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Nach zeitbasierter Stop Zeit neuer Open im Backtest

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Bernd

Experte

Registrierungsdatum: 5. Juni 2005

Beiträge: 4 070

Wohnort: Iringsweg

1

Dienstag, 25. September 2007, 23:00

Nach zeitbasierter Stop Zeit neuer Open im Backtest

Hallo

Mein Projekt schliesst zeitbasiert immer um 22:00:00. Das hat heute wie auch sonst prima funktioniert: alle HSe gingen raus um exakt 22 Uhr.

Heute um 22:00:12 aber hat eines der Handelssysteme im Projekt noch einen EnterLong generiert, das Signal ist im Signalprotokoll und der Trade wurde kurz darauf wieder aufgrund der Intraday-Begrenzung im Backtest geschlossen.

An dieser Stelle scheint es noch eine Unschärfe im Zusammenspiel INV und OM zu geben: im OM scheint diese Order nach Ladenschluss (richtigerweise) nicht angekommen zu sein (jdenfalls habe ich nichts im Orderbuch). Aber im Backtest ist der Verlust drin, was in einem anderen Fall ja auch ein Gewinn hätte sein könne. Das kann über die Jahre eine Unschärfe ergeben!
»Bernd« hat folgende Bilder angehängt:
  • unnötiger Trade 0.png
  • unnötiger Trade.png
  • unnötiger Trade 2.png
Gruss
Bernd

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Bernd« (25. September 2007, 23:24)

Snoopy

unregistriert

2

Dienstag, 25. September 2007, 23:52

Hallo Bernd,
ich denke das Signal wurde zum Ladenschluss generiert (22:00). Da im diesen Bereich das Handelssystem und das Ordermodul unabhängig laufen, sollte noch eine Handelsbeschränkung (Einstieg) in deinem System eingebaut werden.

Gruß Snoopy

Udo Männlich

Registrierungsdatum: 30. August 2002

Beiträge: 8 155

Wohnort: Trade-Planet

3

Mittwoch, 26. September 2007, 00:45

@Bernd

Du kannst die eingelesenen Daten auch auf 22:00 Uhr begrenzen! Somit werden Pseudo-Ticks nach Ultimo generell ausgeschlossen!
Happy Trading

olli

unregistriert

4

Mittwoch, 26. September 2007, 11:04

hallo bernd,
hast du "einstieg in der letzten periode des tages zulassen" angekreuzt?

vielleicht mal mit handelszeit auf 21h55 bzw eine periode vor schluss begrenzen?

das mache ich immer so, da ich einen ausstieg in der letzten periode immer etwas riskant finde.