INVESTOX-Forum

auf anregung von udo, wollte ich nochmal kurz separat auf die walk forward opti eingehen, die m.e. IV sehr bereichern würde.

ich glaube, dass das alles schon mehrfach an anderer stelle gesagt wurde, möchte es aber dennoch nochmals zur sprache bringen,

da es m.e. eine sehr interessante sache ist, die heute standart sein sollte.

sie würde erlauben, lange datenreihen nicht vollständig in die opti einzubeziehen, sondern immer nur ein frei definierbarer

bereich beliebiger länge vor dem "aktuellen zeitraum" liegend. als beispiel würde das erlauben, ein HS immer mit den daten der letzen 20 tage

zu optimieren, das beste ergebnis auf die folgenden x tage anzuwenden und das gesamtergebnis dann für die letzten x jahre berechnen,

was zu zeit nur mit extremem aufwand möglich wäre. damit könnte man die langzeitperformance der opti des HS mit kurzen historien testen.



im extremfall würde es darauf herauslaufen, ein HS mit den einem zeitpunkt voranliegenden

x datenpunkten zu optimieren und das best ergebnis nur auf den jeweils nächsten datenpunkt anzuwenden, der in der nächsten pêriode dann wiederum

in die optimierung einbeogen wird, wobei der letzte punkt herausgenommen wird.

optimal wäre es, wenn man einstellen könnte, wie lang die opti zurüchblickt, wieviele perioden das system ohne neuopti angewendet werden soll usw...

was auch noch interessant ist, die optimierung nicht bis zum aktuellen zeitpunkt gehen zu lassen, sondern z perioden vorher aufzuhören, und dann das beste ergebnis des gesamtzeitraumes des optibeginns bis aktuell zu wählen, da in dem fall das system bereits z perioden "frei" gelaufen ist.


das würde es erlauben mit walk forward zu testen, ob die systeme, die z perioden nach der opti gut weiterlaufen, tatsächlich besser sind. das würde, ohne grossen mehraufwand teife einblicke in die dynamik der performance des HS ermöglichen und erlauben, sich ein besseres bild der solidität der performance der HS zu machen.


da fallen mir noch andere sachen ein, aber ich höre jetzt erstmal auf...

wenn es nach mir ginge, wäre dies und ein moneymanagement mit pyramidisieren ganz oben auf meiner wunschliste.

Ist ja von Buffet auch nicht anders zu erwarten. Der ganze Typ ist ein einziges wandelndes erfolgreiches Handelssystem, Backtesting daher für ihn überflüssig. Und trotzdem ist kein zweiter Buffet bekannt, dabei hätten seine zahlreichen Beobachter ihn doch nur Schritt für Schritt kopieren müssen...

Moral von der Geschicht: Kopiere erfolgreiche Handelsysteme nicht!

(...weil du es eh nicht schaffst)

gegen diese these spricht auch, dass traden lernbar ist (siehe turtle experiment).

und auch gute trader werden mit erfahrung besser, was bedeutet, dass im markt

immer ähnliche gesetze gelten. nur sind es eben zu einem gegebenen zeitpunkt

nie die gleichen. und natürlich ist es naiv zu glauben, das diese gesetze simpel sind.

es sind je nach marktlage andere und nie 100% dieselben.