat
Jetzt kann man natürlich die Forderung stellen, dass INV einen Tickchart im Hintergrund abfragt, falls man Tick-Daten hat, uns somit die Stopps "richtig" abarbeitet. Ob das möglich ist, kann nur AK beantworten, auf jeden Fall bedeutete dies, dass INV dann beim Vorhandesein von Tick-Daten in einem Perioden-HS eine andere Programmlogik abarbeiten müsste. Für den Backtest brächte das aber auch nur etwas, wenn dieser ebenfalls die Tickdaten berücksichtigte. Ich vermute mal, dass dies nur aufwändig zu realisieren wäre.