Nach zeitbasierter Stop Zeit neuer Open im Backtest
Hallo
Mein Projekt schliesst zeitbasiert immer um 22:00:00. Das hat heute wie auch sonst prima funktioniert: alle HSe gingen raus um exakt 22 Uhr.
Heute um 22:00:12 aber hat eines der Handelssysteme im Projekt noch einen EnterLong generiert, das Signal ist im Signalprotokoll und der Trade wurde kurz darauf wieder aufgrund der Intraday-Begrenzung im Backtest geschlossen.
An dieser Stelle scheint es noch eine Unschärfe im Zusammenspiel INV und OM zu geben: im OM scheint diese Order nach Ladenschluss (richtigerweise) nicht angekommen zu sein (jdenfalls habe ich nichts im Orderbuch). Aber im Backtest ist der Verlust drin, was in einem anderen Fall ja auch ein Gewinn hätte sein könne. Das kann über die Jahre eine Unschärfe ergeben!
Gruss
Bernd
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (25. September 2007, 23:24)
Hallo Bernd, ich denke das Signal wurde zum Ladenschluss generiert (22:00). Da im diesen Bereich das Handelssystem und das Ordermodul unabhängig laufen, sollte noch eine Handelsbeschränkung (Einstieg) in deinem System eingebaut werden.