INVESTOX-Forum

Hallo Herr Knöpfel,

wenn man Systeme entwickelt steht nicht zuletzt die Frage im Raum, welche Risiken den Chancen gegenüberstehen mit dem System ein gewünschtes CRV erreicht! Angenommen das anvisierte CRV wird nur jeden dritten Handelstag erreicht und man möchte austesten ,welches CRV man eingehen muss damit beispielsweise 3 Trades/Tag durchgeführt werden können, dann findet Investox automatisch aufgrund der User-Vorgabe für Target-Stopp automatisch alle realisierbaren Trade-Levels im vorgegeben Underlying. Die Vorgehensweise ist vergleichbar mit dem Idealsystem, das es bei den Kennzahlen gibt! Jetzt kann man das entwickelte System,eine Trade-Regel oder einen Indikator zuschalten und die generierten Signale mit Optima vergleichen- d.h man betrachtet wo der Indikator,System ect. ENTRY/EXIT tatsächlich Signale platziert und wo das Optimum der nach CRVOptimal-Gesichtspunkten gefundenen Signale liegen würde! Das liefert einen ersten Überblick, ob die gesamte HS-Entwicklung mit den verwendeten Parametern sehr weit von CRVOptimal- oder schon am (statistischen)Optimum liegt und kann eine Vorentscheidung bzw. das sondieren bei der HS-Entwicklung unterstützen. Das ganze könnte man mit der Direktabfrage durchführen da hier bereits statistische Werte ausgegeben werden! Ist so etwas möglich?

Hallo Herr Knöpfel,

man möchte für Datenreihe xy eine OptimalCRV Auswertung starten und gibt Target 10 Punkte und als Stopp (Init) 20 Punkte vor. Investox findet vollautomatisch in der Zeitreihe alle Passagen, welche die Vorgaben einhalten und erstellt eine kurze Auswertung. Wenn die Basis ein mal den Stopp touchiert wird der Trade in OptimalCRV weder angezeigt noch ausgewertet (interne Optimierung). Touchiert die Basis das vorgegebene Target, wird der der Trade in OptimalCRV aufgenommen, gewertet und im Chart mit Target- und Stopp Schwelle (grafisch)angezeigt. Optimal heisst, das die Auswertung nur 100% Treffer angezeigt. Hat man Optimal für die individuelle Strategie ausgewertet und erstellt, vergleicht man sein System,einen Indikator ect. mit OptimalCRV und prüft ,wo die Signale versus OptimalCRV platziert sind. Beim "Real-Test" werden alle Trades angezeigt und als Gewinner/Verlierer deklariert,gewertet und eine kurze Info angezeigt.Die Kennzahl ist die Winn/Loss-und Trefferquote so wie die prozentualen /absoluten Differenzen zu OptimalCRV (siehe bisherige Optimal-Systemkennzahl)(zzgl. Kosten und Slippage oder optional auch incl.). Anhand dieser Vorgehensweise soll der Trader eine schnelle Übersicht erhalten, ob seine individuellen CRV Vorgaben mit dem erstellten System annähernd erreichbar sind und man kann ermitteln was die Basis maximal an "korrekter Trade-Ausbeute" hergibt! Angenommen man stellt sich ein CRV 2:1 mit 3 Trades/Tag vor und ermittelt via OptimalCRV das maximal 3 mal /pro Woche diese Konstellation in der Testzeitreihe erreicht wurde (historisch), müssten die System-Parameter geändert oder verworfen werden, da Vorstellung und Realität nicht vereinbar sind.