hallo herr Knöpfel
Ich habe also nun den Titel Dax(historien von Investox und wiso-boerse) auf tageskompression eingestellt und die Formel von Ihnen eingefügt.Jetzt überprüft das HS den MACD von letzter woche und geht wenn macd getriggert hat am darauffolgenden Tag eine Long-Position ein.oder irre ich mich hier ?
Das HS sieht nun so aus:
Beschreibung für System 'beststrat'
Uhrzeit: 10.03.2003 12:47:57
Angelegt am: 07.03.2003 10:38:30
Zuletzt bearbeitet: 10.03.2003 12:47:38
Komprimierung: Täglich
***** Regeln ******
Enter Long:
( Proc MACD Long:
Komp(#Ref(MACDOszi(Close, 9, E)>0,-1)#,#W#)
End; )
Exit Long:
Proc MACD Short:
Komp(#Ref(MACDOszi(Close, 9, E)<0,-1)#,#W#)
End;
***** Optimierung *****
Start: 01.01.1989
Ende: 31.12.2001
Optimierte Titel:
DAX
Optimierungskriterien:
Maximiere 'Profit-Ratio zu Buy/Hold', Gewichtung: 1
Maximiere 'Sharpe Ratio', Gewichtung: 1
GA-Einstellung: Optimiere maximal 50 Generationen mit 15 Eltern und 100 Nachkommen.
***** Test-Einstellungen *****
Positionen: Long
Enter-Basis: Close
Delay: 1
Exit-Basis: Close
Delay: 1
Buy/Hold-Basis: Close
Trade-Mindestdauer: 1
Out-Mindestdauer: 1
Startkapital: 100 Euro
Margin: 100%
Risikofreie Zinsen 0
Entry-Gebühren: 0%
Exit-Gebühren: 0%
Slippage: 0%
Portfolio Zinssatz: 0,01
Risikotoleranz: 25
Money-Manag. Kapitalanteil
Anteil 100%
Der Netto-Profit beträgt 302,39euro und nicht 624 euro wie beschrieben.
Ich habe auch mal den open eingesetzt als enter und exit-basis, dann wird das ergebnis nur noch schlechter.
Das HS müsste doch jetzt mit den Beschreibungen der vorgehensweise des Zertifikates übereinstimmen.
Wäre delay =0 nicht logischer: Das heisst wenn am Montag der Macd von vergangener Woche erfüllt ist, dann wird mit schlusskurs vom Montag eingestiegen?
Wenn sie sich im prospekt die zeit von ende 98 bis ende 1999 ansehen und die KK auf den 1.1.89 normieren ist doch in der Abbildung des Kapitalverlaufs was faul .
http://warrants.dresdner.com/german/Flyer_788277.pdf
mit bestem Dank
Jörg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JRQ« (10. März 2003, 14:02)