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Donnerstag, 27. September 2007, 17:39
Tageszeitabhängige Bewegung der letzten Tage
Grüsse,
ich habe da eine Problematik, welche
ich zwar lösen kann, aber ich bin mir sicher dass es eine
elegantere Lösung gibt, denn meine ist keineswegs Praktikabel:
Ich will die durchschnittliche
tageszeitabhängige Bewegung der letzten Tage errechnen:
(ROC(Close, 3, %)
+
Ref(ROC(Close, 3, %), -13
+
Ref(ROC(Close, 3, %), -276)
+
Ref(ROC(Close, 3, %), -414)
+
Ref(ROC(Close, 3, %), -552)
+
Ref(ROC(Close, 3, %), -695))
/ 6
So kann die Berechnung aussehen, wenn
man den Schnitt der letzten 5 Tage + den aktuellen Tag errechnen
will. Da mein Handelstag, 23 Stunden hat und ich mit 10 Minuten
arbeite, bekomme ich die 138. Die Periodenzahl 3 wurde willkürlich
gewählt. Wenn ich dass jetzt mit den letzten 100 Tagen machen
will, dann ist es nicht mehr lustig
, und da zu noch sehr
Fehleranfällig, weil wenn ich eine Datenlücke habe,
verzerrt sich das Ergebnis nachhaltig.
Also stellen sich mir folgende Fragen:
1 Gibt es eine elegantere Lösung,
und wenn ja, welche?
2 Besteht die Möglichkeit, dass
sich die Berechnung 1 mal Täglich(z.B. beim Tageswechsel) neu
anpasst, falls es Verzerrungen gibt, so dass der Fehler maximal einen
Tag lang in die Berechnung einfließt?
Danke schon mal im Voraus.
Gute Zeit!
lasa
ich habe da eine Problematik, welche
ich zwar lösen kann, aber ich bin mir sicher dass es eine
elegantere Lösung gibt, denn meine ist keineswegs Praktikabel:
Ich will die durchschnittliche
tageszeitabhängige Bewegung der letzten Tage errechnen:
(ROC(Close, 3, %)
+
Ref(ROC(Close, 3, %), -13
+
Ref(ROC(Close, 3, %), -276)
+
Ref(ROC(Close, 3, %), -414)
+
Ref(ROC(Close, 3, %), -552)
+
Ref(ROC(Close, 3, %), -695))
/ 6
So kann die Berechnung aussehen, wenn
man den Schnitt der letzten 5 Tage + den aktuellen Tag errechnen
will. Da mein Handelstag, 23 Stunden hat und ich mit 10 Minuten
arbeite, bekomme ich die 138. Die Periodenzahl 3 wurde willkürlich
gewählt. Wenn ich dass jetzt mit den letzten 100 Tagen machen
will, dann ist es nicht mehr lustig
, und da zu noch sehrFehleranfällig, weil wenn ich eine Datenlücke habe,
verzerrt sich das Ergebnis nachhaltig.
Also stellen sich mir folgende Fragen:
1 Gibt es eine elegantere Lösung,
und wenn ja, welche?
2 Besteht die Möglichkeit, dass
sich die Berechnung 1 mal Täglich(z.B. beim Tageswechsel) neu
anpasst, falls es Verzerrungen gibt, so dass der Fehler maximal einen
Tag lang in die Berechnung einfließt?
Danke schon mal im Voraus.
Gute Zeit!
lasa
Donnerstag, 27. September 2007, 20:29
Hallo Cash,
als ich das letzte mal nach einer
Erweiterung der Bordmittel geschrien habe, wurde ich mit einer
unkonventionellen Lösung von Herrn Knöpfel überrascht.
Ich denke, da gibt es sicher eine Lösung, die so einfach ist,
dass man nicht drauf kommt.
Mit dieser Art der Berechnung, lässt
sich so einiges machen weil es die statistischen Ergebnisse mit der
Uhrzeit verbindet, z.B. ein Tageszeit abhängiger breake. Es ist
wohl kein Geheimnis, dass die Vola in enger Verbindung zur Tageszeit
steht.
Gute Zeit!
lasa
als ich das letzte mal nach einer
Erweiterung der Bordmittel geschrien habe, wurde ich mit einer
unkonventionellen Lösung von Herrn Knöpfel überrascht.
Ich denke, da gibt es sicher eine Lösung, die so einfach ist,
dass man nicht drauf kommt.
Mit dieser Art der Berechnung, lässt
sich so einiges machen weil es die statistischen Ergebnisse mit der
Uhrzeit verbindet, z.B. ein Tageszeit abhängiger breake. Es ist
wohl kein Geheimnis, dass die Vola in enger Verbindung zur Tageszeit
steht.
Gute Zeit!
lasa
Montag, 1. Oktober 2007, 18:49
@ cash
bezüglich der
Importzeitbeschränkung, arbeite ich mit der Einstellung 00:00 –
23:00 dass bringt zwei Vorteile mit dich, erstens, kommen in der
„Lücke“ die meisten Spikes vor und andererseits, filtere ich
damit den Sonntag heraus, was die oben genannte Berechnung
erleichtert.
@ all,
ich kann mir kaum vorstellen, dass ich
der erste bin, der die Idee hat, deshalb noch mal die Bitte, mir zu
helfen, auch wenn die Hilfe lediglich darin besteht, dass ich die
Gewissheit habe, dass die Problematik nur sehr umständlich
(praktisch gar nicht) umsetzbar ist. Ich war in den letzten Tagen
auch nicht untätig, aber der kreative Erguss, ist bis jetzt
ausgeblieben.
Wenn ich die Fragen unverständlich
gestellt habe, dann lasst es mich wissen, ich bin gerne bereit, mein
Problem ausführlicher darzustellen.
Gute Zeit!
lasa
bezüglich der
Importzeitbeschränkung, arbeite ich mit der Einstellung 00:00 –
23:00 dass bringt zwei Vorteile mit dich, erstens, kommen in der
„Lücke“ die meisten Spikes vor und andererseits, filtere ich
damit den Sonntag heraus, was die oben genannte Berechnung
erleichtert.
@ all,
ich kann mir kaum vorstellen, dass ich
der erste bin, der die Idee hat, deshalb noch mal die Bitte, mir zu
helfen, auch wenn die Hilfe lediglich darin besteht, dass ich die
Gewissheit habe, dass die Problematik nur sehr umständlich
(praktisch gar nicht) umsetzbar ist. Ich war in den letzten Tagen
auch nicht untätig, aber der kreative Erguss, ist bis jetzt
ausgeblieben.
Wenn ich die Fragen unverständlich
gestellt habe, dann lasst es mich wissen, ich bin gerne bereit, mein
Problem ausführlicher darzustellen.
Gute Zeit!
lasa
Montag, 1. Oktober 2007, 19:45
Um es nochmal zu verdeutlichen, bezogen z.B. auf ein 60min System:
Durchnittlicher Kurs der letzten x Tage um x Uhr (aktuelle Periode).
D.h. wenn z.B. heute der 1.10. 12:00Uhr ist, hätten wir gerne gleitenden Durchschnitt der folgenden Perioden (z.B. 5):
( "1.10. 12:00Uhr" + "30.09. 12:00Uhr" + "28.09. 12:00Uhr" + "27.09. 12:00Uhr" + "26.09. 12:00Uhr") / 5
Wenn es nun 13:00Uhr wird das ganze mit 13:00Uhr usw..
Wie gesagt, mit ValueWhen könnte man es bestimmt lösen, dadurch wird es aber alles sehr langsam.
Falls jemand eine Idee hat
Vielleicht könnte Herr Knöpfel ja auch einen entprechenden "Fabrikindikator" einbauen.
Viele Grüße, Frank
Durchnittlicher Kurs der letzten x Tage um x Uhr (aktuelle Periode).
D.h. wenn z.B. heute der 1.10. 12:00Uhr ist, hätten wir gerne gleitenden Durchschnitt der folgenden Perioden (z.B. 5):
( "1.10. 12:00Uhr" + "30.09. 12:00Uhr" + "28.09. 12:00Uhr" + "27.09. 12:00Uhr" + "26.09. 12:00Uhr") / 5
Wenn es nun 13:00Uhr wird das ganze mit 13:00Uhr usw..
Wie gesagt, mit ValueWhen könnte man es bestimmt lösen, dadurch wird es aber alles sehr langsam.
Falls jemand eine Idee hat
Vielleicht könnte Herr Knöpfel ja auch einen entprechenden "Fabrikindikator" einbauen.
Viele Grüße, Frank
Zitat 
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 14:35
Hallo,
das ist, auch wenn es einfach klingt, eine relativ komplexe Berechnung. In V5 wird sich so etwas mit Hilfe von VBScript etwas eleganter lösen lassen, da man dort auch mit Schleifen arbeiten kann (dies als klein Vorausschau, weitere Info V5 sind für nächse Woche zu erwarten).
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
das ist, auch wenn es einfach klingt, eine relativ komplexe Berechnung. In V5 wird sich so etwas mit Hilfe von VBScript etwas eleganter lösen lassen, da man dort auch mit Schleifen arbeiten kann (dies als klein Vorausschau, weitere Info V5 sind für nächse Woche zu erwarten).
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Quellcode |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 |
dim i,j
dim StartIndex, EndIndex
dim TempErg
dim TagesPerioden
TagesPerioden=12 'Für den Fall: Stundenkomprimierung, wenn Börsenzeit 8-20 Uhr
for j=(Perioden-1) to 0 step -1 'Perioden: Parameter des Indikators
if ScriptBerechneformel("ref(Close, " & cstr(-TagesPerioden*j) & ")", TempErg) then
if j=(Perioden-1) then
StartIndex=ErsteDatenPeriode(TempErg)
EndIndex=LetzteDatenPeriode(TempErg)
for i=StartIndex to EndIndex
ergebnis(i)=TempErg(i)
next
else
for i=StartIndex to EndIndex
Ergebnis(i)=Ergebnis(i)+TempErg(i)
next
end if
end if
next
for i=StartIndex to EndIndex
if Ergebnis(i)<>Novalue then
Ergebnis(i)=Ergebnis(i)/Perioden
end if
next
|
Viele Grüße
Andreas Knöpfel
... 
?.....hmm, Udo, ich bin gespannt - 1
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