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Donnerstag, 6. September 2007, 20:54
Hallo Udo
RTT bekommt doch alle Daten chronologisch rein. Sie tragen einen Zeitstempel des Lieferanten, der maximal auf 1 Sekunde (oder vielleicht sogar nur auf 10 Sekunden) genau ist. Nur, das ist doch gar nicht relevant. Denn die Daten kommen in einem kontinuierlichen Stream bei RTT an. Warum sollte RTT nun nicht - in einem künftigen verbesserten Datenmodell - diese Daten mit einem eigenen Timestamp ergänzen? Der Timestamp muss nur so genau sein, wie Windows ihn liefert plus eine laufende, mehrstellige Nummer. Da alle Daten chronologisch bei RTT ankommen, kann es wohl diese Nummer, mit dem Beginn der Sekunde, pro Titel Datei-Übergreifend hochzählen.
Die Folge: Bezahlt/Bid/Ask/BAV eines Titels könnten in Original-Reihenfolge simuliert werden. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum das nicht bereits so ist. Im Gegenteil hätte ich erwartet, dass Investox auf den RTT Daten die Abfolge des ursprünglichen TCP/IP Datenstreams nachstellen kann. Und dies ist möglich mit dem passenden Datenmodel!
Das ist m.E. genau das Problem. Und es ist ein Problem des gewählten Datenmodels.Investox synchronisiert diese Ticks nicht.
RTT bekommt doch alle Daten chronologisch rein. Sie tragen einen Zeitstempel des Lieferanten, der maximal auf 1 Sekunde (oder vielleicht sogar nur auf 10 Sekunden) genau ist. Nur, das ist doch gar nicht relevant. Denn die Daten kommen in einem kontinuierlichen Stream bei RTT an. Warum sollte RTT nun nicht - in einem künftigen verbesserten Datenmodell - diese Daten mit einem eigenen Timestamp ergänzen? Der Timestamp muss nur so genau sein, wie Windows ihn liefert plus eine laufende, mehrstellige Nummer. Da alle Daten chronologisch bei RTT ankommen, kann es wohl diese Nummer, mit dem Beginn der Sekunde, pro Titel Datei-Übergreifend hochzählen.
Die Folge: Bezahlt/Bid/Ask/BAV eines Titels könnten in Original-Reihenfolge simuliert werden. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum das nicht bereits so ist. Im Gegenteil hätte ich erwartet, dass Investox auf den RTT Daten die Abfolge des ursprünglichen TCP/IP Datenstreams nachstellen kann. Und dies ist möglich mit dem passenden Datenmodel!
Gruss
Bernd
Bernd
Donnerstag, 6. September 2007, 23:51
Hallo Bernd,
BAV Titel werden absichtlich nicht synchronisiert weil man alle Ticks/pro Sekunde abfangen möchte. Investox ermittelt bei den "normalen Titeln wie LastPrice,Bid,Ask nur den letzten Tick innerhalb einer Sekunde und somit stehen die Ticks synchronisiert zur Verfügung. BAV-Titel wurden in erster Linie für die Histogramme implementiert damit sich die Scalper und Pusher nicht "verstecken können"..
Es bleibt kein Tick,der vom Datenanbieter geliefert wird unbeachtet-auch dann nicht wenn 3 Tick/Sekunde kommen. Diese werden alle ausgewertet. Daher kann man BAV Titel auch nicht nachladen. Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen dem "normalen" und dem BAV-Tick bei Histogrammen! Das ist kein Bug oder Fehler sondern korrekt. Sollen die Ticks synchronisiert betrachtet werden, sollten man keine keine BAV Titel verwenden! Vergleichstitel,falls sie in die Berechnung einfließen, sollten auf den Basiswert synchronisiert werden, was man über die Investox-Einstellungen erreicht!
BAV Titel werden absichtlich nicht synchronisiert weil man alle Ticks/pro Sekunde abfangen möchte. Investox ermittelt bei den "normalen Titeln wie LastPrice,Bid,Ask nur den letzten Tick innerhalb einer Sekunde und somit stehen die Ticks synchronisiert zur Verfügung. BAV-Titel wurden in erster Linie für die Histogramme implementiert damit sich die Scalper und Pusher nicht "verstecken können"..
Es bleibt kein Tick,der vom Datenanbieter geliefert wird unbeachtet-auch dann nicht wenn 3 Tick/Sekunde kommen. Diese werden alle ausgewertet. Daher kann man BAV Titel auch nicht nachladen. Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen dem "normalen" und dem BAV-Tick bei Histogrammen! Das ist kein Bug oder Fehler sondern korrekt. Sollen die Ticks synchronisiert betrachtet werden, sollten man keine keine BAV Titel verwenden! Vergleichstitel,falls sie in die Berechnung einfließen, sollten auf den Basiswert synchronisiert werden, was man über die Investox-Einstellungen erreicht!
Happy Trading